Арбитраж календарного спреда на OEX

Объясните мне тупому, где здесь риск?

по движению цены нет?
по воле нет?
тетта положительная!

Как автоматизировать поиск таких комбинаций?

Нашел в чем подляна — маржа на продажу календаря — $12 тыс.
На продажу 10 календарей — $120 тыс.
Надо одной заявкой выводить оба календаря.

опцины опционная комбинация опционная позиция S&P500 СИПИ зарубежные рынки

@shtir33

DeFi Partisan

Prague

392

с 12 октября 2011

16 Комментариев

krolix
14 февраля 2012, 14:31
Хм, при падении вега позиции, а на самом деле она будет расти, так что левый край под воду может уйти. Вроде так. Вообще не совсем понятный для меня тул))
0
krolix
14 февраля 2012, 14:32
В смысле волатильность при падении расти будет. Короче, в веге засада)
0
kuranushka
14 февраля 2012, 14:35
Да, при росте волатильности позиция будет снижаться.
0
- DeFi Partisan
  14 февраля 2012, 14:38
  kuranov, но в минус не уходит
  добавил вторую картинку с ростом волы
  0
krolix
14 февраля 2012, 14:43
это разблюдовка на текущий момент? Посмотри еще за день до экспирации марта. Судя по первой картинке, там тета у страйка должна быть сильно в минусе от распада купленных путов.
0
DeFi Partisan
14 февраля 2012, 14:53
До эспирации и до 510 нет смысла держать.
$100-150 с фигуры сразу можно отжать.
0
krolix
14 февраля 2012, 14:54
тогда да, по хорошим ценам купил позицию, чего) удачи
0
kuranushka
14 февраля 2012, 15:01
Надо пробовать её во время торгов строить. Может по другому выглядеть.
0
DeFi Partisan
14 февраля 2012, 15:08
Нашел в чем подляна — маржа на продажу календаря — $12 тыс.
На продажу 10 — $120 тыс.
Надо одной заявкой выводить оба календаря.
0
Дмитрий Солодин
14 февраля 2012, 15:14
Я скажу где подвох ) Это теоретические цены, по которым вам просто не нальют — часто встречаю такие комбинации на неликвидах — не построете просто…
+2
- krolix
  14 февраля 2012, 15:21
  Дмитрий Солодин, ааа, это теоретическая поза что ли? Я думал, реально купленная))
  0
  - DeFi Partisan
    14 февраля 2012, 15:24
    krolix, не купленная ещё. Попробую купить call календарь и продать put.
    Свободной маржи мало для продажи put календаря.
    0
    - krolix
      14 февраля 2012, 15:26
      Алексеев Ярослав, ну можно ж не на все ГО
      0