02 сентября 2017, 11:36
Бывает ли рост без фундамента? Нет.
Пост в продолжение темы:
Робот по скользяшкам.
Во всех случаях будет браться недельный таймфрейм, потому что речь пойдёт про долгосрочные тенденции.
Бывает ли такое, что акция долго растёт без хороших фундаментальных показателей? Или наоборот — долго падает на сильном, первоклассном фундаменте?
Давайте разберёмся.
Для анализа буду брать только акции, у которых всё однозначно:
1. Цена выше мувинга с периодом 52 (сила)
2. Мувинг с периодом 52 растёт (большой бычий тренд)
3. Мувинг с периодом 13 растёт (малый бычий тренд)
Или наоборот:
1. Цена ниже мувинга с периодом 52 (слабость)
2. Мувинг с периодом 52 падает (большой медвежий тренд)
3. Мувинг с периодом 13 падает (малый медвежий тренд)
----------
52 — потому что в году 52 недели
13 — потому что в квартале 13 недель.
----------
Помогать будет фундаментальный раздел на сайте Тимофея.
Не судите строго за беглый, поверхностный взгляд. Если есть радикальные дополнения/особенности, пишите в комментах.
-1-
АФК Система (AFKS)
По теханализу у бумаги всё плохо.
1. Цена находится ниже мувинга с периодом 52 (Слабость)
2. Мувинг с периодом 52 снижается (медвежий тренд)
3. Мувинг с периодом 13 снижается (медвежий тренд)
Данная ситуация в полной мере отражает тот факт, что Система является убыточным предприятием. Плюс к этому она уже давно ведёт боевые действия на юридическом фронте.
Жаль нет столбика результатов за последние 12 месяцев. Пришлось идти на Арсагеру и убедиться в том, что у Системы по прежнему жизнь грустная: прогнозный убыток 2017 года 33 млрд. руб.
Итог: фундамент и тех.анализ совпали.
-2-
Аэрофлот.
По теханализу:
1. Цена выше 52-недельного мувинга (Сила)
2. 52-недельный мувинг растёт (бычий тренд)
3. 13-недельный мувинг растёт (бычий тренд).
Всё ништяк.
А что же с фундаментом?
Аэрофлот вышел из убытков в 2016, а с 2012 года идёт стабильный рост выручки.
Согласно Арсагере чистая прибыль в 2017 пойдёт на новый максимум.
Итог: рост акции происходил на фоне улучшения финансовых показателей. Теханализ и фундамент совпали.
-3-
Северсталь
1. Сила
2. Большой тренд бычий
3. Малый тренд бычий.
На фундаментальном плане:
Правый столбик LTM — это last twelve months — последние 12 мес.
Падение чистой прибыли за последние 12 месяцев, но выручка сильно выросла. EBITDA тоже растёт. Так что в целом фундамент идёт в ногу с графиком. Даже не смотря на падение чистая прибыль в 77,7 млрд — это очень круто по сравнению с 2012-2014
-4-
Газпром падает на бирже в тартарары.
1. Слабость (цена ниже 52-недельного мувинга)
2. Медвежий тренд (52-недельный мувинг падает)
3. Медвежий тренд (13-недельный мувинг падает)
В чём же дело?
Конечно же в фундаменте: падение чистой прибыли
Итог: фундамент и техника совпали. Газпрому не на чём расти.
-4-
Магнитогорский мет.комбинат (ММК). На бирже тикер MAGN.
По теханализу всё в ажуре:
1. Сила
2. Бычий большой тренд
3. Бычий малый тренд
По фундаменту: выручка растёт, чистая прибыль слабо падает, но всё равно высокая. По сравнению с убытками 2012-2014 сейчас у ММК период благополучия
Итог: с некоторыми оговорками фундамент совпадает с техникой.
-5-
Мегафон.
На бирже его закатывают в асфальт. Всё плохо.
Отчего же?
EBITDA не растёт
Чистая прибыль падает.
Прибыль на акцию (EPS) падает, значит покупать не интересно. Падение закономерно.
-6-
Страдалец Мечел.
По теханализу всё супер.
1. Цена выше 52-недельного мувинга
2. 52-недельный мувинг растёт
3. 13-недельный мувинг растёт.
В чём же дело?
Наконец-то получена чистая прибыль, растёт выручка и ЕБИТДА
Рост подтверждён фундаментом. После многомиллиардных убытков и дышания на ладан это успех.
-7-
МТС.
Фундаментальные показатели стоят на месте. Выручка и прибыль слегка растут, но серьёзной динамикой это не назвать.
Это сопровождается боковиком на недельном графике.
-8-
Роснефть.
Акция на бирже ушла в запой, хотя до этого росла бодро.
1. Цена ниже 52-недельного мувинга
2. 52-недельный мувинг падает
3. 13-недельный мувинг падает.
