Я в той или иной степени занимаюсь механическими торговыми системами около 15 лет.
Перепробовал все, что более-менее известно. Есть такая книга — «Энциклопедия технических индикаторов рынка» автора Р.Колби.
Энциклопедия технических индикаторов рынка.
Индикаторов в этой книжке, в общем женщинам до пояса, а мужикам сами знаете до чего.
В свое время я перепробовал почти все из этой толстенной книги. Благо концерн Белгоспищепрром эту работу неплохо оплачивал. Результаты трудов вылились в полторы тыщи страниц текста с рисунками и графиками. Даже астрологию пробовали, и нейросети. Но получалась только индейская народная изба фигвам.
Могу сказать, что получить эквити, подобную показанной на рисунке, почти невозможно. Если не лукавить перед самим собой и не закрывать глаза на очевидные вещи типа курвефиттинга.
Можно получить что-то похожее случайно, на одном каком-то рынке при оптимизации по трем-четырем параметрам. И то на каком-то участке рынка. Именно такие примеры и приводились в этой книге. А шаг влево — шаг вправо и 3.14…. В общем северный пушистый зверек. SWT-тогда был не просто сырой, а почти никакой. Т.е. индикаторы были. но я не знал, как с ними работать и что делать. Но уже тогда результаты, полученные с его помощью были лучше, чем по инструментарию, описанному в этой толстой книге. Причем условия эксперимента и сравнения были достаточно строгие. Но таких кривых, как сегодня, не было и близко...
И тут мля приходят пацаны. которые в жизни вообще почти ничего не видели, и с апломбом заявляют: х… вый ты дядя повар, и блюда твои никуда не годятся. Йобана, ребята. Сделайте хоть чё-нибудь хотя бы близко похожее. без оптимизации по двум десяткам параметров, да еще и в будущем работающее не хуже. И я сниму перед вами шляпу (которой впрочем никогда не носил). А пока все свободны. вы далеко пойдете. поскольку путь на йух открыт.
наверное потому что:
Юрий Кириллов, у вас конечно большой опыт. Что по сравнению с ним мои жалкие 15 лет.
Но у меня есть одно достоинство — я за свои 15 лет разучился заниматься самообманом.
//---------------------
Николай Скриган, "Юрий Кириллов, у вас конечно большой опыт. Что по сравнению с ним мои жалкие 15 лет.
Но у меня есть одно достоинство — я за свои 15 лет разучился заниматься самообманом."
www.comon.ru/managers/
… и прямо так говорят:
«А почему у вас пиво холодное? Нам нельзя, нам нужно подогреть!»
>> все свободны. вы далеко пойдете. На ЮХ.
пс.а да свободно сделаю
Технология точной настройки параметров робота
Разговаривать дальше смысла нет.
Подробнее можно прочесть тут:
tradelikeapro.ru/chto-ne-tak-s-testerom-strategiy/
Собака инвестяка, вы все правильно понимаете, но выводы делаете неправильные.
Если робот заточен на таймфрейм, скажем, 15 минут, то источником информации для восстановления тиковой истории у тестера будет два: 5 минут и 1 минута, внутри которой будет эмулироваться модель тиковой истории.
В этом случае источников для восстановления истории до тиков больше и тестер делает ошибочное заключение. что качество моделирования выше. Поскольку он вместо 15 минут нагородил туеву хучу всего и вся.
Если используется минутный график. то у тестира ничего кроме этого минутного нет. И единственное. что он делает, это восстанавуливает возможное поведение тиков внутри минуты. Т.е. работал тестер мало, и он считает, что раз он меньше трудился над восстановление истории, то качество моделирования хуже. А на самом деле это не так. Данные скорее всего будут или одинаковы для обоих случаев, или хуже для робота, который сброшен на М15. Поскольку больше внесенных изменений.
Так что не надо смотреть на цифру качество моделирования без учета того, на каком тайм-фрейме шел тест.
Собака инвестяка, Мля, на каждой картинке написано — 1 минута!
Кроме того условия для сделок формируются по признаку закрытия рынка, а действия производятся на открытии следующего минутного инттервала. Это за исключением трейлингов, которые отрабатываются потиково, и HFT событий, по которым робот действует мгновенно при определении признака катастрофического роста волатильности.
Николай, жестко вы конечно.
Смарт-Лаб это же сообщество. И не просто людей а еще и трейдеров -многие теряют деньги. И их психологическое состояние можно понять.
Вы работаете по трендам — понятно.Кому-то это не нравится — тоже понятно.
Критика не по существу в таком сообществе будет всегда. Не обращайте внимания.
Работайте, зарабатывайте, я всегда смотрю на ваши посты. Тренд важная штука.
А то вон Кречетов ушел со смарт-лаба. А смысл ?
Kulikov Pavel, я вроде уходить не собираюсь. Общаться в пивных не по мне. :)
Тематика не та...
Что будет если с теми же параметрами протестировать за 5 лет? Да хотя бы за год? Я впрочем итак знаю ответ…
А робот продается?
— А есть в Париже женщины, которые не продаются?
— Есть, но они очень дорого стоят.
Вам бы не советовал. Не умеете работать с информацией.
У меня отработана полная технология вопроса в рамках SWT-метода.