УРОВНИ CAMARILLA на 10/02/2012.

____________________________________________________________
В предыдущих постах:

На основании ПЕРВЫХ ТЕСТОВ было принято решение, что торговая система в принципе жизнеспособна, хотя еще сыровата и требует доработки.
В ТЕСТАХ НА OUT-OF-SAMPLE была оценена робастность системы как удовлетворительная.
Была сделана оценка реальных ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЯ И КОМИССИИ.
Для сравнения была протестирована КЛАССИЧЕСКАЯ CAMARILLA
Были протестированы ПРАВИЛА ОТСКОКА-ПРОБИТИЯ.

С 3 января 2011 года под эту систему выделен отдельный субсчет и ведется автоматическая торговля. Начальная сумма 123000 рублей соответствует торговле с третьим плечем комплектом: 1fRTS + 5fGAZR + 5fLKOH + 11fSBRF. Результаты реальной торговли можно посмотреть на моем аккаунте.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Camarilla

gars

Москва

461

с 31 декабря 2011

14 Комментариев

DenDy
10 февраля 2012, 10:28
На каком фьючерсе было меньше ложных сигналов?
0
- gars
  10 февраля 2012, 10:30
  DenDy,
  
  Лучше всех — fRTS
  Хуже всех — fLKOH
  0
  - DenDy
    10 февраля 2012, 10:37
    gars, спасибо за ответ.
    0
Антон Кротов
10 февраля 2012, 10:29
Удачи! (+)
0
- gars
  10 февраля 2012, 10:36
  Антон Кротов,
  
  Спасибо! Смотрю, с октября прошлого года почти утроил счет? Молодец! Автоторговлю начал использовать? Или все руками?
  0
  - Антон Кротов
    10 февраля 2012, 10:41
    gars, да, начал. Но все равно постоянно нужно следить за автоматом
    0
    - gars
      10 февраля 2012, 10:42
      Антон Кротов,
      
      Чем автоматизировался?
      0
      - Антон Кротов
        10 февраля 2012, 10:43
        gars, купайлом. Но очень не нравится. Буду искать время для перехода на S#
        0
        gars
        10 февраля 2012, 10:46
        Антон Кротов,
        
        Тоже все собираюсь S# заняться… Пока на TraderExplorer itplan.ru/TraderExplorer/MetaStockWLD.aspx
        0
Hopeblighter
10 февраля 2012, 10:30
+++
0
Незнакомка
10 февраля 2012, 10:37
Сегодня по стратегии вход в шорт от 160900? Или можно также войти от L3, т.е. 162415? Или при уходе цены выше 162415 надо уже лонговать? Не пойму немного.
0
- gars
  10 февраля 2012, 10:41
  Tigr74,
  
  «По Gugenotу» — шорт от 160900. Вроде, в таких случаях он иногда шортит и от L3. Но это не по правилам Camarilla. L3 — лонг (в таблице лонговые уровни-зеленые).
  0
Незнакомка
10 февраля 2012, 11:03
Я вот поэтому и поинтересовался. Гугенот как то писал, что если открытие происходит сразу между L3 и L4, то от уровня L3 лучше открывать короткие позиции. Так ли это при тесте исторических данных?
0
- gars
  10 февраля 2012, 11:06
  Tigr74,
  
  Я тестировал только «правильные» классические сигналы Camarillы. Ну и протестировал его точку «G». Она подтверждается статистикой.
  0

Читайте на SMART-LAB:

Что купить в секторе здравоохранения? Идеи с апсайдом до 57%

🔹 Россия Акции российского сектора здравоохранения выглядят относительно надежным направлением вложений в условиях затянувшейся геополитической нестабильности. Ведущие представители...

Финам Брокер

16:43

Сегодня (2 июня) в 19:00 разрывной эфир про хедж! Кто с нами?

Говорим про легендарный хедж и как видеть скрытую структуру рынка, и самое главное — как на этом заработать? В эфире будут три самых сильных преподавателя – Сергей Алексеев, Илья...

LiveInvestingGroup

14:51

Кешбэк за объём сделок: как работает новая акция Tickmill

Трейдеры обычно фокусируются на стратегии, точках входа и управлении позицией. На дистанции не меньшее значение имеют торговые издержки и общий объём операций. Tickmill добавил к этому...

Tickmill

12:48

НМТП: слабый первый квартал, но нужно смотреть дальше первой страницы

НМТП отчитался по МСФО за 1-й квартал, ищем подводные камни 👉 Выручка на уровне прошлого года 👉 Операционная прибыль упала на 20% г/г (но есть НЮАНС, об этом дальше)...