08 ноября 2016, 06:32
Первые шаги с ТСЛАБ
Может кому полезно будет.
Может кто ценных советов подкинет.
На текущий момент опыт пользования тслабом составляет порядка одного месяца: 3 недели изучения и 1 неделя боевых торгов.
Цель освоения тслаба была в том, чтобы иметь независимую от программиста реализацию алгоритмов.
Рассматривались: тслаб, стокшарп, метатрейдер и что-то еще.
Начал с тслаб 1.2, но через недельку изучения перешел на тслаб 2.
На текущий момент всё нравится, но ряд технических нюансов непонятен.
Основная трудность — отсутствие нормальной документации как пользовательского, так и программистского толка.
Основное, что сейчас непонятно — как работает тслаб изнутри. Видимо, источник для понимания — форум,
но совершенно не хочется тратить время на пролистывание всего форума.
Что мне позволил сделать тслаб? Всего сейчас порядка 10 торговых алгоритмов, каждый из которых генерирует примерно по 20 раздельно управляемых позиций. Грубо говоря, каждая позиция это от 10 до 50 контрактов по SR или от 5 до 20 по Si или от 1 до 10 по RI. На входе в эти алгоритмы несколько неторгуемых источников, на выходе сделки. Всё это тслаб позволили легко и удобно настроить. Изначально почти всё сделал кубиками, а свои «статистики» реализовал в виде DLL (это связно с циклом for).
Сперва думал, если бы в тслабе в кубиках можно было пользоваться циклами, то вообще всё сделал бы кубиками. Потом от этой мысли отказался и пришел наоборот к мысли, что в итоге всё запрограммирую во внешнем скрипте — так будет еще легче и удобнее.
Из ожидаемых плюсов:
удобный контроль за всеми позициями по всем подсистемам во всех системах,
возможность вмешиваться руками и корректировать состояния подсистем,
всё сохраняется, проверял на разрыв связи, на закрытие корректное, на некорректное закрытие программы и т.д.
Из минусов пока два:
время выставления заявок задерживается примерно на 1 секунду в сравнении с аналогичными системами, запрограммированными руками
квалифицированного программиста;
запустил тслаб на арендованном сервере рядом с брокерским сервером (HFTransaq) и не нравится, что приложение там открыто и доступно,
было бы приятно, если бы была возможность хотя бы заблокировать запущенную программу — хотя бы защита от дурака.
Далее ковыряюсь с TSLAB API, скоро переделаю вход-выход из позиций вместо блоков скриптом и буду доволен от этого.
Сомневаюсь пока, что тслаб подходит для чего-то HFT-шного, но, возможно, ошибаюсь.
Для спокойной позиционной 1-2-3-дневной торговли подходит прекрасно. Пока мнение такое.
Может кто ценных советов подкинет.
На текущий момент опыт пользования тслабом составляет порядка одного месяца: 3 недели изучения и 1 неделя боевых торгов.
Цель освоения тслаба была в том, чтобы иметь независимую от программиста реализацию алгоритмов.
Рассматривались: тслаб, стокшарп, метатрейдер и что-то еще.
Начал с тслаб 1.2, но через недельку изучения перешел на тслаб 2.
На текущий момент всё нравится, но ряд технических нюансов непонятен.
Основная трудность — отсутствие нормальной документации как пользовательского, так и программистского толка.
Основное, что сейчас непонятно — как работает тслаб изнутри. Видимо, источник для понимания — форум,
но совершенно не хочется тратить время на пролистывание всего форума.
Что мне позволил сделать тслаб? Всего сейчас порядка 10 торговых алгоритмов, каждый из которых генерирует примерно по 20 раздельно управляемых позиций. Грубо говоря, каждая позиция это от 10 до 50 контрактов по SR или от 5 до 20 по Si или от 1 до 10 по RI. На входе в эти алгоритмы несколько неторгуемых источников, на выходе сделки. Всё это тслаб позволили легко и удобно настроить. Изначально почти всё сделал кубиками, а свои «статистики» реализовал в виде DLL (это связно с циклом for).
