вопросы по опционам

СЕДЬМОЙ ВОПРОС:   где посмотреть какой объем за день и за месяц наторговали на всех страйках ришки, сишки, сбера и т.д? А то я могу только увидеть объем каждого страйка за день 

ВОСЬМОЙ ВОПРОС:   У кола и пута один вол или он разный? Если разный то как в квике его настроить отдельно для пута и кола?  

10 ВОПРОС: Торгую дельтанейтральную стратегию и хотелось бы иметь дополнительное преимущество в сишке. А именно взять контанго. Как через дельтанейтральную стратегию это сделать? Или только через покупку валюты и продажи фьючерсов?  Разве не возьму контанго, если куплю валюту и куплю центральные путы в том же объеме, чтобы была прибыль не только по стратегии, но и плюс контанго

12 ВОПРОС:  Если я хочу купить фьюч плюс два опциона, то лучше фьючом стоять в предполагаемую сторону движения или опционами?

13 ВОПРОС:   Может ли крупный игрок с помощью робота поднять вола и теорцену так с помощью купли-продажи самому себе с двух счетов, маленькими объемами и очень быстро, чтобы остальные подумали, что что-то происходит на рынке или лучше купить по существующему выросшему волу? Чтобы заказчик хаоса по бешенным ценам продался … а потом просто вол резко сдулся… особенно где крутятся мелкие трейдеры- опционы на сбер, лук, газпром

14 ВОПРОС:   Услышал от Твардовского следующее: «если вы будете считать улыбку лучше биржи, то можно сказать, что вы купили дешевле, а продали дороже»… А разве биржа не используются одну постоянную неправильную формулу расчета, которая просто не даст никому заработать в обход своей системы расчета? Ведь это же надо, чтобы на каком-то этапе биржа начала правильно считать, чтобы наши расчеты сошлись

15 ВОПРОС:   где посмотреть какой объем за день и за месяц наторговали на всех страйках ришки, сишки, сбера и т.д? А то я могу только увидеть объем каждого страйка за день 

16 ВОПРОС:   от некоторых опционщиков от математики услышал, что у кола и пута свой вол… Это правда? У кола и пута один вол или он разный? Если разный то как в квике его настроить отдельно для пута и кола?  

17 ВОПРОС:   как вы считаете какой риск от депо делать при покупке 1 фьюча и 2 опционов? И каким экспиром лучше открываться? Минимум квартал? 

18 ВОПРОС:   есть разница в рисках между тем как занейтралить дельту центрального опциона или дальнего?  

19 ВОПРОС:   Однажды я по сишке видел, что путы ниже центра на 4 страйка стоят в 5 раз дешевле таких же удаленных коллов… можно ли было из этого получить что-то хорошее, если купить путы и занейтралить дельту купив   спот? 

20 ВОПРОС:   если ришка имеет в среднем 25-го вола, то правильно ли ввести правило: продавать 30-го и покупать 21-го вола?  

21 ВОПРОС:   можно ли по теханализу изучать RVI, чтобы данные использовать для покупки или продажи вола? 

ВОПРОС:   Все равно в 2008 году были фьючерсники, которые торговали линейно. Правильным ли было для них продать опционы по 100-му волу, особенно в том же направление в который смотрит фьючерс… Например решил не покупать пай в индексном пифе, а заменил его покупкой фьюча и продать в том же соотношении колл с 100-ым волом, а потом когда он сдулся- откупить 28-го вола! Это же грааль для тех кто сидит в акциях- просто продавай если опционы по айви на 5-10% выше ашви 

23 ВОПРОС:   Разве не выгодно держателям акций продавать коллы потому, что даже если движение будет в ту же сторону, что и коллы, то все равно держатель акции будет иметь премию опциона, хотя все движение отдал покупателю опциона…  На дистанции это же выгоднее чем просто сидеть в акции 

ВОПРОС:    фьюч стоит на 60250 по сишке у центрального пут опциона дельта – 0.5… Правильно ли я понимаю, что у  опциона пут 59250 тоже дельта будет 0.5 относительно спота, который в тот момент стоял на 59250?