Лонговый алгопортфель на moex. Издержки

Чтобы оценить реализуемость этих простеньких вещей, добавил в отобранные портфели издержки из расчета ликвидности. Ликвидность оценивал по среднечасовому обороту в рублях. Если оборот свыше 500 млн рублей, то от сделок по таким бумагам вычиталось 0.06% со сделки. Если оборот опускался до 1 млн рублей, то с таких бумаг вычиталось 0.2% с каждой сделки. Бумаг с оборотом, меньшим 1 млн рублей в час, в портфеле нет (это один из критериев входа-выхода по бумаге). В промежуточных случаях издержки вычислялись как линейная интерполяция между этими двумя крайностями.

Экити приведены в том же порядке, что и в прошлом посте.



































































































































































































































































































































Если по большому счету, то всё это ерунда. Портфель до 1 млн и правда реально в это уложить. В остальных случаях сомнительно. До сегодняшнего дня из бумаг я торговал только сбером, газпромом и втб. По сберу и газпрому могу довольно большой объем уложить в издержки до 0.03% на сделку. На бумагах типа какого-нибудь мечела или россетей вообще не представляю, реально ли это.

Поэтому тут общий вывод такой. Формально создать алгопортфель на наших стоках — решаемая задача. Дальше всё упирается в реализуемость, которая в зависимости от объема может стать нетривиальной задачей, у которой возможны два решения:
1. В принципе выкинуть весь слаболиквид и оставить лишь пять хороших бумаг.
2. Видоизменять ситему так, чтобы средняя сделка по бумаге стала 2-3-4-5%. Тогда реально получить диверсификацию по бумагам.
Буду пробовать и то и другое в исследованиях. Хотелось бы к лету этого года алгопортфель запустить.