Дмитрий Новиков
Дмитрий Новиков личный блог
01 февраля 2017, 12:10

Улыбка волатильности в ITInvest, нужна помощь.

Улыбка волатильности в ITInvest, нужна помощь.
Наверное все видели эту формулу на сайте ITInvest http://www.itinvest.ru/software/smartx/trade-option/ulibka-volatilnosti/ в презентациях Олега Мубаракшина, в лекциях Владимира Твардовского и на Великой Китайской стене в Поднебесной. Напомню, бетта это 3-й момент распределения, лямбда это 4-й момент. Я плохо разбираюсь в математике, но со слов, которым доверяю, слышал, что 1/6 и 1/24 это константы, которые позволяют думать об бете и лямбде как о кумулянтах или полуинвариантах или даже как о семиинвариантах. И вот, готовя очередной топик, я столкнулся с такой фигней, что уважаемый мной ITInvest использует другую формулу. Вместо 1/6 у них 4, а вместо 1/24 у них 12. Возник вопрос, на который я попытался найти ответ через личную переписку, но ничего… Поэтому прошу помощь клуба. Буду очень признателен если кто нибудь разъяснит мне этот феномен.  
49 Комментариев
  • К.О'Тяра
    01 февраля 2017, 12:17
    То есть они считают волу не методом перебора и обратной подстановки?

    да зачем это все? неужели нельзя опц.калькулятор использовать или к-нить готовый программный код.. 
  • RomanAndreev
    01 февраля 2017, 12:31
    Вы сначала определитесь, что же все-таки бетта и лямбда в вашем представлении: полу, семи или все же кумулянта. 
    ТОгда все станет более  понятно
  • ch5oh
    01 февраля 2017, 13:35

    В чем суть вопроса? Если Вы знаете какую они на самом деле формулу используют и знаете их реальные коэффициенты в знаменателе, то несложным делением можно пересчитыть к другим коэффициентам бета-лямбда, которые будут соответствовать формуле в топике.

     

    После этого Ваши «новые» бета-лябмда приобретут тот смысл, который Вы в них хотите вложить (высшие моменты).

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн