04 апреля 2011, 11:44

"Меня терзают смутные сомнения..."

Всем привет.

Я смотрю, здесь много новеньких, поэтому не буду долго о себе. На рынке 4-е года, торгую преимущественно фьючерсом на /es и опционами на него же.
Вставлю свои пять копеек по поводу оптимизма на рынках.
Несмотря на ажиотаж, особенно в нефти, фон американских индексов довольно слаб.
Недельный график показывает, что весь рост после «пролива» начала марта похож на отскок «дохлой кошки»:

Пятничные торги были очень похожи на «кульминацию покупок»:

Закрытие пятницы также не блещет оптимизмом:

И если соотношение put/call, а именно страйк, по которому приходились наименьшие выплаты на 01 апреля был 1325 по SPX, то на 16 апреля такой страйк уже 1300 по SPX:

В общем, я сейчас присматриваюсь к хорошему шорту, где-нибудь до 1282 по /es, с задержкой в области 1297-1303.

Что интересно, прямо противоположная картина по евро, фунту, золоту. Тут все «подталкивает» к покупкам. Вероятно, корреляция на какое-то время нарушится.
Евро:

Успехов всем!

S&P500 технический анализ

Максим Фадеев

Архангельск

с 21 марта 2011

34 Комментария

Тимофей Мартынов
04 апреля 2011, 11:51
думаю на сипе треугольник будут чертить
0
- Aleksander
  04 апреля 2011, 13:21
  тогда в самый раз на 1260 по ES
  0
Marsel Tazetdinov
04 апреля 2011, 11:56
Интересная картинка «option pain» это у тебя в платформе рассчитывает или ресурс какой-то?
0
- Максим Фадеев
  04 апреля 2011, 11:59
  Option oracle — абсолютно бусплатная софтинка: www.samoasky.com/
  Есть перевод инструкции по ее «применению».
  +1
  - Максим Фадеев
    04 апреля 2011, 12:01
    бесплатная…
    а как править ошибки?
    0
  - Marsel Tazetdinov
    04 апреля 2011, 12:27
    Спасибо :)
    0
Максим Фадеев
04 апреля 2011, 11:58
Вполне возможно. Правда, думаю, закончится это еще одним восхождением наверх. Где-нибудь до 1375 +-.
0
waceto
04 апреля 2011, 12:06
имхо как раз всё говорит о продолжении роста, по первой картинке не плохо всё выкупили на лое обьём не маленький! растём на небольших обьёмах, значит будем и дальше плыть по тихой по тренду.
0
MrZucker
04 апреля 2011, 12:11
По российским опционам минимальнык выплаты по апрельским опционам ниже 200 000 пока видеться. Ты через американского брокера торгуешь? или российского?
0
- Миша Чеширский
  04 апреля 2011, 12:12
  Мишки, выходите из тени
  0
  - Максим Фадеев
    04 апреля 2011, 12:16
    Согласен )
    0
- Максим Фадеев
  04 апреля 2011, 12:16
  американского. свим и IB
  0
  - MrZucker
    04 апреля 2011, 12:20
    подскажи ГО по е мини внутри дня какое у них? и комисс?
    0
    - Максим Фадеев
      04 апреля 2011, 12:26
      5600$ в среднем, у свима 3.5$, у IB 2.0$
      0
      - MrZucker
        04 апреля 2011, 12:28
        плечо какое там?
        0
        Максим Фадеев
        04 апреля 2011, 12:37
        1 пункт = 50$, подсчет идет в четверть пункта, 12,5$ соответственно.
        Плечо, условно говоря, кратно 10. При значении фьючерса /es в 1300 пунктов стоимость контракта составит $65,000 ($50*1300).
        0
        MrZucker
        04 апреля 2011, 12:39
        Благодарствую
        0
        Максим Фадеев
        04 апреля 2011, 12:41
        да не за что )
        0
Kuh
04 апреля 2011, 12:24
