IgorMushtriev
IgorMushtriev личный блог
26 сентября 2016, 15:14

Выбор системы Управления Капиталом для Новичка, Часть 4

Добрый день, Коллеги!


Данная статья является продолжением разговора, начатого здесь:

Часть 1: http://smart-lab.ru/blog/349998.php

Часть 2:  http://smart-lab.ru/blog/350673.php

Часть 3: http://smart-lab.ru/blog/351031.php

  

Рассмотрим систему Управления капиталом, предложенную Райаном Джонсом в книге «Биржевая игра. Сделай миллион – играя числами» М.:2001 г.

 

Во-первых, Райн Джонс разбил все системы Управления капиталом (УК) на 2 больших группы: Мартингейл и Анти-Мартингейл.

 

Мартингейл: Согласно этому методу, по мере уменьшения суммы счета размер последующей торговли увеличивается. Базовая концепция метода Мартингейл строится на том, что по мере уменьшения суммы в результате убытков возможность компенсации потерь либо увеличивается, либо остается прежней. Это популярный тип управления капиталом для игроков в азартные игры. Как было сказано Р.Винсом, никакой тип управления капиталом не может превратить сценарий с «отрицательным ожиданием» в сценарий с «положительным ожиданием». Поэтому игроки не пытаются изменить шансы, они стараются воспользоваться сериями.

Метод Анти-Мартингейл, — это как понятно из названия, полная противоположность методу Мартингейла. По мере увеличения счета величина риска, допускаемого в торговле, тоже увеличивается. Основные концепции теории Анти-Мартингейла строятся на том, что она ведет к росту прибыли в геометрической прогрессии во время позитивного периода, а во время «проседания» счета возникает так называемый эффект асимметричного действия рычага: по мере уменьшения суммы счета в результате потерь его способность обеспечить компенсацию убытков уменьшается. Например, если потери составляют 20% от общей суммы счета, то для компенсации потребуется 25% в виде прибыли. А скажем, десятипроцентный убыток требует 11,11% прибыли. Позитивный аспект управления капиталом по «Анти-Мартингейлу» состоит в том, что он позволяет сумме счета расти в геометрической прогрессии.

Система УК Ральфа Винса, о которой я говорил в Части 2, является торговлей по принципу фиксированной фракционности — это вариант управления капиталом по системе «Анти-Мартингейла».

Согласно Фиксированно-Фракционному методу, вначале необходимо обеспечить большие прибыли, а по мере роста капитала норма прибыли уменьшается. Райан Джонс считает, что должно быть наоборот. По его мнению, правильный метод управления капиталом предполагает меньшие прибыли в начале торговли (и, как следствие, более стойкие результаты) и большие прибыли по мере роста капитала (что решает проблему риска).

 Райан Джонс предложил Фиксированно-пропорциональную систему.

Суть Фиксированно-пропорциональной системы: переход на новый объем или уменьшение объема происходит ступеньками при изменении суммы счета на некоторую Дельту. Общее правило такое: чем меньше дельта, тем более агрессивным может быть управление капиталом, а чем дельта больше, тем более консервативным становится метод.

Надо отметить, что в конце концов Райн Джонс пришел к комбинированной системе: на начальном участке эквити работает Фиксированно-Фракционный метод, обеспечивающий более быстрый рост для малых счетов, а затем включается Фиксированно-пропорциональный, обеспечивающий быстрый рост для больших счетов.

 Участник Мастер-группы «Финансовой лаборатории» Олег Даниленко провел оптимизацию системы, работающей с УК по Райану Джонсу «Фиксированно-Пропорциональный метод».

 

Таблица Performnce:

 Выбор системы Управления Капиталом для Новичка, Часть 4 

Таблица Просадки

 Выбор системы Управления Капиталом для Новичка, Часть 4

Эквити:

Выбор системы Управления Капиталом для Новичка, Часть 4

В следующей статье я рассмотрю метод УК «Максимальный риск на сделку».

8 Комментариев
  • ГУСЕВ
    26 сентября 2016, 15:26
    не смотрите на графики, индикаторы и всякие границы коридоров, всё это вас направляет только лишь на то, чтобы вы работали стадом! ни курсы, ни умные книжки вас ни чему не научат, вся это туфта с графиками, свечами, индикаторами и т.д. полная лажа для запудривания мозгов!!! Работает только МАТЕМАТИКА!!!
    • ЛеПа
      26 сентября 2016, 16:14
      семён бугров, подробнее просят люди про математику:)
      • ГУСЕВ
        26 сентября 2016, 16:19
        ЛеПа, ответ ниже. спасибо.
    • ГУСЕВ
      26 сентября 2016, 16:18
      IgorMushtriev,    smart-lab.ru/blog/352297.php   
      здесь в краце скопировал всю свою писанину с форума где я живу 2015г. после удаления с мфд.  там же найдёшь ссылку. в начале история где я был 10%мажором в туче, а в конце про рынок.
      дело всё в том, что математику ( задачи) каждый решает своим методом, но ответ должен быть один, свободное кол-во бумаг и игра против маркета и спекулей, собирая нужный % и прекращение карусели против твоей позиции. потому нужно соответствовать по бабкам при торговле какой либо компанией в одно лицо или группу лиц(без крыс) почитай по ссылке всё поймёшь.
        • ГУСЕВ
          26 сентября 2016, 16:34
          IgorMushtriev, я сам без плюсов.  пожалуйста.
  • Павел Дуков
    26 сентября 2016, 18:04
    спасибо

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн