VWAP

Всем привет.

Я уже давно делаю для себя расчет VWAP по многим бумагам. Расчет по сделкам, выгруженным из Квика.
Я обычно делаю расчет за неделю, но иногда и месячный и более интервалы.
Если это интересно, то я могу периодически выкладывать.

Акции VWAP

nicknh

Санкт-Петербург

320

с 20 января 2016

7 Комментариев

Андрей К
02 ноября 2017, 19:41
а графики делаете для себя? если да, покажите какой нибудь 1 пжлст
+2
- Тихая Гавань
  02 ноября 2017, 19:57
  Андрей К,
  не показывайте ему графики! это профф программер — он по графику алгоритмы вычисляет влет!!!
  )))
  0
  - Андрей К
    02 ноября 2017, 20:22
    Тихая Гавань, да я вивап знаю… я ни разу на акциях его не видел. Только на фучах =))
    +1
    - Тихая Гавань
      02 ноября 2017, 20:26
      Андрей К, )))
      0
    - Тихая Гавань
      02 ноября 2017, 20:27
      Андрей К, кстати а как он рассчитывается? может я вивап к своему инюку прикручу гляну шоце таке
      0
      - Андрей К
        02 ноября 2017, 20:46
        Тихая Гавань, берешь все сделки свечи, перемножаешь цену каждой сделки на ее объем и все это дело суммируешь по всем сделкам в свече.
        Далее полученную сумму делишь на общий объем свечи.
        Тема интересная, но не надежная для меня. Может как фильтр пойдет. Года 4 назад во фьючах часто тестировали vwap прошлого дня. Угадайка короче.
        +1
        Тихая Гавань
        02 ноября 2017, 20:53
        Андрей К, понял пасиб
        0