Как поменялась моя тактика работы на фьючерсах на валюты с середины 2014 года по настоящее время, супер профит сейчас?

Для многих сейчас фьючерсы на валюты являются самыми любимыми инструментами для работы. Все дело в простоте заработка на них как на инструменте.
Возьмите тот же фьючерс на ртс, который до 2014 года был любимым большинства, после 2014 он сместился на второе место после си. Причина в том, что трейдеры в целях максимизации профита идут туда где его проще получить, и это правильный и единственный, на мой взгляд, метод максимизации конечного профита. Нет смысла торговать тот же фьючер на газпром если есть такой инструмент как фьючерс на доллар/рубль или на евро/рубль. Как в рыбалке – мы выбираем те места где больше рыбы.

Торговать валюты я начал с середины 2014 года, в то время я использовал трендовые стратегии целью которых было встать в тренд и максимально долго держать позицию. Все правильно — в то время валюты ходили долго в одном направлении с низкой волатильностью, был период мега трендов. 

Пример такой системы

В пунктах на 1 контракт.

Она же, но с применением мани менеджмента.

Было 4 основных системы. Эта система была самая долгая по времени удержания позиции и одновременно самая простая. Вся логика системы помещалась в одну строчку текста с запятой посередине :).

На % не смотрите, tslab их считает неправильно на фьючерсах, надо смотреть на абсолютные значения.

Мы имели 60 000 рублей профита и 2000 просадки на 1 контракт си, если торговать 10 контрактов СИ постоянно (именно такую тактику управления размером позиции в то время я и использовал), то 600К профита на 20К просадки. Супер результат. Но после того как на валюты хлынула масса трейдеров, в том числе и алготрейдеров, наш ЦБ начал предпринимать шаги по нормализации курса -инструмент стал меняться. В первую очередь ушло то свойство, которое было до конца 2014 года, а именно супер трендовость. Данные системы я использовал до конца 2015 года.

Вот как выглядит данная система в пунктах на 1 контракт на сегодняшний день.

Если применить приемы защиты позиции, то кривая станет такой.

Как видим, сейчас она подошла к своим экстремумам, после такого длинного боковика длиной в год.

Если применить управление размером позиции в виде ограничения объема в зависимости от величины стопа, то она обновила уже экстремумы, но кривая не к черту.

В принципе я её вовремя перестал использовать, посчитав что настало время возрастания волатильности и уменьшения трендовости.

В начале 2016 года, на смену данных систем (показал только одну, так как остальные надо искать в прошлой версии программы) пришел другой комплекс систем пробойного характера, с быстрым входом и быстрым выходом. Было несколько десятков торгуемых систем. Главным требованием, которое я предъявлял к ним было то, что они в случае если валюты «испортятся» не начали сильно сливать, а были хотя бы в боковике.

К примеру, были такие варианты

Для сравнения вот она же что и на последнем скрине, но до 2015 года.

Количество сделок выросло в 2,5 раза, средняя сделка уменьшилась в 3 раза, соответственно комиссия выросла в 3 раза — с 2325 на 1 контракт до 6330.  Профит остался на том же уровне, но просадка выросла.

Данный комплекс систем я использую и сейчас уменьшив их количество примерно в 10 раз, еще одним изменением стало то, что в 2016 я стал использовать мани менеджмент, так как не полезная волатильность инструмента стала возрастать и торговать фиксированное количество контрактов стало уже не так удобно. Но использую не везде, а примерно в 70% случаях. И часто встречаются 2 версии одной системы, одна с ММ, другая с фиксированным количеством контрактов.

К примеру:

1 контракт

И управление размером позиции

2016 год они пережили, но это не самый лучший год в их жизни. С конца 2016 года они уверенно ползут вверх.

Но у данного комплекса систем есть минус – они не могут работать с волатильностью. Они рассчитаны на тренды как малые, так и большие (больше на малые), но тренды должны быть с небольшой волатильностью.

И она же, но с 2015 года.

423К профита на 25 просадки, супер. Но если взять 2016 год отдельно и исключить скачок профита в конце года, то ситуация не такая радужная, но все равно хорошая. В середине 2016 года попал на несколько месяцев переходного периода от одних систем к другим, которые были довольно нехорошими для меня :(.

В пунктах на 1 контракт

С использованием плавающего объема контрактов.

Как видно применение плавающего объема контрактов (в зависимости от риска на сделку), хорошо спасает системы такого класса. Если без него мы получаем 1 к 2, то с ним 1 к 6 риск/профит.

Если смотреть 2017 год, то 7400 профита на 2300 просадки, пока идет 1 к 3.2 в пунктах

Или

1 к 5.9 в деньгах с применением ММ. Для понятия цифр, 80К профита на 13,5К просадки.

