14 февраля 2018, 18:30

Акции со стационарными приращениями: аналитика за 2017 год на Мосбирже

В данном блог-посте представлены результаты исследования за 2017 год акций со стационарными приращениями, которые торгуются на Московской бирже. Методика тестирования основана на тесте Дики-Фуллера и целиком и полностью описана в этом посте на хабре.

В 2017 году на Московской бирже из 295 акций оказалось 15 акций со стационарными приращениями. Тикеры этих акций перечислены ниже.

RLMN
RLMNP
BLNG
FTRE
VTBR
DASB
LNTA
MGNT
MOBB
NKNC
OFCB
GRAZ
ROSN
TUZA
SLEN

Из более-менее ликвидных (с оборотом не менее 100 млн рублей в день) можно выделить 3 акции: Магнит, Роснефть и ВТБ. Графики всех 15 акций приведены ниже.

Акции со стационарными приращениями: аналитика за 2017 год на Мосбирже

Две из вышеперечисленных компании — OFCB и GRAZ — ушли с рынка, поэтому в дальнейшем анализе не участвуют. С остальными были составлены коинтегрированные пары и проведены бэктесты. В следующих блог-постах я покажу, сколько на этом можно было заработать.

финансовая математика эконометрика стационарность Московская биржа количественный анализ

Ксения Кузнецова

Липецк

261

с 4 апреля 2017

41 Комментарий

d_d
14 февраля 2018, 22:01
и что на этом можно заработать? )
+1
Lekrus
14 февраля 2018, 22:09
В следующих блог-постах я покажу, сколько на этом можно было заработать. =))))
0
Lekrus
14 февраля 2018, 22:12
это реклама своего поста на хабре?
0
SergeyJu
14 февраля 2018, 22:34
прочел статью. Вам не кажется, что на Вашем графике приращений дисперсия в левой половине значимо выше, чем в правой? Не пробовали иные, непраметрические статистики?
0

Читайте на SMART-LAB:

❗️ ЦБ снизил ставку до 14,5%

В релизе отмечается, что динамика внутреннего спроса приблизилась к возможностям расширения предложения товаров и услуг. При этом показатели устойчивого роста цен пока не снижаются и, по оценке...

Market Power

24.04.2026

Инвестиции без спешки: торгуем в выходные

Алексей Девятов Рынок часто движется импульсами, тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят выходные дни. В конце недели разбираем самые...

Альфа-Инвестиции

24.04.2026

BoE получает аргументы для жесткости, пока доллар теряет импульс

Доллар в пятницу оказался под широким давлением: индекс USD снизился примерно на 0,25%, поскольку рынок ухватился за сообщения о возможном возвращении Ирана к переговорам в Пакистане. Формально это...

Tickmill

24.04.2026

Обновляем стратегию 2026: год трудный, что изменилось, и в каком направлении мы движемся?

Квартальное обновление стратегии. Стратегия Mozgovik была представлена 17 января: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1254157/ Что остается в силе? 📉Российский рынок акций = для оптимистов...