алго - мои системы, синтетика, корреляции

Я решил написать про большой класс своих роботов, которые работают уже больше 2х лет, есть и другие, но про них в другой раз.
Если одним предложением то берутся 2-3 тикера, один торгуемый и 1-2 ведущие, складываются трендовые индикаторы на этих тикерах и торгуем по тренду на торгуемом тикере. Всё.

Зачем вообще я это пишу?
Чтобы опять поддержать ЗОЖ на сайте, кто сейчас бухает и чревоугодничает тот вряд ли прочитает, а кто нет тому карма подогнала небольшой приятный сюрприз. Ок, на самом деле у меня есть вопросы, для этого и пишу посты, надеюсь кто-нибудь нормально ответит, если нет то шанс что будут следующие статьи уменьшится.

Что это за ведущие тикеры? Интуиция подсказала что для нашего рынка это брент, сипи, дакс. Но по тестам всё вышло немного иначе.
За последние 2 года перебрал почти всё на первый взгляд разумное из того что даёт финам, мировые фондовые индексы, индексы мировой экономики, валюты которые не торгуются на фортс, всякие etf и cfd, комоды.
Проверки на корреляцию не делал, это лишнее когда проще сразу проверить тикер запихнув его в систему, и корреляция всё-таки не совсем то что нужно, теоретически тикер может быть полезен в синтетике даже если её и нет. Поправьте если ошибаюсь.

Брент почти не использую,  Сипи тоже не использую и как оказалось он вообще бесполезен.
Самый мной используемый индекс FTSE, вместо него можно DAX или CAC, они незначительно хуже.
Как ни странно индийский фондовый индекс Sentex весьма используется мной, из валют индийская рупия к доллару относительно полезней других валют, хотя курсы валют в целом бесполезны и рупию тоже не использую.
Часто использую сишку, иногда gbp\usd, jpy\usd.

Одно время пробовал больше тикеров использовать в каждом боте, например пихал ещё индексы, spy, nikkei, hang seng, итд,
трендовые индикаторы на которых имеют обратную корреляцию с моим синтетическим компотом, и думал что это поможет и разбавит явную трендовость, но потом отказался.

Вопрос первый. Может я пропустил какие-то тикеры и они годятся лучше для такой синтетики в качестве ведущих или наоборот для добавления контртрендовости? Последнее меньше проверял. Ещё не проверял влияние отдельных иностранных акций на наш компот, теоретически если индексы сильно влияют то и какие-то акции должны...

Вопрос второй. Почему с ростом количества тикеров в моей синтетике не происходит улучшения качества системы даже в бектестах? Мне казалось что если взять много тикеров с разными весами, которые теоретически как-то связаны с нашим ведомым (естественно нормировав их и сложив правильно) то это лучше спрогнозирует наш ведомый тикер, я думал что в идеале вообще можно в качестве ведущего синтетического инструмента взять сразу сотню или больше тикеров. Но судя по тестам наилучшие результаты получаются если мы используем 2-3 тикера для синтетики, дальше уже не происходит никакого улучшения. WTF?

Вопрос третий. Он же и ответ на вопрос почему я написал эту статью, почему, ять, все эти синтетики и ведомые тикеры дают примерно такие-же эквити и просадки в те же моменты времени как и эквити других алготрейдеров которых я знаю, и как и у других моих систем на других принципах и входных данных. Да как так то? Как сделать действительно что-то другое для диверсификации?

Вопрос четвёртый.
Колитесь, у всех есть такие боты?

Ок, если вы сейчас начнёте качать откуда-то данные для своего синтетика то убедитесь что данные в одной временной зоне с вашими, потому что например если качать с финама etf и индексы мировой экономики то они в другой зоне (по крайней мере раньше так было, как сейчас хз), и получится подглядывание в будущее, и ещё некоторые данные идут с задержкой, на сайте финама написано где с задержкой, надеюсь инфа там актуальная.

Поздравляю всех алго коллег с профитом, надеюсь после таких неделек как последние будет больше постов про алго и больше веселья в наших блогах.