Анализ зон RTS SBRF BR GAZR Si

источник - http://constantcapital.ru

Справка: в построение зон используется поток сделок как следствие анализируется активность проторгованного объема, (сравнимо с кластерным анализом, и горизонтальным объемом, техника не используется в прорисовки зон).

RTS (Анализ зон)

Приоритет:

Локальная коррекция, виде консолидации с возможным снижением Цель: при развитие снижения локальная цель 110700

 Активность опционы:

По объему торговли нет преобладания в опционах, при этом стоимость оборота CALL значительно выше и занимает 73,07%. Основная активность в опционах CALL 112500 115000 117500 суммарно занимают 62,87%,  PUT 107500 110000 112500 суммарно занимает 54,54%

По открытым позициям CALL – 1.83% PUT +2,22%
Опционы ОИ картинка

  Активность позиций:

Поддержка роста ослабевает, преобладает разгрузка позиций как следствие вероятность консолидации с последующим развитием снижения приоритетно с технической целью 110700

 SBRF (Анализ зон)

Приоритет:

Развитие снижения котировок Цель: 16973 первоначально

 Активность опционы:

Одна из самых интересных моментов активности опционов, по проторгованному объему нет четкого преобладания, но в стоимость оборота

CALL преобладает в размере 48,33%, основная активность CALL 11750 29,85%, 17000 17250 17750 суммарно 52,7%.

В Открытых позициях высокая активность, но при этом в равной силе Опционы CALL диапазон 17750 — 19250 +8,98% новых позиций от общего объема, Опционы PUT диапазон 17000 — 17750 +8,39%  новых позиций от общего объема, Суммарно PUT +10% CALL +7,26%.
Опционы ОИ картинка

 Активность позиций:

Произведена сильна разгрузка позиций во фьючерсе в районе 17790 что может рассматриваться как возможное формирование экстремума, с потенциалом развития продаж в район 16973.

 BR (Анализ зон)

Приоритет:

Развитие снижения котировок Цель: локально пробитие 55 с целью 54,34, затем в район 53,56

 Технические предпосылки:

Формирование модели Ложного пробоя района 55, по «D» – графику сформирован «Ап – Траст» за вчерашнею торговую сессию.

 Активность опционы:

Опционы ОИ картинка

 Активность позиций:

Снижение котировок было поддержано активными продажами, как следствие приоритет пробития 55 с развитие в район изначально 54,34 затем в полть до 53,56, что приведет к окончательному формированию модели Ложного пробоя по «D»  - график, уровень 55.

 GAZR (Анализ зон)

Приоритет:

Развитие локальной коррекции в виде снижения котировок Цель: локально пробитие 15800 продавцами, цель 15586 – 15520,

 Активность опционы:

По обороту CALL преобладает в размере 24,61%, по стоимости проторгованного объема преобладает в размере 94,63%по активности страйки, CALL 15000 15500 16000 суммарно 87%, PUT 15000 15500 суммарно 61%,.

По открытым позициям можно сказать, что произведено переливание из CALL – 5,58% в PUT +3,18%.
Опционы ОИ картинка

 Активность позиций:

В районе 15947- 15987 произведена качественная разгрузка позиций, как следствие рассматривается потенциал снижения котировок, с пробитием 15800 и затем реализацией диапазона 15586 – 15520  который может быть реализован,  по модели покупок.

 Si (Анализ зон)

Приоритет:

Развитие локальной коррекции в виде роста котировок, или же удержание канала  Цель: канал 61456 – 60800, с возможным пробитием 60800.

 Активность опционы:

По обороту преобладают CALL в размере 5,98%, по стоимости оборота преобладает PUT 44,18%, активность  в CALL 62000 27,97% PUT 60000 23,06% и 62000 23,10%.

По открытым позициям прирост в CALL +4,30%, PUT +0,55%, по страйкам CALL 62500 +0,80% 62000 +1,87% по PUT 60000 +0,76% 62000 -0,34%
Опционы ОИ картинка

 Активность позиций:

При вчерашнем снижение котировок в основном преобладала фиксация позиций, в следствие чего рассматривается локальная консолидация с потенциалом роста выше в район 61548, и возможным развитием пробития данного уровня покупателями.

В зависимости от плотности цвета определяется качество зоны, соответственно цвет говорит о приоритете отработки зоны Купля или Продаж
Анализ зоны — для входа необходимы факторы подтверждающие вход в течение дня,
Отрабатываться зона — факторов для отработки достаточно, может рассматриваться для работы.

источник - http://constantcapital.ru