
Наверное все видели эту формулу на сайте ITInvest http://www.itinvest.ru/software/smartx/trade-option/ulibka-volatilnosti/ в презентациях Олега Мубаракшина, в лекциях Владимира Твардовского и на Великой Китайской стене в Поднебесной. Напомню, бетта это 3-й момент распределения, лямбда это 4-й момент. Я плохо разбираюсь в математике, но со слов, которым доверяю, слышал, что 1/6 и 1/24 это константы, которые позволяют думать об бете и лямбде как о кумулянтах или полуинвариантах или даже как о семиинвариантах. И вот, готовя очередной топик, я столкнулся с такой фигней, что уважаемый мной ITInvest использует другую формулу. Вместо 1/6 у них 4, а вместо 1/24 у них 12. Возник вопрос, на который я попытался найти ответ через личную переписку, но ничего… Поэтому прошу помощь клуба. Буду очень признателен если кто нибудь разъяснит мне этот феномен.
да зачем это все? неужели нельзя опц.калькулятор использовать или к-нить готовый программный код..
ТОгда все станет более понятно
В чем суть вопроса? Если Вы знаете какую они на самом деле формулу используют и знаете их реальные коэффициенты в знаменателе, то несложным делением можно пересчитыть к другим коэффициентам бета-лямбда, которые будут соответствовать формуле в топике.
После этого Ваши «новые» бета-лябмда приобретут тот смысл, который Вы в них хотите вложить (высшие моменты).