30 ноября 2017, 19:54

Опционы на Американские акции

Всем привет, продолжаем изучать опционы на американские акции.
сегодня акция с тикером «Т» AT&T Inc. подробней о ней тут https://finviz.com/quote.ashx?t=T&ty=c&p=d&b=1

итак — никаких первоначальный конструкций, исключительно Тех Анализ и направленная покупка опциона.
если пошло против позиции — покупка тогоже объема противоположного опциона.

позавчера сигнал в лонг этой акции

путем нехитрых действий находим страйки от 36 до 38.

итог имеем:
КОЛ 36 37 38 и промежуточные 36,5 и 37,5

поехали.
кол 36 от 0,15 до 1,0 = 6х

кол 36,5
от 0,09 до 0,7 = 7х

кол 37
от 0,05 до 0,5 = 10х

кол 37,5
от 0,04 до 0,3 = 7х

кол 38
от 0,02 до 0,20 = 10х

дата экспирации бралась ближайший месячный в котором есть ликвидность.

в который раз убеждаюсь — отвык народ думать… все пытается на халяву деньги заработать, потому и придумывает сложнейшие конструкции чтобы со всех сторон обложить курс. а в итоге профит размазывается по огромному числу хеджирующих сделок.

ведь достаточно всего лишь сделать грамотный тех анализ инструмента, дождаться точки входа и взять всего ничего на 3 — 5% от счета!!!

американские опционы

Тихая Гавань

Сочи

530

31 000

с 28 ноября 2013

46 Комментариев

xxxxx
30 ноября 2017, 20:00

+5
- Тихая Гавань
  30 ноября 2017, 20:01
  xxxxx, )))
  +1
  - GermanOptions
    30 ноября 2017, 20:40
    Тихая Гавань, Так вы уже их торгуете или пока только наблюдатете?
    +1
    - Тихая Гавань
      30 ноября 2017, 20:43
      GermanOptions, счет открыт, заводятся деньги, и со след недели будут подключаться участники фонда к мастер счету в IB
      так что пока наблюдаю и составляю списки
      0
    - Тихая Гавань
      30 ноября 2017, 20:46
      GermanOptions, почитал что вы пишите об опционах..
      хм продажи… не смею и не буду отговаривать..
      но с такими рисками и всего 20% годовых (((
      но это ваш выбор
      0
      - GermanOptions
        30 ноября 2017, 20:51
        Тихая Гавань, Как только вы год поторгуете, покажите результат вашего фонда, тогда может и приду к вам с деньгами, а пока час работы в день = 20% годовых для меня пойдет. да и процент, это слово такое, когда счет 1 миллион, то и 20% в год хорошо.
        0
        Тихая Гавань
        30 ноября 2017, 21:11
        GermanOptions, а можно я не буду этим заниматься? я не зову вас в фонд, и не жду ваших денег..
        так что уж вы как ни будь сами следите ок?
        
        +1
ifg
30 ноября 2017, 20:28
Привет. не подскажете, где школа по этому предмету?

+1
- Тихая Гавань
  30 ноября 2017, 20:40
  ifg, привет, нигде )) читайте наш чатик, задавайте вопросы.
  PS хотя не удивлюсь что на фоне популярности нашего чатика на смартлабе — в скором времени появятся новые гуру опционной торговли )) и будут за денежку предлагать раскрыть секреты мастерства ))
  0
  - ifg
    30 ноября 2017, 20:53
    Тихая Гавань, я готов оплатить, но у меня высокие требования. да и в основном отказываются
    +1
    - Тихая Гавань
      30 ноября 2017, 21:11
      ifg, потому что все эти курсы не научат ))
      0
Coconut
30 ноября 2017, 20:40
Здравствуйте, что значит: от 0,02 до 0,20 = 10х
+1
- Тихая Гавань
  30 ноября 2017, 20:42
  Coconut, добрый вечер, это значит
  что можно было купить по 2 цента, а продать по 20 центов
  увеличение в 10 раз тоесть 10х ))
  в опционах как правило не считают проценты — они тут дикие ))
  в нашем с вами примере это 1000%, легче написать 10х (тоесть в 10 раз) ))
  0
  - Fisherman
    30 ноября 2017, 20:51
    Тихая Гавань, если добавить комис за открытие/закрытие позы + проскальзывание будет похуже, но тоже замечательно.
    +1
    - Тихая Гавань
      30 ноября 2017, 21:10
      Fisherman, я рассматриваю исключительно ликвидные инструменты, где на цене стоит очень много заявок что по аску что по биду.
      комис за один опцион 1 долл на открытие и 1 долл на закрытие
      в одном опционе 100 шерс
      тоесть при цене в стакане 2 цента имеем
      0,02*100 = 2долл +1 долл комис
      итого 3 долл.
      продали по 20 центов
      тоесть 0,2*100 = 20 долл
      
