BR-опционы. 05 декабря. Всё для нас!

Всем соседям по планете Земля (кроме запрещённых в России организаций, конечно) ВСЕГО БОДРОГО!

     Как всем известно, по понедельникам всем трейдерам следует начинать новую жизнь. Особенно тем, у кого она на прошлой неделе немножко (или множко) не задалась. Как у меня, например :)

     Мои опционы встречают новую неделю в кондоре 46 / 48 / 54 / 56.





     После прекрасно сыгранной ставки на падение волатильности, на которой я походу игры мог бы забрать со стола свыше 400 долларов, я решил продолжить играть против крупье и пустил в ход свою многогранную дурость, выраженную в жадности и надежде. Надежду на откат цены Брента в район 52,00 — 52,50 поддерживала жадность с криками «Давай, Хозяин, мы ещё больше с них-лохов слупим!»

     Текущий убыток на конец недели (уточненный) — $ 93,10.

     Так чем же так хорошо сегодняшнее понедельничное утро? Ситуация на азиатских торгов по Бренту складывается для всех замечательно-прекрасно. Цена на нефть стоит в такой симпатично-раковой области, из которой очень хорошо можно поиграть и вверх, и вниз.
     График H5 нам в помощь.



     Я это считаю четвёртой волной (нелогичная, корявая, много обамных обманных движений может быть), неважно, сколько и каких волн можно выделить до этого :)

     Выделю ДВА базовых сценария:

     1. После открытия европейской предторговой, уход выше 54,50 — похоже на продолжение роста с первой целью 55,80.
     2. Пробой 53,70 — 53,80 — очень вероятна коррекция с возвратом к 52,50.

     Почему я отвечаю так уклончиво (возможно, похоже и т.п.) — потому что это всего лишь два сценария направленного движения в рамках дневного таймфрейма (тут специально употребляю интерпретацию таймфрейма Ванютой как "временного периода, в течение которого трейдер планирует завершить открытую им сделку с запланированной прибылью, это масштаб желаемого/придуманного/играемого им будущего движения цены." )



     УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА-КОЛЛЕГИ-ТРЕЙДЕРЫ. ЧТОБЫ ВЫ СДЕЛАЛИ В МОЕЙ КОНКРЕТНОЙ ПОЗИЦИИ В СЛУЧАЕ НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ КАЖДОГО ИЗ ДВУХ СЦЕНАРИЕВ? КАК ВСЕГДА, БУДУ С УДОВОЛЬСТВИЕМ ЭТО ОБСУЖДАТЬ С ВАМИ!

     Попробуем их для начала отыграть виртуально, с указанием корректировки позиции в том или ином сценарии, причин этой корректировки и целей, которые мы будем преследовать.

     Премного благодарен заранее!                                                                                     Ваш Иван.


     Обновление 13:05. Корректировка позиции.

     Фьючерс = 55,07.
     Обратный выкуп проданных PUT-48 по цене 0,21 в количестве 34 штуки.
     Увеличение отрицательной дельты и добавление положительной дешевой гаммы. Перевод позиции в гамма-положительную.
     Позиция — медвежачий спред 56/54 (мясо) с добавлением голых 46-х путов (длинное левое крыло).




     Обновление 22:38 — 23:01. Корректировка позиции.

     К позиции добавлены PUT-54      + 7 штук.
     Увеличиваю отрицательную дельту и положительную гамму.