19 сентября 2017, 10:30
Контанго-бэквордации отечественных фьючерсов
Или почему алгоритмистам надо тестить свои системы на раздельных фьючерсах, а не на скленных (или же в склеенных точно знать, где склейка, чтобы её правильно учесть).
Методика подсчета (по данным из финамовского архива): от момента экспирации сдвигаемся примерно на сутки назад, дальше с точностью до минуты находим данные по следующему фьючерсу, вычисляем, на сколько процентов следующий фьючерс больше предыдущего (текущего, который через день экспирируется). Предполагается, что в реальных торгах мы бы за день до экспирации делали перекладку позиции в следующий фьючерс.
Верхняя картинка — полученные результаты поквартально.
Нижняя — кумулятивно.
Методика подсчета (по данным из финамовского архива): от момента экспирации сдвигаемся примерно на сутки назад, дальше с точностью до минуты находим данные по следующему фьючерсу, вычисляем, на сколько процентов следующий фьючерс больше предыдущего (текущего, который через день экспирируется). Предполагается, что в реальных торгах мы бы за день до экспирации делали перекладку позиции в следующий фьючерс.
Верхняя картинка — полученные результаты поквартально.
Нижняя — кумулятивно.
Читайте на SMART-LAB:
Операционные результаты ПАО «АПРИ» за декабрь и 12 месяцев 2025 года: инфографика
Операционные результаты ПАО «АПРИ» за декабрь и 12 месяцев 2025 года: инфографика
Цифры говорят лучше слов, особенно когда они представлены наглядно. 💼 Для вашего удобства мы...
15:40
Обновили программу челленджа!
Сегодня стартует наш обновлённый челлендж, в рамках которого мы проведем PRO-эфиры с профессионалами Ириной Шармановой и Владом Умуровым! Это мощная прокачка ваших слабых сторон в торговле!...
14:13
Народный портфель. Норникель снова заменил Роснефть
Московская биржа опубликовала данные о «Народном портфеле» на конец 2025 г. Рассмотрим, какие бумаги были популярны у российских частных инвесторов, а также проанализируем их выбор....
13:00
Обзор данных Росстата по выработке электроэнергии в РФ в ноябре 2025г. и по потреблению энергии в декабре 2025г.
Росстат представил данные по выработке электроэнергии в РФ в ноябре 2025г.: 👉выработка электроэнергии в РФ — 104,59 млрд кВт*ч. ( -2,69% г/г)
— в т.ч. выработка ТЭС станциями — 68,43...
15.01.2026
Alex, вот только заказа не будет, никто не хочет за такую высокую стоимость дохляр покупать, вот за 50-60 может и найдётся кто, а курс ниже 80 надолго
Михаил Новокрещёнов, Миша, привет. Поздравляю с отличным движением акции! 📈⬆️👏.
Кстате тем, кто не стал переводить, контактный центр пишет следующую информацию.
Дмитрий Аз, понимаешь, что такое X5 ритейл групп. Это самый квалифицированный менеджмент, с лучшей корпоративной культурой и лояльный к миноритариям, обучавшийся в США, Англии и Цюрихе. Лучшие в би...
а ГАЗ пошёл в РОСТ!
Running68, так бы сразу и объяснял )))
16:17
Karama Db, Юленька была одна из самых богатых в СНГ поставляя ГАЗ ГАЗПРОМА в ЕВРОПУ…
16:16
Евгений.хом, а откуда инфа что там ММ? Вроде выпуск уже давно размещён, обычно если их и нанимают, то для доразмещения. А гонять размещенный выпуск это такое себе. На мой взгляд, там бот какой-то. ...
Whisper, не имеет смысл вмешиваться, здесь идет переписка между 2 конкретными людьми
остальных это не касается
а уровень моих знаний и навыков работы с информацией
с большой вероятностью, ...
16:14
Дайджест новостей МТС 🎯
Привет! Возвращаемся в привычный рабочий ритм и завершаем эту пятницу свежими новостями:
👉 МТС подключила в 2025 году к домашнему интернету 94 тысячи домохозяйств в Мос...
16:13
Олег Стахурлов, говорят, что жёлтый на день позже присылает, но это не критично)
А как же постулат, о том что работающая идея работает на любом графике?
Зачем такая проработка нужна? Я думаю, если есть хорошая идея то уже на квартальном графике тестить. Без склеек.
А еще не тестить на данных более 6 мес. Это уже слишком отдаленные данные, которые ничего хорошего для системы уже не дают.
Это уже какая-то универсальная идея получается, ключ к пониманию устройства мира во вселенной)
Дядя Ваня СпекулянтЪ,
А так получается, что значительная подстройка под определенный набор данных, т.е. лудоманство?! ))
Где та грань между чрезмерно глубокой проработкой деталей ТС и деловым подходом?
Но я конечно допускаю. что у автора очень высок уровень подготовки и такие тонкости влияют не только на значение тестов, но и на реальные результаты.
avento (О.К.), все старо как мир. Вот выдержка из Колби, например: http://whatisbirga.com/kolbi_2izd113.html
Интересный метод у древней проги Метасток.
А самые продвинутые методы — у CQG. Ищите в их материалах по проге
а mx это mix? или что?
мне казалось что там должно быть около 8% годовых, как у фьючей которые в него входят.
— поправкой входа максимум одной сделки на одну экспирацию (я стараюсь делать «перевкладку» на аутах, но не всегда получается);
— пересчетом индикаторов по новому фьючу назад по времени на глубину расчета от момента перевкладки;
— добавлением одного проскальзывания в день перевкладки.
В собственных программах это все делается «на раз-два». Мне вообще проще, так как все мои индикаторы зависят только от прошлых приращений логарифмов цен, то во втором пункте в этих рядах у меня просто в день, следующий за перевкладкой, эти приращения начинают считаться по новому фьючу.
Вроде топовый фьюч.
Подумываю шортовую систему по нему слепить, там контанго хорошее по идее, чтобы сбалансировать лонговый портфель по акциям.
Лонговый портфель по акциям хорошо хэджируется шортом РИ или лонгом СИ.