Сергей Павлов: алготрейдинг российскими акциями

Интересная тема: алготорговля российскими акциями. Рассказывает Сергей Павлов из Красноярска на конференции смартлаба

https://vk.com/doc620047_451257942

алготрейдинг

martynovtim

Тимофей Мартынов

Санкт-Петербург

7326

782 581

с 21 сентября 2010

10 Комментариев

Тимофей Мартынов
30 сентября 2017, 16:46
Sergey Pavlov
0
MadQuant
30 сентября 2017, 17:00
Видео планируется выложить?
0
Stoic
30 сентября 2017, 17:21
Тема интересная, все никак не займусь я акциями, возможно зря. Albus — яркий пример успешного алготрейдера акциями, может у него интервью возьмешь?
0
ves2010
30 сентября 2017, 19:40
я посмотрел пдф… спорно очень… у афтора идет реинвестирование… что делает невозможным оценить просадку и доходность… и среднюю слелку…
кроме того возможны ошибки… например смешивает баксовые активы с рублевыми… вообщем надо смотреть внимательно… кроме того афтор тестит на ограриченном наборе акций возможны случайные корреляции
+1
- Sergey Pavlov
  30 сентября 2017, 21:26
  ves2010, реинвестирование там есть в одном случае в правой колонке. В остальных вариантах без. Там разные наборы акций. Пример америки вообще с одним фильром: отброшены бумаги меньше 20 баксов. В целом, конечно, есть случайные корреляции. Смысл докладика был в том, чтобы показать путь минимальных усложнений в построении и примерных ориентирах.
  0
ves2010
30 сентября 2017, 19:40
а так тема гуд… непойму нах граль палить…
0
- Sergey Pavlov
  30 сентября 2017, 21:29
  ves2010, вообще не проблема. Во-первых, это лишь заготовки к граалю. Во-вторых, мне кажется народ в основной массе ждет от спикеров такого: говорите че покупать и когда это продавать.
  0
  - ves2010
    01 октября 2017, 08:21
    Sergey Pavlov, а при тестах на омерике. сплиты убрал? там в каждой второй бумажке сплит а в некоторых аж по три штуки
    0
    - Sergey Pavlov
      01 октября 2017, 08:30
      ves2010, в целом доверился описанию источника, что сплиты учтены. руками пррверил на трех бумагах, что нет этих гэпов на граыиках. Остальные 6000 бумаг пррверять не стал. Вообще это не проблема достать дневки с опцией коррекции на сплиты и дивиденды. А вот как оценить достоверность кроме какруками проверять — хз.
      +1
ves2010
30 сентября 2017, 19:45
скорее всего там реальная доходность на уровне депозита в банке а сложный процент и рефинансирование разгоняет ее за 18лет… доха 12 раз за 18 лет… это где то 12% в год всего…
0