      итого
      купили по 2 продали по 20 минус 2 доллара комис
      профит 18 долл. с одного опциона.
      при счете в 100 000 и риске в 5% имеем
      5000 долл/2 = 2500 опционов.
      
      купили 2500 опционов за 5000 долл по 2
      продали 2500 опционов за 50000 долл по 20
      в профите 45000 долл
      комис составит 2500 долл (1 долл за опцион)
      итого 42500 долл профит
      есть еще клиринговые 55 долл,
      и есть биржевые заморочки типа если снял ликвидность со стакана то с тебя еще примерно 0,5 доллара за опцион снимут,
      но при этом если ты не маркетом вошел а лимиткой — тоесть добавил ликвидность в стакан, то за это тебе начислять 0,5 доллара… так что если входить маркетом а выходить лимиткой или наоборот, то ничего не съется..
      но если входить и выходить маркетом, то общий комис составит около 5000 долл в этой сделке
      
      поэтому слишком дешевые опционы стоящие по 0,02 -0,05 центов — сильно дорогие получаются при комиссии..
      опционы с ценой 0,1 самое оно получается, так как на туже сумму их покупаешь уже гораздо меньше, а комис идет от количества
      +1
agatakristy
30 ноября 2017, 20:57
Добрый вечер! Вход прекрасен =)
Какой брокер и платформа?
+1
- Тихая Гавань
  30 ноября 2017, 21:11
  agatakristy, добрый вечер
  брокер IB
  платформа TWS
  0
agatakristy
30 ноября 2017, 20:58
из расчета каких параметров выбираете акции?
+1
- Тихая Гавань
  30 ноября 2017, 21:13
  agatakristy, для начала только те в которых наибольшая опционная ликвидность.
  из них составлены постоянные списки и наложены мои индикаторы… а дальше все просто — сидеть и ждать когда система даст сигнал
  после чего остается только вычислить необходимые страйки и идти покупать ))
  
