Опционный робот в Америке, EW2.CME.M2017, день 1
Для расширения кругозора (моего в частности и Смарт-Лаба в целом) решил попробовать риск-реверсал на американских опционах на е-мини.
- Брокер Exante.
- Базовый актив — фьючерс ES.CME.M2017 биржи CME.
- Недельные опционы с истечением 9 июня 2017 (~7 торговых дней). Код EW2.CME.M2017.xxxxx
- Торговая платформа — ТСЛаб 2.0.
- Чтобы не было мучительно больно используется демо-счет.
Сначала настраиваем улыбку.
По сравнению с нашим рынком она очень круто наклонена (-12).
Выбираем страйки на глазок, примерно по критерию "максимальная разность по волатильности".
Рабочий объём возьмем 20 лотов в каждом страйке (2380 и 2430 при текущей цене БА 2405.00).
Никаким котированием не занимаемся. Просто берем чужие биды/аски.
Получившуюся дельту (+6 лотов) выравниваем дельта-хеджером.
Гамма положительная (как мы любим) примерно +0.019.
Список трейдов в таблице "Свои сделки":
Будет интересно посмотреть как эта позиция будет чувствовать себя в ближайшие дни и удастся ли реализовать расчетный потенциал прибыли в районе $ 2 500?
Всем правильных мыслей!
ПС Через пару часов после формирования позиции наклон улыбки ещё увеличился и те же самые страйки можно взять ещё «выгодней».
Если вообще ничего нету, то скажите хотя бы по какой цене вы продали/купили опционы (ну или хотя бы сколько они сейчас стоят)...
а то какбэ озвученная предполагаемая прибыль при отсутствии других параметров(связанных с риском) ни о чем не говорит и снижает информативность поста почти до нуля.
Бабёр-Енот, цены видны на скриншоте с таблицей сделок. Не знаю как это поможет посчитать ГО. Имхо, никак. Пут 2380 продан по 4.70; колл 2430 куплен по 2.30. Цена в тех же единицах, что и фьючерс на е-мини.
И потом, не вижу смысла делить шкуру не убитого медведя на некое мифическое ГО.
Спрашивается «с какой стати»? Почему не на размер счета собираетесь делить?
Допустим, не хочу торговать с максимальным плечом и буду резервировать под эту позицию в 5 раз больше, чем требует ГО, значит доходность будет в 5 раз меньше?..
ПС На СМЕ случайно нет сервиса прикинуть ГО позиции на коленке? По их методу SPAN?
forklog.com/operator-bitkoin-optsionov-ledgerx-poluchil-11-4-mln-investitsij/
Gryphon, сначала фьючерсы хотя бы сделайте. =)
spr, нет. Это ТСЛаб версии 2.0.
Эксанте поставляет данные и исполняет заявки. Вся визуальная часть и (что более важно!) вся математика опционов сделана в ТСЛаб.
Вычисления реализованы под руководством Алексея Каленковича. При желании их можно заменить на другую опционную математику, но пока никто с таким запросом не приходил. ;-)
Monax, продолжение истории (с картинками).