Тест новой системы на РТС с 2010 по н.в.

вроде неплохо, особенно на участках низкой волатильности, что

актуально в последнее время. Идея заключается в оценке вероятного направления и в зависимости от этого подставляются разные тейки, стопы, перевороты с учетом волатильности, и другого интересного. Сам тест выглядит вполне достойным. Цепануло разок в 2012 м году, в остальном просадки относительно маленькие. Средняя почти 40 годовых. 20 проскальзывание( эквити не меняет направленность при увеличении комиссии) Не торгует в первые минуту с открытия и после клирингов. 1 контракт.Среднегодовая за 12 лет почти 40 годовыхКуда делись посты Алготрейдеров?