  +1
  - Сергей Миллер
    01 декабря 2017, 14:13
    Тихая Гавань, простите мне мою ленивость и наглость — дайте пжлста ссылки, где я могу найти ответы на мои вопросы...))
    1)что за индикаторы, сами писали?
    2)пример торговой ситуации, когда приходилось открывать противоположную позицию. Каким методом она потом «разруливается»?
    ЗЫ Можно узнать название индюка НТ7, который, как я понимаю вы импортировали в TWS?
    +1
    - Тихая Гавань
      01 декабря 2017, 16:45
      Сергей Миллер,
      1 — писал сам
      2 — противоположный сигнал дает основание открыть противоположную сделку
      ЗЫ какого индюка? в ТВС ничего не импортировал
      0
      - Сергей Миллер
        01 декабря 2017, 17:07
        Тихая Гавань, быстро листая ваш блог встречал похожий индикатор в нинзе. На выходных хочу подробнее почитать. Можно показать сделку с картинками, где противоположная позиция и как вы из нее выходите?
        +1
        Тихая Гавань
        01 декабря 2017, 17:17
        Сергей Миллер, в нинзю я такой писал
        вопросы прям аля финансовая разведка )))
        0
        Сергей Миллер
        01 декабря 2017, 17:21
        Тихая Гавань, ну не могу же я вот так прямо в лоб просить спалить мне свой грааль...)) Так пост с такой сделкой запилите или я много прошу? Заметьте, что про формулу индюка я даже не заикнулся...))
        0
        Тихая Гавань
        01 декабря 2017, 17:23
        Сергей Миллер, как появится такая сделка так и запилю ))
        +1
        Сергей Миллер
        01 декабря 2017, 17:48
        Тихая Гавань, заранее плюс вам в карму — она же ведь обязательно появится?...))
        +1
        Тихая Гавань
        01 декабря 2017, 17:49
        Сергей Миллер, ))
        0
        Тихая Гавань
        01 декабря 2017, 17:49
        Сергей Миллер, дал вам +100 рейтинга
        0
        Сергей Миллер
        01 декабря 2017, 17:53
        Тихая Гавань, спасибо, сделал кому-то хорошо, добром к тебе и вернется...))
        +1
- Тихая Гавань
  30 ноября 2017, 21:16
  agatakristy, дал вам рейтинг +100
  0
  - agatakristy
    30 ноября 2017, 21:51
    Тихая Гавань, спасибо))
    +1
♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
30 ноября 2017, 21:13
Если угадывать будущее направление цены и точки ее разворота, то без разницы что торговать, опционы, акции, фьючерсы или даже ставки на них)
+2
- Тихая Гавань
  30 ноября 2017, 21:14
  Дядя Ваня СпекулянтЪ, посчитайте сами что выгодней… только реально возьмите и посчитайте… сами все увидите
  0
  - ♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
    30 ноября 2017, 21:24
    Тихая Гавань,
    
    посчитайте сами что выгодней
    
    По логике получается что выгоднее всего форекс с 500 плечом)
    +1
  - Fisherman
    30 ноября 2017, 21:26
    Тихая Гавань, а из практики какой срок реализации ваших сигналов в днях. Система заточена на быстрый импульс после сигнала?
    +1
    - Тихая Гавань
      30 ноября 2017, 21:39
      Fisherman, зависит от рынков… на РФ вот сидим уже которую неделю в путах на РИ, был бы активный рынок, то уже давноб либо профит вщяли либо колы купили и всеравно профит взяли ))
      а так сидим сопли жуем… там все поактивней… но иногда и там акция может встать, и от этого никто не застрахован!
      поэтому риски от 2 до 5%
      0
  - ChixUK
    30 ноября 2017, 22:21
    Тихая Гавань, «Нехитрые действия» на Смартлабике такими и остаются, ждем вот таких скриншотиков, к нехитрым действиям :)
    
    jc-trader.livejournal.com/1487092.html
    +1
    - Тихая Гавань
      30 ноября 2017, 22:34
      ChixUK, ))
      0
ifg
30 ноября 2017, 21:36
по скринам видно — подбор акций как у Герчика (ото дна), а по сырью-после ложного пробоя с подтверждением.верно?
+1
- Тихая Гавань
  30 ноября 2017, 21:37
  ifg, везде одинаковая система, герчика не читал не смотрел и не знаю что он там кому давал
  0
ifg
30 ноября 2017, 21:39
так я с пробоем не ошибся?
+1
- Тихая Гавань
  30 ноября 2017, 21:43
  ifg, с каким пробоем? по какому сырью?
  0
  - ifg
    30 ноября 2017, 21:46
    Тихая Гавань, самый верхний скрин. извините если ошибся
    +1
    - Тихая Гавань
      30 ноября 2017, 21:52
      ifg, я просто не использую ложные пробои и дальнейшие ретесты, я смотрю на другое, потому вас и не понял
      0
shprots
30 ноября 2017, 23:47
Ооо! Начались амерские опционы — отличная тема, это по серьезному и интересно! Будем следить за идеями :)
+1