Сперва думал, если бы в тслабе в кубиках можно было пользоваться циклами, то вообще всё сделал бы кубиками. Потом от этой мысли отказался и пришел наоборот к мысли, что в итоге всё запрограммирую во внешнем скрипте — так будет еще легче и удобнее.
Из ожидаемых плюсов:
удобный контроль за всеми позициями по всем подсистемам во всех системах,
возможность вмешиваться руками и корректировать состояния подсистем,
всё сохраняется, проверял на разрыв связи, на закрытие корректное, на некорректное закрытие программы и т.д.
Из минусов пока два:
время выставления заявок задерживается примерно на 1 секунду в сравнении с аналогичными системами, запрограммированными руками
квалифицированного программиста;
запустил тслаб на арендованном сервере рядом с брокерским сервером (HFTransaq) и не нравится, что приложение там открыто и доступно,
было бы приятно, если бы была возможность хотя бы заблокировать запущенную программу — хотя бы защита от дурака.
Далее ковыряюсь с TSLAB API, скоро переделаю вход-выход из позиций вместо блоков скриптом и буду доволен от этого.
Сомневаюсь пока, что тслаб подходит для чего-то HFT-шного, но, возможно, ошибаюсь.
Для спокойной позиционной 1-2-3-дневной торговли подходит прекрасно. Пока мнение такое.
ЧТо это вдруг «лебедь» крыльями захлопал на Набиулину?
15:06
Oyy, почему не перевернёшься? В чём проблема?
15:05
Как обычно наши инсайдеры уже знают все за инфляцию, и похоже она не такая критичная как все ждут.
15:03
ставка уже известна, банки уже начали ставки поднимать. озон уже 25% поставил, как бЭ тоненько так намекает
Откуп сегодня будет?
Валентин Погорелый, держу, но в настоящее время что-то комментировать вообще по рынку — себя не уважать. Жопа непонятная да и только. Как у Вас дела?
🧐 Что происходит в компании ГМК Норникель? Вышло интересное интервью Владимира Потанина, где он ответил на ряд вопросов, которые касаются, как макроэкономики и геополитики, так и бизнеса Норникеля в ч...
Боря Кириченко, И кстати написала через личный кабинет запрос, почему не принимают заявление, при личной подаче уже получила официальный ответ- «Приказ ФНС от 31,10,24 № ЕД-7-11/983@ вступает в сил...
Мишустин дал старт вводу новой электросетевой инфраструктуры Россетей В 2023 году ПАО Россети завершило электроснабжение первого этапа расширения Восточного полигона железных дорог. В 2024 году компан...
Тредер, а откуда информация, что раздали уже 6% на 78 млрд.?
я давно предлагал такое — разработчики отвергли, как ненужное
> совершенно не хочется тратить время на пролистывание всего форума
Задавайте вопросы — Вам ответят.
> возможность хотя бы заблокировать запущенную программу
Это как Вы себе на практике представляете?
Если Вы врендовали сервер, у Вас есть доступ к нему по РДП. И только у Вас.
РДП-сессию залочили — и в домике.
Если волнуетесь за алгоритмы — скрипты можно сунуть в зашифрованные контейнеры перед выкладыванием на сервер.
Что касается скорости — поиграйтесь с настройками робота. Возможно, вам подойдет режим тактирования „Interval+First trade“ или „Buy/Sell“ вместо просто „Interval“?..
Обычный сервер Транзак (не ХФТ) примерно за 200-250 мс в среднем заявки выводит.
Что вы имеете в виду под залочить РДП-сессию? Ну вот есть у меня логин-пароль для РДП. Присоединился — выложил — отсоединился. Разве местный сисадмин не может тупо скопировать себе всё содержимое? Разве он же не может подключиться к моей машине также как я и по приколу в запущенном тслабе что-нибудь натыкать?
