Кванты. Как волшебники от математики заработали миллиарды и чуть не обрушили фондовый рынок

«Рынок движется от уровня к уровню, поиск крупного игрока, крупный игрок набирает позицию, психология трейдина, хитрые каналы, японские модели, поддержка/сопротивление». Россия 2017

«Саймонс нанимает в свой фонд  Rerenaissance technologies Ленни Баума для исследования и использования в финансах математического феномена русского математика под названием Марковский процесс». США 80ые года. 

Хотел бы рекомендовать к прочтению книгу как по мне так наиболее современную и интересную про про трейдинг. Почему-то большинство книг про трейдинг описывают то время когда трейдеры были похожи на Гордона Гекко. На мой взгляд это лучшая книга про фондовый рынок. Вы узнаете что гипотеза эффектного рынка возникла еще аж в 60ые года, когда и кем был создан статистический арбитраж и сколько миллионов долларов заработали на нем крупнейшие фонды. Что основатели крупнейших фондов(Rerenaissance technologies, Citadel, PDT) все как один математические гении с докторскими степенями в 20 лет, криптоаналитики, шахматные гроссмейстеры. 

Эта книга именно про тех, кто через несколько лет станут Rerenaissance technologies и Citadel как они зарождались и кем были созданы. Как устроенна работа в Renaissance technologies и насколько сильное эмоциональное давление там на сотрудников что один из квантовых аналитиков из России не выдержал и застрелился, предварительно застрелив жену. Книга приоткрывает тайну над самыми закрытыми хедж фондами в мире. Как они управляются и как были созданы. 

В общем книга читается в захлеб, особенно доставляет после прочтения популярные на СЛ методы анализа рынка. То что мы знаем сегодня о рынке и используем, либо никто никогда из фондов не использовал(к примеру ТА) либо уже успел забыть( статистический арбитраж, марковские процессы)

http://www.ozon.ru/context/detail/id/22685935/?gclid=Cj0KEQjw2-bHBRDEh6qk5b6yqKIBEiQAFUz29hW8oCas4I-VSENapkb0es83D6-fklxn11lVf3lMleUaAiuU8P8HAQ