Арбитраж календарного спреда на OEX

Объясните мне тупому, где здесь риск?

по движению цены нет?
по воле нет?
тетта положительная!

Как автоматизировать поиск таких комбинаций?

Нашел в чем подляна — маржа на продажу календаря — $12 тыс.
На продажу 10 календарей — $120 тыс.
Надо одной заявкой выводить оба календаря.

опцины опционная комбинация опционная позиция S&P500 СИПИ зарубежные рынки

@shtir33

DeFi Partisan

Prague

392

с 12 октября 2011

16 Комментариев

krolix
14 февраля 2012, 14:31
Хм, при падении вега позиции, а на самом деле она будет расти, так что левый край под воду может уйти. Вроде так. Вообще не совсем понятный для меня тул))
0
krolix
14 февраля 2012, 14:32
В смысле волатильность при падении расти будет. Короче, в веге засада)
0
kuranushka
14 февраля 2012, 14:35
Да, при росте волатильности позиция будет снижаться.
0
krolix
14 февраля 2012, 14:43
это разблюдовка на текущий момент? Посмотри еще за день до экспирации марта. Судя по первой картинке, там тета у страйка должна быть сильно в минусе от распада купленных путов.
0

Читайте на SMART-LAB:

🎯 Как сработала идея на рынке драгоценных металлов

В этом году серебро удвоило цену. Оно пользуется спросом не только как защитный актив, но и как промышленный магнит зелёной энергетики. Наши аналитики ещё в начале года оценили существенный...

ВТБ Мои Инвестиции

12:48

🔬 Видеоэкскурсия по производству «Мабскейл»! 🔬

В ноябре мы открыли двери нашего производства для авторов популярных профессиональных блогов — «Провизор 24», «Советский цитрамон» и «PharmJokes». Коллеги прошли весь путь производства...

Озон Фармацевтика

10:05

❄️ Почему рациональность — лучший подарок в новом году

🎁 В предновогодние дни хочется дарить не просто вещи, а решения со смыслом. Всё чаще таким подарком становится рациональность — умение выбирать то, что сохраняет ценность и работает на...