Рост волатильности в call опционах на VIX

Посмотрел сегодня на волатильность опционов на VIX и ужаснулся.
VIX падает, но по возросшей волатильности видно, что люди активно хеджируются от падения рынка call опционами на VIX.

График VIX и подразумеваемой волатильности из OptionVue

Матрица опционов на VIX из OptionVue

Надо подумать как продать волатильность в VIX.

Читать далее

vix волатильность опционы софт S&P S&P500 викс зарубежные рынки

@shtir33

DeFi Partisan

Prague

392

с 12 октября 2011

8 Комментариев

Головин Евгений
19 марта 2012, 10:30
учитывая нервный характер БА я бы не стал практиковать продажу волатильности, но дело ваше.
прикол в том что коллы на викс это хедж лонгов в сипи, странно что не покупкой БА, ну да ладно, спасипп за инфу, понаблюдаю…
0
- DeFi Partisan
  19 марта 2012, 10:39
  Головин Евгений, «прикол в том что коллы на викс это хедж лонгов в сипи, странно что не покупкой БА»
  Согласен. Посмотрю фьючи на VIX, интересно.
  
  Про торговлю VIX есть хорошая книга «Trading VIX Derivatives» www.amazon.com/Trading-VIX-Derivatives-Strategies-Exchange/dp/0470933089/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1332139102&sr=8-1
  
  В ней нет четкой стратегии, кроме календарей на фьючерсы VIX.
  0
Головин Евгений
19 марта 2012, 10:43
у меня она где то была в пдф, когда ее писали опций помоему еще небыло на виксу, хотя могу ошибаться
0
Torres
19 марта 2012, 10:45
блог одного фаната VIX vixandmore.blogspot.com/
+1
- DeFi Partisan
  19 марта 2012, 10:54
  Torres, я на него подписан по RSS. Этот «фанат» ещё неплохо пишет в журнал Expiring Monthly www.expiringmonthly.com/
  
  Мне Expiring Monthly намного больше нравится, чем наш F&O.
  В F&O 3/4 журнала какая то лабуда.
  В Expiring Monthly тему VIX хорошо осенью 2011 пропечатали.
  +1
dhong
19 марта 2012, 11:30
Данные лажовые, вот ведь в чем дело))
0
- DeFi Partisan
  19 марта 2012, 12:06
  DHong, у меня в TOS почти то же самое.
  Другое дело открытый интерес в нижних страйках на VIX небольшой, миллиард не вкачаешь :)
  0
dhong
19 марта 2012, 12:24
жалко нельзя тут картинку пропостить. Суть еще в том, что историческая волатильность волатильности начала расти и достаточно шустро — это чисто технический эффект. Вообще с большой осторожностью стоит с 3 производной работать — тут не очевидной связи с базовым активом кроме как через ухмылку))
0