Фьючерс на индекс RVI

Здравствуйте, разбираю вопрос, помогите если можете. Интересует фьючерс на индекс RVI. Изучив спецификацию я понял какая должна быть цена исполнения контракта, то как она считается. Но вопрос в том какая цена фьючерса теоретически правильная при его жизни. Есть например формула для фьючерса на акции. А есть ли такая для фьючерса на RVI? Должна быть. Я не знаю. Как рассчитать беквордацию или контанго правильно? МБ кто то знает по каким формулам котируют ММ?
Спасибо.

RVI

Дмитрий

Москва

с 9 января 2017

4 Комментария

Lilith
10 ноября 2017, 00:14
в описаниях на сайте все это есть. Только зачем? Правильная цена — эта текущая цена. Всё. Других вариантов нет.
Депорта на таких нема. А контанго — см. ответ про правильную цену. Неправильного контанго быть не может.
К слову, математика та же, что и на VX-фьюч, равно как и сам местечковый индекс считается по той же методике, что и VIX
+1
- Дмитрий
  10 ноября 2017, 09:44
  Lilith, подожди, как это правильная цена текущая цена?? Там спред размером с 1 волу. Зачем: чтобы понять какая цена должна теоретически правильна, чтобы знать дорого или дешево я собираюсь совершить сделку.
  В описаниях я нашел только как на дату экспирации происходит расчет. А вот какая цена должна быть за допустим две недели до экспирации? как рассчитывается?
  0
  - Lilith
    10 ноября 2017, 10:19
    Дмитрий Горобцов, ну так потому спред (бид/аск имеете в виду?) такой и есть, что:
    1) никто в здравом уме не желает такое фуфло трейдить
    2) условия торговли этим продуктом на МБ откровенно говеные
    3) практический выхлоп от такого продукта не соответствует теоретическим ожиданиям и расчетам
    
    А если серьезно, то в теории — фьюч будет через две недели в зависимости как и насколько изменится индекс (база). Нюансов много. Лучше изучать это на примере VX-фьючерсов и индекса VIX, а не RVI.
    А если совсем глубоко, то на красном циркуле недавно был вебинар на тему VIX и VX-фьючерсов. Там очень подробно все разжевали, попутно выдав кучу граалей как по этому продукту, так и по другим связанным темам
    Название не помню — там VIX в названии фигурирует
    0
    - Дмитрий
      12 ноября 2017, 12:13
      Lilith, Спасибо
      0

Читайте на SMART-LAB:

Банк России и ФАС запретили банкам навязывать конкретных страховщиков при выдаче кредитов

Отличные новости для независимых страховых, как RENI! Сегодня стало известно, что ЦБ и ФАС направили совместное письмо банкам, которое обязывает их принимать полисы любых страховых компаний с...

Ренессанс страхование

13:06

Золото и серебро — идеальное сочетание? Взгляд Heraeus на рынок драгоценных металлов

Когда инвесторы ищут ответы на вопросы о будущем, они нередко возвращаются к золоту и серебру — одним из старейших активов за всю историю человечества. Их динамика отражает главные тенденции...

ПАО СЕЛИГДАР

12:09

Сегодня МГКЛ на Конференции IPO – 2026 📍

Команда МГКЛ уже работает на площадке — наш стенд открыт, будем рады встречам и вопросам. 🕕 В 18:10–18:25 генеральный директор ПАО «МГКЛ» Алексей Лазутин выступит с презентацией...