14 февраля 2018, 18:30

Акции со стационарными приращениями: аналитика за 2017 год на Мосбирже

В данном блог-посте представлены результаты исследования за 2017 год акций со стационарными приращениями, которые торгуются на Московской бирже. Методика тестирования основана на тесте Дики-Фуллера и целиком и полностью описана в этом посте на хабре.

В 2017 году на Московской бирже из 295 акций оказалось 15 акций со стационарными приращениями. Тикеры этих акций перечислены ниже.

RLMN
RLMNP
BLNG
FTRE
VTBR
DASB
LNTA
MGNT
MOBB
NKNC
OFCB
GRAZ
ROSN
TUZA
SLEN

Из более-менее ликвидных (с оборотом не менее 100 млн рублей в день) можно выделить 3 акции: Магнит, Роснефть и ВТБ. Графики всех 15 акций приведены ниже.

Акции со стационарными приращениями: аналитика за 2017 год на Мосбирже

Две из вышеперечисленных компании — OFCB и GRAZ — ушли с рынка, поэтому в дальнейшем анализе не участвуют. С остальными были составлены коинтегрированные пары и проведены бэктесты. В следующих блог-постах я покажу, сколько на этом можно было заработать.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

финансовая математика эконометрика стационарность Московская биржа количественный анализ

Ксения Кузнецова

Липецк

261

с 4 апреля 2017

41 Комментарий

d_d
14 февраля 2018, 22:01
и что на этом можно заработать? )
+1
Lekrus
14 февраля 2018, 22:09
В следующих блог-постах я покажу, сколько на этом можно было заработать. =))))
0
Lekrus
14 февраля 2018, 22:12
это реклама своего поста на хабре?
0
SergeyJu
14 февраля 2018, 22:34
прочел статью. Вам не кажется, что на Вашем графике приращений дисперсия в левой половине значимо выше, чем в правой? Не пробовали иные, непраметрические статистики?
0

Читайте на SMART-LAB:

USD/CAD: передышка перед продолжением роста?

Валютная пара USD/CAD протестировала в пятницу пробитый ранее горизонтальный уровень 1.4140, одновременно завершив торговый день свечной формацией «молот». Учитывая предшествующее сильное движение...

Tickmill

12.07.2026

🚀 Стартовало биржевое размещение конвертируемых облигаций ПАО «МГКЛ»

Обычно инвестору приходится выбирать: купить облигации ради стабильного купонного дохода или акции — ради потенциального роста стоимости бизнеса. Конвертируемые облигации позволяют...

МГКЛ

10.07.2026

Мировой страховой рынок покажет рост в 2,3% в 2027 году – Swiss Re Institute

Swiss Re, одна из крупнейших и старейших в мире перестраховочных компаний, поделилась своим прогнозов в отношении мирового страхового рынка. Компания была основана в 1863 году в Цюрихе. По ее...