Честно говоря, согласен, но стопы все равно нужны. Зашел по 205 в шорт, стоп за хай дня, посмотрим…
0
- Максим Фадеев
  04 апреля 2011, 12:26
  разумно…
  0
karapuz
04 апреля 2011, 12:45
соглашусь по es, пока тухлятина и просит шорт… ниже 1300 будем смотреть…
расти не на чем + еще высокая крюда давит
0
karapuz
04 апреля 2011, 12:47
а евро ниже 1.4 пока вижу в горизонте пары недель
0
- Максим Фадеев
  04 апреля 2011, 12:55
  ну, на 1,4 довольно много путов продано, не думаю, что они в деньгах исполнятся. Да и вообще можно наблюдать всплески объемов при приближении к уровню.
  0
karapuz
04 апреля 2011, 12:49
а payroll по каким опшнам считал? SPY или на емини?
0
- Максим Фадеев
  04 апреля 2011, 12:55
  SPX
  0
ganjatrader(getstar)
04 апреля 2011, 16:16
на 130 по SPY (аналогично 1300 по SPX) максимальный ОИ среди всех страйков.(апрельские путы) Ниже 1300 не дадут.ИМХО
0
molochnik
04 апреля 2011, 17:11
всё правильно. согласен )))) карапузу зачёт!!!
0
Павел
04 апреля 2011, 23:50
Mr. Shivrinskiy, скажи, плиз на ES удобней торговать, чем фьючём на РТС? Как по-твоему эти бумаги в сравнении? Я не соображу сразу, как соотносятся комисы там и тут. Вроде у нас очень маленький :-)), а у них толще :-))) Я ещё не анализировал графики ES хотя в плане стоит этот анализ. Чем тебе приятней ES? ну и другие прелести. Насколько чувствуется техничность ES? Ну, порассказывай :-))
0
Максим Фадеев
04 апреля 2011, 23:59
хм… /es тягучий. Как паровоз. Пока его раскачают, всегда можно запрыгнуть. Правда, пока остановят, можно надорваться ). Комиссии по сравнению с фортс безумно высокие. 60-100 руб. за открытие в одну сторону это дорого. Правда, работа с импортным софтом это Вам не приводы к квику гонять ). Больше возможностей для анализа у /es, да и собратьев у него предостаточно, всегда можно сравнить что к чему. Опционный рынок у американцев ликвидный, с нашим в сравнение не идет. Насчет техничности не скажу, она у каждого своя. Тут больше здравого смысла, что ли.
0
Павел
05 апреля 2011, 00:38
Спасибо, мне достаточно этого ответа :-) Примерно так и предполагал, скоро посмотрю ES :-)) По поводу софта — да, посмотрел нинзю, что среди прочих брокеров предлагает и мирусфьчерс, так обзавидовался возможностям стакана и проч. С опционами пока не знаком, молод (как трейдер) ещё :-), но чувствую, там классная собака зарыта. А комис не одинаков ли получается? На наше ГО примерно 300 баксов комис в одну сторону около 2-3 рублей. Там ГО раз в 20 больше, помножем наш комис на 20 получим 40-60 рублей если сопоставимая сумма ГО. Я правильно прикидываю, или просчитался?
0
Максим Фадеев
05 апреля 2011, 11:41
Это хорошо. Ниндзя не самая лучшая платформа. Опционы, если очень грубо, — тот же фьючерс, только плечо у него еще больше. Я, правда, их только продаю, никогда не покупаю. В этом есть кое-какие «фишечки». Я по ГО, если честно, никогда не считал. Мне кажется, правильней считать по стоимости пункта или стоимости средней сделки. И если на фортс у меня комиссии были, я даже уже не помню, рублей 500-1000, может быть, то с американцами и 1000$ в месяц неудивительно.
0
Павел
05 апреля 2011, 16:18
Спасибо за ответы. Приятно было пообщаться :-)
0
- Максим Фадеев
  05 апреля 2011, 16:49
  Всегда пожалуйста )
  0