УРОВНИ CAMARILLA на 10/02/2012.

____________________________________________________________
В предыдущих постах:

На основании ПЕРВЫХ ТЕСТОВ было принято решение, что торговая система в принципе жизнеспособна, хотя еще сыровата и требует доработки.
В ТЕСТАХ НА OUT-OF-SAMPLE была оценена робастность системы как удовлетворительная.
Была сделана оценка реальных ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЯ И КОМИССИИ.
Для сравнения была протестирована КЛАССИЧЕСКАЯ CAMARILLA
Были протестированы ПРАВИЛА ОТСКОКА-ПРОБИТИЯ.

С 3 января 2011 года под эту систему выделен отдельный субсчет и ведется автоматическая торговля. Начальная сумма 123000 рублей соответствует торговле с третьим плечем комплектом: 1fRTS + 5fGAZR + 5fLKOH + 11fSBRF. Результаты реальной торговли можно посмотреть на моем аккаунте.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Camarilla

gars

Москва

461

с 31 декабря 2011

14 Комментариев

DenDy
10 февраля 2012, 10:28
На каком фьючерсе было меньше ложных сигналов?
0
- gars
  10 февраля 2012, 10:30
  DenDy,
  
  Лучше всех — fRTS
  Хуже всех — fLKOH
  0
  - DenDy
    10 февраля 2012, 10:37
    gars, спасибо за ответ.
    0
Антон Кротов
10 февраля 2012, 10:29
Удачи! (+)
0
- gars
  10 февраля 2012, 10:36
  Антон Кротов,
  
  Спасибо! Смотрю, с октября прошлого года почти утроил счет? Молодец! Автоторговлю начал использовать? Или все руками?
  0
  - Антон Кротов
    10 февраля 2012, 10:41
    gars, да, начал. Но все равно постоянно нужно следить за автоматом
    0
    - gars
      10 февраля 2012, 10:42
      Антон Кротов,
      
      Чем автоматизировался?
      0
      - Антон Кротов
        10 февраля 2012, 10:43
        gars, купайлом. Но очень не нравится. Буду искать время для перехода на S#
        0
        gars
        10 февраля 2012, 10:46
        Антон Кротов,
        
        Тоже все собираюсь S# заняться… Пока на TraderExplorer itplan.ru/TraderExplorer/MetaStockWLD.aspx
        0
Hopeblighter
10 февраля 2012, 10:30
+++
0
Незнакомка
10 февраля 2012, 10:37
Сегодня по стратегии вход в шорт от 160900? Или можно также войти от L3, т.е. 162415? Или при уходе цены выше 162415 надо уже лонговать? Не пойму немного.
0
- gars
  10 февраля 2012, 10:41
  Tigr74,
  
  «По Gugenotу» — шорт от 160900. Вроде, в таких случаях он иногда шортит и от L3. Но это не по правилам Camarilla. L3 — лонг (в таблице лонговые уровни-зеленые).
  0
Незнакомка
10 февраля 2012, 11:03
Я вот поэтому и поинтересовался. Гугенот как то писал, что если открытие происходит сразу между L3 и L4, то от уровня L3 лучше открывать короткие позиции. Так ли это при тесте исторических данных?
0
- gars
  10 февраля 2012, 11:06
  Tigr74,
  
  Я тестировал только «правильные» классические сигналы Camarillы. Ну и протестировал его точку «G». Она подтверждается статистикой.
  0

Читайте на SMART-LAB:

EUR/USD: временная стабилизация не отменяет перевес в сторону доллара

Евро перешел в состояние консолидации в узком диапазоне вблизи своих минимумов после достаточно длительного периода снижения, что обусловлено столкновением макроэкономических данных из США и...

Tickmill

16:34

🏆 Займер — среди лидеров ренкинга МФО от ЦБ

Банк России представил первый ренкинг МФО по количеству обоснованных жалоб клиентов. 📈 Среди крупных МФО Займер занял второе место по наименьшему числу обоснованных жалоб на 100 тыс. договоров...

МКК "Займер"

16:30

Сделки в портфеле ВДО

Иволга Капитал

09:40

Облигации-флоатеры: интересны ли в текущих условиях?

Флоатеры – облигации с плавающим купоном, которые показывают хорошие результаты при общем росте ставок. Однако, при слабом снижении ставок на рынке или даже риске возобновления их роста, эти...