Представляю очень просто. Некая кнопка в меню тслаба — залочить. Ввёл пароль, который только я знаю, разлочил, тслаб активен, а так работает, но нельзя в него потыкать:)
С настройками буду играться, спасибо.
Sergey Pavlov, > Как внутренне устроен тслаб?
Это как раз вопрос подходящий для нашего форума (форума ТСЛаб).
Но его нужно конкретизировать.
Вас интересует: порядок исполнения агента? Вывод заявки в рынок? Тонкости АПИ? Взаимодействие с Риск-менеджером?
Во что Вы конкретно сейчас уперлись и в чем "собираетесь сами разбираться"?
> Разве он (админ) не может подключиться к моей машине также как я и по приколу в запущенном тслабе что-нибудь натыкать?
Нет. Не может. Потому что пароль от своей виндовой учетной записи знаете только Вы (Вы ведь его поменяли после того, как получили учетку, правда?)
Он может поменять Ваш пароль — но Вы об этом немедленно узнаете, когда не сможете залогиниться в сессию.
Если Вас волнует сохранность алгоритмов — тогда решение использовать шифрованный контейнер. Емнип, в нём можно сделать привязку к счету и тогда даже утащив контейнер никто не сможет им воспользоваться.
Так что блокировки РДП-сессии более чем достаточно. Насколько мне помнится, ни в одном терминале мира нет функции "блокировка UI торгового приложения". Ни по кнопке, ни по таймауту неактивности...
Опять же РДП-сессию можно настроить, чтобы она автоматом разрывалась через 15 минут, если в ней никто ничего не делает...
ch5oh, прежде всего, еще раз благодарю вас.
Сейчас я уперся в то, что не знаю, как мне наиболее правильно (оптимально с точки зрения ресурсов, быстродействия, надежности и удобства это масштабировать и изменять) переделать всё, что я реализовал в тслабе. Я думаю (возможно, ошибочно), что, если бы я понимал внутренние механизмы тслаба, то я бы сразу пошел по правильному пути.
Например, есть у меня 5 агентов, которые делают расчеты по акциям Сбера, а заявки ставят по фьючерсу Сбера. Внутри каждого агента у меня дублируется эти источники. Это множит использование ресурсов и тормозит работу? Внутри каждого из этих скриптов у меня идет управление множеством отдельных позиций, для каждой из которых свое условие входа и выхода. Всего за каждым агентом-скриптом от 15 до 40 позиций. Вычисления в dll, а дальше кубиками управление позициями. Соответственно, общий вопрос: как оптимальнее? Не лучше ли все их в один скрипт загнать? Но тогда я их не смогу отключать по отдельности.
Далее. Например, как делаются пересчеты? Вот у меня источник это минутки. Ставлю ограничение в 3000 баров. Пришла новая минута. Правильно ли я понимаю, что при каждой новой минуте пересчитываются все 3000 баров? Я пробовал довести «торговать с » до нужного числа, но тогда вылазит exception о том, что я вышел за границы массива. Хотя я это всё с запасом указывал.
Далее. Что является в тслабе окончанием текущей минуты? Приход новой минуты через gethistory? Приход тика с новой минутой? Календарная граница минуты по локальному времени?
Ну и т.д......
Сейчас у меня основное, во что я упёрся помимо общего понимания, это тслабапи. Вроде всё логично, когда методом тыка разберешься, но отсуствие документации по API и примеров огорчает. Описание классов на сайте ну очень скудное… Да, я в курсе, что на форуме полно разных примеров реализации тех или иных алгоритмов.
Sergey Pavlov, открывайте тему на нашем форуме вот прямо с этими вопросами — и пойдем их разбирать помаленьку.
Возможно, тему имеет смысл открывать сразу в разделе Документация для версии 2.0?..