S&P 500 - Американские горки

                  Приветствую всех своих читателей!

                 Ну рынок в лучших реалиях американцев показывает всем шоу, под названием Американские горки. Главное крепче пристегиваться, что бы не вывалится.



                 Беспрецедентное движение января, которое обсуждал в прошлой своей статье в 204 пункта за 19 торговых сессий, сменилось резким падением всего за 5 сессий на 123,25 пунктов. Круто, сказать особо не чего больше. А главное такие вот движения мало кто ожидает, полагаю.

                 Ну давайте же рассмотрим факты:

                 1. Рост 204 пункта за 19 сессий; коррекция 123,25 за 5 сессий. При этом по сути было повторено зеркально движение прошлой недели 23-26 января (как видим 3 свечи Дожи и одна трендовая вверх), сменились 31 января — 2 февраля (две свечи Дожи и одна трендовая вниз).

                 Скажу сразу не ожидал захода вниз ниже 2798 (ну в крайнем случае 2792) о чем собственно и написал в своей прошлой статье



                 за что и получил двойку от гуру СмартЛаба и других серьезных ресурсов :)



                 А по сути полагаю ему самому пора пройти аттестацию, или придется обратиться в Министерство образования :)

                 Хотя уверен, что когда он отвечал в комментариях моей статьи про 74, он конечно же имел ввиду 2774, а не 2874 по другому то быть не может — он же Учитель, выставляющий двойки :)

                 Ну ладно с троллингом покончим, перейдем дальше. Так вот не думал, что рынок зайдет ниже 2798 ну в крайнем случае 2792 и от туда уже пойдет закрывать гэпы вверху;

                 2. А вот теперь как раз следующий факт — это оставленные вверху незакрытые гэпы между регулярными сессиями



                 Показываю их на мартовском фьючерсе, но они разумеется есть и на спот рынке SPX.

                 Итак — это уровни: 2874,5; 2853,5 и 2823,5

                 Кроме того максимум контракта 2878,5 был установлен без спот рынка.

                 Все эти факторы гарантированно нам дают основания вернуться на максимум и все закрыть и исправить. Может ли рынок зайти выше — конечно может, вопрос лишь куда. А так-то я уже ни чему не удивлюсь в целом.

                 3. Следующий факт говорит нам о том, что если прошлый год был целиком нацелен на рост медленный и методичный с легкими откатами и запилами на уровнях целыми неделями, а попросту говоря на продажу волатильности. То текущий год показывает нам очень большую прыть и по идее он может остаться в подобной парадигме, как следствие выкидывать большие и мощные движения, не особо ожидаемые большим количеством его участников, а попросту говоря толпой. Толпа привыкла покупать любой откат. Вот всех и наказали на это неделе, быстро и жестко.

                 То есть скажем вот я не ожидал движения ниже 2792 и начиная работать от длинных позиций как следствие нарывался на неприятности. Другое дело что есть пут опционы, которыми хэджировал.

                  К слову сказать когда продавили 2792 то следующим уровнем ждал не ниже 2774-2769. И вот то, что продавили еще ниже, а потом быстро сделали ретест снизу до 2773,75 после чего закрыли в пол — несколько настораживает.

                  Ну а теперь давайте перейдем к возможным сценариям дальнейшего движения в феврале:

                 1. В первую очередь основываюсь на постулате, что в этом контракте будут закрыты гэпы показанные мною выше, а так же обновлен максимум. По этому предполагаю, что это произойдет в течение февраля, ну в крайнем случае к Rollover — на Международный Женский День.



                  Самый простой вариант, а главное уверен что мало кто в него сейчас верит и уже страшно покупать, а менее страшно шортить любой задерг вверх — это устроить опять месячное ралли простым зигзагом. Как видите цель такого нового безумного движение может стать 2960, что совпадает с 161,8% по ФИБО

                  Как уйдут от минимума, прямо вертикально или с раскачки скажем 2792 — 2757 (HL) — и погнали вверх — не знаю, но если брать за основу этот вариант то это будет в течение следующей недели. То есть выход выше 2800 разумеется а не цель достигнута.

                  2. Следующий вариант более изощренный, но мне кажется на него просто не хватит уже времени в этом контракте и такой сценарий перекинется на июнь



                  Как видим вначале пойдет откат вверх и он возможен даже до уровня 2821-27 (целых три дня проторговывали очень серьезно этот диапазон и там создавался объемный уровень и точка контроля).

                  Но это может быть откат и ниже — скажем 2802 или 2807,75 (максимум вчерашней регулярной сессии), а от туда уже вниз и как видим либо это цель простым зигзагом (правда его надо будет замерить по факту захода вверх) но пока примерно прикидываю как 2696, либо это цель замера фигуры «восходящий клин», которую мы пробили вниз и цель 2647 — о чем уже не раз писал в январе.

                  Ну и от туда рынок пойдет вверх закрывать гэпы, ставить новый максимум.

                  В общем все это считаю может реально растянуться и перейти в июньский уже контракт.

