2017: мои январьские итоги
Январь оказался спокойным и коварным месяцем.
В самый же первый день торгов были обновлены истхаи эквити управляемых счетов, что порадовало и подумал я про себя: ща как попрёт:) Но уже вечером заметил, что рублевые счета уменьшились на внушительную сумму… Финам удержал налоги за 2016 год...
Со следующего торгового дня «пруха» закончилась и почти весь январь системы потихонечку сливали нажитое непосильным трудом. Из трех портсигаров осталось не более одного:)
Всё же сильно расстраиваться не пришлось, поскольку последняя неделя оказалась прибыльной и эквити счетов вернулись в зону истхаев.
Из жизненного. Поменял подержанный авто на новый, но самая приятная покупка это контактный электрогриль, в котором у меня теперь получаются вкуснейшие стейки. Господа… это вещь!
По рынку всё хорошо. Продолжаю думать о том, как уйти из алготрейдинга. Думы приятные, но с высокой вероятностью пока долгосрочные.
Доделал первую версию алгопортфеля, дающего в среднем +30% за год при просадке -20% длиной пару лет и средней сделке на бумагу в 3%. Взял паузу. Через месяцок вернусь к этой теме, дополню некоторыми идеями и потом в бой эту конструкцию.
Наконец сделал внутридневные трендовые системы на си, ри и ср, которые по показателям не уступают трендовым, живующим через ночь. Подумываю о том, чтобы уменьшить долю последних и больше торговать внутридневных, у которых пока только один сильный недостаток — в них намного труднее засунуть большие суммы.
Немало времени потратил на контртренды. На тиках всё отлично. На тех же си, ри и ср у меня имеется с десяток контртрендовых систем, но все они работают от лимиток и там одна проблема — место в очереди. Чтобы это работало, надо заниматься инфраструктурой, т.е. колокация, прямой доступ и т.д. При этом совсем не факт, что, организовав всю эту инфраструктуру, получится залазить в очередь настолько, чтобы средняя сделка окупала все издержки. Также хрен его знает, как быстро наступит порог ликвидности. Если до 10 контрактов РИ всё будет работать, а после 20 уже поплывёт, то мне это и не надо вовсе, но всё равно буду прикидывать, присматриваться. На минутных и полуминутных барах заслуживающий внимания контртренд на ликвидных фьючерсах не вырисовывается ни в какую пока.
Наконец зарегистрировал на себя счет в айтиинвесте и, если всё сложится удачно, то в феврале начну торговлю по своим алгоритмам на свои деньги. До этого торговал системно только на чужие, на свои пробовал лишь руками как попало.
А. Г., неправильным считаю вот это:
В нашем случае прибыль после налогообложения и выплаты дивидендов (в нашем случае — вывода средств владельцем денег) важна при распределении ресурсов в портфеле. А для оценки эквити важна именно операционная прибыль. Если Вы взяли в банке кредит, загнали его на счет и год крутили, проценты по счету также уменьшат финансовый результат, но к собственно эквити (операционной прибыли) не имеют отношения.
1. Сферические кони в вакууме (расчетные эквити).
2. Реальные эквити (движение реальных денег по счету за вычетом всех издержек) чистых денег, которые можно реально дальше использовать после отчетного периода.
Если играться в промежуточные варианты, то можно начать спекулировать на тему комиссий. Включать ли их в эквити?:)
При правильном тестировании результаты теоретических обсчетов и реальной торговли почти не отличаются. А вот налоговые режимы и довнесение/вывод средств, это уже, имхо, тема для метасистемы. Включая перевзвешивание портфелей. Другая история.
>>«Продолжаю думать о том, как уйти из алготрейдинга. Думы приятные, но с высокой вероятностью пока долгосрочные.»
Я тут, понимаешь, думаю о том, как туда прийти, а кто-то уже о том, как оттуда уйти)). Речь о том, что алго-трейдинг очень трудозатратный, и в тот момент когда имеющийся капитал уже способен покрывать потребности в абсолютном доходе за счёт менее рисковых и трудо- и времязатратных стратегий, то хочется двигаться в эту сторону, об этом речь?)
Или у алготрейдинга есть и другие подводные камни?)
Sergey Pavlov, спасибо, тогда я спокоен)
Да, очень похоже, только алго-трейдинг больше подходит для интровертов. Мне, например, гораздо комфортней взаимодействовать и управлять процессами, информацией, рисками, чем с клиентами, партнёрами, поставщиками. Не надо продавать, ну или меньше), и т.д.
Такое ощущение, что все торгуют одно и то же. И эквити у всех «примерно» одинаковые.
Желание уйти — это усталость или неперспективность с вашей точки зрения этого бизнеса?
можно пытаться, пожертвовав точностью, ставить заявку на незанятое значение цены.