Это одна из вариаций, которая торгует на сегодняшний день.

В качестве примера, эта же система, но другая вариация.

Пункты

Рубли

Супер показатели на мой взгляд, но данная система уже подвержена риску снижения своих показателей за счет того, что не умеет работать с волатильностью, поэтому вес данных системы я снизил в несколько раз.

Были и не совсем удачные вариации, которые торговались одновременно с удачными. И в середине 2016 года таких было большинство в течении 2-3 месяцев.

Покажу их общим списком. Не все, но самые самые. Они сейчас не торгуют, но если бы и торговали, то максимумы своей доходности на сегодняшний день они обновили.

Ну и так далее, еще несколько. Главное их отличие от остальных в том, что используют фильтр или короткий стоп.

В конце 2016 года приходит мысль что пора работать с волатильностью. Пора применять смесь таких характеристик инструмента как трендовость и волатильность одновременно, рождается новый комплекс систем. Минусом нового подхода стало то, что уменьшился доход на истории для рынка который был до 2015 года, просто стало не хватать волатильности для получения хорошего профита, плюсом более устойчивые показатели и более долгая долговечность, по сравнению с прошлыми системами — на типе рынка который наступил после 2014 года.

Одна из систем, которые стали торговаться в конце 2016 года.

В пунктах на 1 контракт.

В пунктах с 2015 года

В рублях с 2015 года

Так как мы начали работать с волатильностью, то мани менеджмент не стал приносить такой пользы как ранее. Не во всех вариациях по крайней мере.

Как пример другая вариация

В ней мы стараемся и держать долго, но и выходить быстро, вот такой симбиоз, и работаем как с волой так и с трендовостью.

С 2015 года, 1 контракт

С применением плавающего объема контрактов

Получаем 450К профита на 28К просадки.

Месяц назад пришла мысль что надо видоизменить последние разработки, которые работают с волатильностью и трендовостью в одном флаконе и сделать их еще более устойчивыми.  

В итоге пару часов работы и на свет появилось еще немного систем, которые стали более устойчивые за счет более простой схемы работы.

И в рублях

Стало еще проще, а профита еще больше, 489К на 25К просадки. Похоже на подгонку, но подгонять/оптимизировать нечего, просто метод стал сейчас лучше работать чем раньше. Данная система на сегодня самая простая после той что торговалась в 2014-2015 годах. Основное правило которое я применяю с 2014 года в своих разработках – идея системы должна уместиться в одном предложении. Все идеи, которые я применяю можно описать в 1-3 предложениях.

Или вот еще

В этой системе минус в том, что стало использоваться свойство инструмента, которое появилось после 2014 года, как раз тогда, когда ушла супер трендовость.

Она же с 2015

Или в рублях

Тут еще лучше, 581К на 24К просадки.

В реальной торговле последняя разработка работает пока немного по времени.

С 2017 года, рубли

За данной системой вы можете наблюдать в трансляции, где у меня раньше в течении полутора лет велась трансляция работы системы на фондовом рынке. Обновляется трансляция раз в неделю. Транслируются две версии системы которая самая молодая. Результаты на депозит в 100 000 рублей. Без рефинансирования. По истечению данного контракта подведем итог.

Все данные системы торгуют и на евро/рубле, но меньшим количеством.

Таким образом можно сказать, что путь с 2014 года до настоящего времени состоял из:

1. Торговли супер трендов с целью максимального удержания позиции.
2. Торговли коротких трендов с возможностью удержания длинных трендов, но главное быстрый выход в случае негативного развития ситуации.
3. Торговли коротких трендов с использованием волатильности.
4. Торговли без распределения цели по коротким или длинным трендам с использованием волатильности.  

Сейчас в разработке (модернизации) еще одна система на валютах и думаю на этом цикл разработки систем на валютах длинной в 3 года будет закончен. На сегодня торгуется 4 базовых идеи в составе более 40 систем на доллар/рубле и евро/рубле. Сегодня я рассказал только об одной линии развития мысли.

Пока тестировал элементы на валютах нашел несколько хороших моментов, которые работают без танцев на разных инструментах одинаково хорошо. Следующие на очереди системы такого класса.  Пока таких элементов 3.

Следующим постом напишу ошибки, которые возникают, когда система не сломалась, а работает, но обновляет свою историческую просадку, в такую ситуацию я попал в 2016 году как раз тогда, когда менял системы с одних на другие. Да и не только я, а наверное, большинство из нас. На сегодняшний день эти системы восстановили свои позиции и нарисовали новые максимумы по доходности.