Причины этого читаются в цифрах годовых и квартальных отчётов:
Самый главный показатель — чистая прибыль — падает.
Итог: фундамент и техника совпадают.
-9-
Сбербанк в шоколаде как по технике, так и по фундаменту
График прёт вверх в полном согласии с ростом чистой прибыли.
-10-
Яндекс.
Прекрасный рост на фоне сильного роста чистой прибыли.
Надеюсь, не утомил вас этим постом.
Колебания внутри часа, внутри дня и даже внутри недели подвержены сиюминутным настроениям, активности крупных игроков, которые покупают-продают большие пакеты. Но на долгосрочном интервале это всё суета сует, пшик. Глобальное движение вверх-вниз диктуется способностью или не способностью предприятия генерировать чистую прибыль.
Робот по скользяшкам.
Во всех случаях будет браться недельный таймфрейм, потому что речь пойдёт про долгосрочные тенденции.
Бывает ли такое, что акция долго растёт без хороших фундаментальных показателей? Или наоборот — долго падает на сильном, первоклассном фундаменте?
Давайте разберёмся.
Для анализа буду брать только акции, у которых всё однозначно:
1. Цена выше мувинга с периодом 52 (сила)
2. Мувинг с периодом 52 растёт (большой бычий тренд)
3. Мувинг с периодом 13 растёт (малый бычий тренд)
Или наоборот:
1. Цена ниже мувинга с периодом 52 (слабость)
2. Мувинг с периодом 52 падает (большой медвежий тренд)
3. Мувинг с периодом 13 падает (малый медвежий тренд)
----------
52 — потому что в году 52 недели
13 — потому что в квартале 13 недель.
----------
Помогать будет фундаментальный раздел на сайте Тимофея.
Не судите строго за беглый, поверхностный взгляд. Если есть радикальные дополнения/особенности, пишите в комментах.
-1-
АФК Система (AFKS)
По теханализу у бумаги всё плохо.
1. Цена находится ниже мувинга с периодом 52 (Слабость)
2. Мувинг с периодом 52 снижается (медвежий тренд)
3. Мувинг с периодом 13 снижается (медвежий тренд)
Данная ситуация в полной мере отражает тот факт, что Система является убыточным предприятием. Плюс к этому она уже давно ведёт боевые действия на юридическом фронте.
Жаль нет столбика результатов за последние 12 месяцев. Пришлось идти на Арсагеру и убедиться в том, что у Системы по прежнему жизнь грустная: прогнозный убыток 2017 года 33 млрд. руб.
Итог: фундамент и тех.анализ совпали.
-2-
Аэрофлот.
По теханализу:
1. Цена выше 52-недельного мувинга (Сила)
2. 52-недельный мувинг растёт (бычий тренд)
3. 13-недельный мувинг растёт (бычий тренд).
Всё ништяк.
А что же с фундаментом?
Аэрофлот вышел из убытков в 2016, а с 2012 года идёт стабильный рост выручки.
Согласно Арсагере чистая прибыль в 2017 пойдёт на новый максимум.
Итог: рост акции происходил на фоне улучшения финансовых показателей. Теханализ и фундамент совпали.
-3-
Северсталь
1. Сила
2. Большой тренд бычий
3. Малый тренд бычий.
На фундаментальном плане:
Правый столбик LTM — это last twelve months — последние 12 мес.
Падение чистой прибыли за последние 12 месяцев, но выручка сильно выросла. EBITDA тоже растёт. Так что в целом фундамент идёт в ногу с графиком. Даже не смотря на падение чистая прибыль в 77,7 млрд — это очень круто по сравнению с 2012-2014
-4-
Газпром падает на бирже в тартарары.
1. Слабость (цена ниже 52-недельного мувинга)
2. Медвежий тренд (52-недельный мувинг падает)
3. Медвежий тренд (13-недельный мувинг падает)
В чём же дело?
Конечно же в фундаменте: падение чистой прибыли
Итог: фундамент и техника совпали. Газпрому не на чём расти.
-4-
Магнитогорский мет.комбинат (ММК). На бирже тикер MAGN.
По теханализу всё в ажуре:
1. Сила
2. Бычий большой тренд
3. Бычий малый тренд
По фундаменту: выручка растёт, чистая прибыль слабо падает, но всё равно высокая. По сравнению с убытками 2012-2014 сейчас у ММК период благополучия
Итог: с некоторыми оговорками фундамент совпадает с техникой.
-5-
Мегафон.
На бирже его закатывают в асфальт. Всё плохо.
Отчего же?
EBITDA не растёт
Чистая прибыль падает.
Прибыль на акцию (EPS) падает, значит покупать не интересно. Падение закономерно.
-6-
Страдалец Мечел.
По теханализу всё супер.
