02 октября 2017, 13:00
Надеюсь все перешли на новый расчет комиссии?
Как я понял с 19:00 02.10.2017 комиссия биржи зависит от цены актива в сделке.
Подробности, например, для фьючей здесь: fs.moex.com/files/3838/25526
Подробности, например, для фьючей здесь: fs.moex.com/files/3838/25526
igorwolf, «Строго запрещается в этот день давать деньги в долг» — это что же получается, в четверг плечи всем порежут?
Что-то хилый рост.
«АЛРОСА» НЕ НАМЕРЕНА СНИЖАТЬ ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА, САНКЦИИ — ЭТО ПОВОД РАЗВИВАТЬСЯ — ГЕНДИРЕКТОР — ТАСС
11:03
Всем привет, какие прогнозы?
11:01
о какой бодрый продавец вышел в стакан погулять
11:00
Степан Грозный,
Да, уж. Прошло 10 лет, как был банкрот, так и остался. Только зюзинское личное, видимо, увеличивается.
Отберут Мечел за доли так и так
333V, это усложняет стратегию. Простейшая система должна зарабатывать, а потом уже прикручивать мани-менеджмент.
10:59
📈Акции Соллерса выросли на 5,5% до 879,5 руб на фоне отчетности по МСФО за 2023г: выручка Р82,2 млрд (в 2021г - Р91,7 млрд), прибыль Р4,9 млрд (в 2021г Р5,2 млрд), за 2022г данных нет 📈Акции Соллерса ...
тредер, конечно, читают Вас и не тарят, потому что ждали дивы 400. Вы им своими комментариями весь бизнес поломали
До дивов ещё полетаем
3.4.2. В качестве значения цены фьючерса (FutPrice) для расчета величины биржевого сбора в соответствии с пунктами 3.1 и 3.2 Тарифов, принимается значение Расчетной цены фьючерса, определенное в соответствии с Правилами торгов по итогам вечернего Расчетного периода последнего Торгового дня, предшествующего Торговому дню, в течение которого заключается Срочный контракт, в отношении которого осуществляется расчет биржевого сбора (далее – Торговый день расчета).
Да и для трейдеров мало что изменилось: биржа уже год как берет комис в процентах от цены, изменилась лишь периодичность фиксинга цены.
Муртад, по фьючерсу ри
по текущим ценам и курсу, вместо 2.26, будет 2.63 (+16%), ну и потом пропорционально росту РИ и СИ.
Берется расчетная цена предыдущего вечернего (основного) клиринга. Она приводится к рублям (в тех контрактах где есть необходимость) и умножается на ставку для соответствующей группы контрактов (индексные, товарные, валютные и т.д.).
По крайней мере сейчас она равна расч. цене вечернего клиринга в пятницу.
Расчетная цена дневного клиринга в колонке «Цена закр.»
В доке формула: round(round(цена*round(Стоим.шага/Шаг);5);2)*0.002;2)
Но у меня получается так:
round(round(0.01*цена*round(Стоим.шага/Шаг);5);2)*0.002;2)
А иначе не сходится, где я не прав?
Или стоим.шага надо тоже на 0.01 умножать, тогда так?
round(round(цена*round(Стоим.шага*0.01/Шаг);5);2)*0.002;2)
Cтавка комиссии 0.2 выражается в бп. Ее нужно умножать на 0.0001. При этом во второй формуле умножение вы вставляете в неправильно место.
round(round(цена*round(Стоим.шага/Шаг);5);2)*0.2*0.0001;2)
Остались вопросы.
Торговал Si после 19:00 02.10.17, новая комиссия составила 0,91 вместо предыдущей 0,8
Если считать по формуле в обратную сторону, то значение цены фьючерса должно быть 65000, хотя предыдущая расчетная цена была 58690 (65000 у этого контракта было только на Новый год)...
Как это понять?
Кто-нибудь уже разобрался?
в терминал транслируется комиссия, рассчитываемая для маржирования(это технический параметр) — она может отличаться от реально удерживаемой комиссии.
Считается эта комиссия(для мажирования), как максимальная комиссия по фьючерсам на данный базовый актив. Поэтому в Вашем примере она больше той, которую мы реально удержим — она считалась от Si-9.19
После середины октября комиссия начнёт отображаться корректно.
Реально удержанную комиссию Вы можете посмотреть:
-в отчёте брокера
-вычислить из изменения свободных средств: комиссия для маржирования изменится на точную в течении 1-2 секунд.