19-ая неделя на пути к мильёну. Шорт от максимумов.

Еще одна неделя жесткого боковика позади. Кто лег на поле боя смертью храбрых — сочувствую, кто еще жив — собираем порох и заряжаем пушки по плотнее, впереди ожидается воистину грандиозное движение. Итак, о чем нам говорит картинка USD/RUB? 4-ую неделю подряд боковик, цена никак не может оторваться от своего равновесного состояния на уровне 57,50 ни на 56, ни на 60. Объемы последних недель росли, раскачка идет полным ходом, следующая неделя — кульминационная:




Вот здесь месяц назад был мой прогноз по сиплому и внизу то, к чему мы пришли:



Ура, товарищи, мы почти добрались до 2 520! Отсюда как-то и не грех начинать набирать хорошего шорта по всему спектру инструментов, что вообще можно зашортить, тем более, что сегодня 3-ий квартал закрыли, переписав максимум по сиплому.

Индекс ММВБ также подкрался к интересным значениям, от которых может последовать хорошая коррекция:




В портфеле на этой неделе закрыл Сургутнефтегаз (вырос более, чем на 10%), открыл лонг в Полюсе. Пришли дивиденды от Русагро, причем в USD, теперь нужно разбираться с брокером как их перегнать в рубли (67 $), либо пусть лежат, потом тогда на кассе что-ли сниму с учетом их конских комиссий:


Переоценка портфеля FORTS на этой неделе просто хуже некуда, сам не ожидал от себя такого результата! У меня был стрэнгл в Си и когда цена на споте была 57,30 я поверил в укрепление рубля и открыл хедж на продажу Си размером в 120 контрактов с целью движухи до 56,00 (когда ты сидишь в опционной позиции, брокер позволяет лудоманить таким образом с фьючерсными контрактами, при этом риски образуются такие, что я боюсь даже подсчитывать плечо, которое дает открываха во время всего этого безобразия). Стоп-лосс не ставил в тот день, закрыл на следующий день убыток величиной 96 000 рублей, когда цена на споте была в районе 58,10 и в этот момент я трезво осознал, что в ближайший день-два 56 не будет и скорее будет 59 и перевернулся, после чего схватил очередного лося, когда цена отбилась и пошла ниже 58,50. За один день потеря от шорта фьючей (типа хедж стрэнгла) составила 96 000 рублей, это просто жесть! Бошку я тогда, видимо, в другом пиджаке оставил, вообще какая-то плохая тенденция в последнее время — я ей большую часть времени ем, чем рассчитываю риски по позиции (karpov 72 — салют!)

Всю неделю я сидел в коллах Си и время от времени хеджил продажей фьючей — в четверг и в пятницу я собой доволен, все движение на укрепление рубля я захеджил, удалось даже немного навариться на этом, хотя все-равно остаток гораздо ниже, чем был неделю назад (хедж 90 контрактов в 23:50 я закрыл сегодня):



Буду придерживаться той же стратегии — сидеть в опционах на падение индекса и рост USD с одновременным хеджем фьючами си на случай укрепления рубля.

Сообщение для Мюнхаузена — ожидаю по-прежнему хорошую черную свечу по индексу ММВБ на следующей неделе и рост доллара до 59, коллы си и путы ри под это дело приведены в полную боеготовность, так и запишите!

Всем удачи на предстоящей неделе!

p.s. бум работать над ошибками и зарезать лососятину вовремя, не дав ей по уши разъесться!