1. Цена выше 52-недельного мувинга
2. 52-недельный мувинг растёт
3. 13-недельный мувинг растёт.
В чём же дело?
Наконец-то получена чистая прибыль, растёт выручка и ЕБИТДА
Рост подтверждён фундаментом. После многомиллиардных убытков и дышания на ладан это успех.
-7-
МТС.
Фундаментальные показатели стоят на месте. Выручка и прибыль слегка растут, но серьёзной динамикой это не назвать.
Это сопровождается боковиком на недельном графике.
-8-
Роснефть.
Акция на бирже ушла в запой, хотя до этого росла бодро.
1. Цена ниже 52-недельного мувинга
2. 52-недельный мувинг падает
3. 13-недельный мувинг падает.
Причины этого читаются в цифрах годовых и квартальных отчётов:
Самый главный показатель — чистая прибыль — падает.
Итог: фундамент и техника совпадают.
-9-
Сбербанк в шоколаде как по технике, так и по фундаменту
График прёт вверх в полном согласии с ростом чистой прибыли.
-10-
Яндекс.
Прекрасный рост на фоне сильного роста чистой прибыли.
Надеюсь, не утомил вас этим постом.
Колебания внутри часа, внутри дня и даже внутри недели подвержены сиюминутным настроениям, активности крупных игроков, которые покупают-продают большие пакеты. Но на долгосрочном интервале это всё суета сует, пшик. Глобальное движение вверх-вниз диктуется способностью или не способностью предприятия генерировать чистую прибыль.
Отстроим Киев заново, зато без радиации и без майдана) людей заранее предупредить, пусть эвакуируются, как запад говорит нужно принудить Украину к миру…
было бы неплохо пердушке до 140 дойти перед ставкой, взять олл-ин в шорт до 100-80 идеально
Да, я считаю, что меня предупредили несправедливо. В обсуждении новости:«Основные тезисы из заявления путина» нечеловек Masteryuga выразил желание увидеть опалённые рожи людей другого государства, так...
genubat, но вот удар в Курск* по штабу группировки Север — пропустили.
— Тут может и слишком частые выступления или примелькались кортежи и кто-то из неблагонадежных местных или просто врагов — н...
Free Bird, мне нечем уже. Надежда только на вниз до талого. Как скальпить 5 контрактами.
Donbass, в точку! Герой ты наш, подвальный!
Anton Yu, А, ну понятно, корейцы научили)
0:08
Чет стали ап покупать, надеются, если гос предприятия начнут раздавать авось пару метров достанется, эх, этож надо сидеть вот так выжидать, мучатся. Ну наверное надо к этому и прилагать усилия какие т...
ПлощадьДНР, конечно конечно, выручка на триллионы, в переди одни электромобили, россети это как нефтяная труба будущего если чё
23:58
YA.RUS, где ракета то
Что очередной раз подтверждает: можно быть даже инвестором, торгуя по мувингам и не тратя время на фундаментал:)
Например чистая прибыль 50 акций согласно их весовым коэффициентам, с которыми они вошли в индекс. Это будет очень круто для тех кто торгует фьючерсом на ММВБ.
И аналогичный показатель — чистая прибль 50-ти — в долларх для РТС-а.
Вся прелесть торговли с помощью робота именно в том, что не надо больше ни-о-чем думать, анализировать и т.д. Главное — строго и четко исполнять сигналы советника. Важна именно пунктуальность, а ФА в этом варианте — ф топку)
если есть идеи пожелания, — пиши
прибыль афк системы еще не забили за полугодие
Смотри как его надо считать.
Берёшь таблицу состава индекса ММВБ, смотришь весовые коэффициенты. Это вот тут:
www.moex.com/s772
Это позволит тебе посчитать параметр «Чистая прибыль акций ММВБ согласно их весовым коэффициентам».
Берёшь Аэрофлот. У него чистая прибыль за 2016=38,8 млрд. У Аэрофлота коэффициент в индексе ММВБ=0,98%.
38,8 млрд.*0,0098=380 миллионов.
Это ты рассчитал первый элемент.
Переходишь ко второму элементу: АФК Система. Считаешь. Суммируешь с Аэрофлотом.
И так далее до последней 50-й акции (префы можно не считать).
В итоге у тебя получится мощнейший аналитический показатель: чистая прибыль акций из индекса ММВБ.
Ты будешь крут, больше никто такое не считает :)
А как же быть с заполошными криками аналитиков и трейдеров самого разного ранга о том, что «почему-то рубль идет не с нефтью» и о тому подобной хренотени по самым разным инструментам? Я о том, что даже постфактум не могут договориться почему инструмент пошел не по феншую (не по фундаменталу).
Для инвесторов ваш пост однозначно может быть полезен!
У нас преподаватель по экономике, вела дисциплину (На выбор) по ФА российского рынка и сама торговала по нему.