                  3. А вот следующий вариант мне нравится больше

                  Рынок может откатить еще ниже на уровень 2737-34 примерно, как видно на графике — обвел элипсом свечу 10 января, а так же это совпадает со старой целью фигуры «бычий флаг», предлагаемой мною еще в декабре, выше которой рынок я не видел.



                  Так вот сейчас грубо говоря могут уйти еще на этот уровень, найти там поддержку и пойти вверх, а могут сразу пойти вверх — это не имеет уже значения как будет сформирован уход, тут важно другое, а именно как будет реализован февраль и как он закроется.

                  Учитывая амплитуду движений то индекс может уйти закрывать гэпы и обновлять максимум и его легко могут дотянуть до 2900-2917 — специально накинул ФИБО и именно уровень 127,2% от предполагаемого минимума, с учетом захода на 2739-35.

                  Но самое важно, что я еще жду при этом закрытие февраля ниже 2831 — то есть получится очень большой и размашистый месячный Дожи, и закрытие ниже 50% по амплитуде, даст нам не просто разворотный «А» бар, а еще и по свечной формации разворотную свечу.

                  И тогда на Rollover и смену контрактов можно смело тянуть рынок ставить LH к этому HH (АТН) и от туда уже спокойно начинать коррекцию рынка на серьезные 300-500 пунктов, при этом не ломая роста 2017 года и с потенциалом возврата к концу года выше 2700.

                  Разумеется все это пока теория и как говорит наш Израильский друг — мои фантазии. Ну ни чего страшного, я же как оказалось писатель фантаст, так чего же мне и про рынок не пофантазировать? :)

                  Предвосхищая вопрос, что новый контракт должен быть выше чем старый, а именно обновить максимум старого — напомню, что как не странно, но июньский контракт находится все время в устойчивом контанго к мартовскому, то есть он уже априори выше и как следствие подобное, предполагаемое мною движение не испортит этого неписанного постулата рынка.

                  Ну вот пока такие мысли.

                  Подводя итоги января, хочу сказать что он был очень не простой. Не видел для рынка такого мощного движения и более того понимаю, что рынку пора уже давно снижаться устраивая нормальную коррекцию. По этому работал в большей степени от коротких позиций хэджируя их call опционами, а они в свою очередь постоянно росли и давали хороший плюс (повезло в большей степени конечно). Более того еще и подключил примерно с 22-23 января работу спредом, то есть при шорте скажем мартовского контракта страхуемого call опционами покупал в разных точках июньский контракт. Это очень не плохо оправдало себя. Сейчас продумываю как лучше это использовать в дальнейшей работе.

                 Февраль для меня начался не очень хорошо, а точнее вчерашний день принес солидный минус хотя бы я и хэджировался put опционами, но не ожидая такого мощного движения постоянно их прикрывал, что в общем не очень хорошо вышло. Но это рынок и не каждый день же получать нам плюс. Выводы сделаны, а главное понял, что рынок может быть в этом году очень шустрым и уже прикинул как это использовать относительно своей стратегии.

                 Разумеется все сделки транслирую у себя в Чате.

                 На текущий момент:

                 Уровни сопротивлений: 2774, 2788, 2796, 2802, 2808-11, 2821-27

                Уровни поддержек: 2737-35, 2726, 2696 (с поддержками полная лажа ибо росли вертикально и не делали уровней вообще)

                 Всем удачных торгов!

                 Итоги работы Чата за 2017 год по фьючерсу ES (в пунктах на один контракт) — 696 пунктов:

                 Январь 50,5 пунктов на 1 контракт (при росте в 204 конечно не айс, но основная работа была от коротких позиций), а вот хэдж из call опционов дал 5415 баксов, что равносильно 108 пунктам.

                 Февраль пока залет :) но он только начался, так что не вижу особых проблем.

                 Подробная информация помесячно по ссылке


                 Для желающих присоединиться к чату, координаты ниже. 

 

                 Для связи: 

 

                 Whatsapp +792827944 ( ноль девять ) 

 

                 skype: ivandashkov 

 

                 instagram: idashkov

                 Напоминаю, что помимо своего Чата, где транслирую ежедневно все свои сделки онлайн, еще открыт канал в Telegram где ежедневно пару тройку раз даю свое видение по рынку, но без рекомендаций и конкретики по сделкам.

                 Telegram @I_Dashkov

P.S. Ах да! Небольшая рекомендация, так сказать бесплатный подгон! Если отталкиваться от идеи, что гэпы будут закрыты в феврале, то можно скажем купить call опционы ESW (end of month — экспирация 28 февраля) страйка 2850 — на вчерашнее закрытие они были по 4,65 бакса. Таким образом за пару опционов надо отдать 465 долларов плюс комиссия брокера. В случае выхода на 2880 до конца февраля — их цена будет 30 долларов или 3000 за пару.



Вот вам деск этой экспирации.

Ну и надо понимать что ваш риск — это вот самые 465 баксов плюс комиссия