Как дивергенция MACD позволяет выявлять разворот на рынке
Два дня назад моя система показала всплеск дивергенций MACD (кому интересно — скриншоты здесь и здесь). Для меня это было предупреждением, что краткосрочный тренд скоро может смениться. Именно это вчера произошло: на рынке акций США началась коррекция и как началась — не иначе как bloody Friday (S&P 500 map здесь). Очевидно, что нас еще ждет продолжение, но это тема еженедельных обзоров S&P 500. А сейчас речь о сигналах MACD и их разворотной силе.
Что такое дивергенция MACD? Это несогласованность (или расхождение) поведения индикатора, в нашем случае, MACD и цены актива. Когда возникает дивергенция MACD? Когда цена актива обновляет свой максимум (минимум), а гистограмма и/или линии MACD — нет.
В первом случае говорят о медвежьей дивергенции, во втором — о бычьей. Медвежья дивергенция, как следует из названия, указывает на возможный разворот рынка или актива вниз и дает сигнал на продажу. Бычья, напротив, указывает на вероятность роста и дает сигнал на покупку.
Пример медвежьей дивергенции MACD на графике Dover Corp. (NYSE:DOV) на сайте Stockcharts.com.
Живая версия графика здесь.
Обратите внимание, что важным условием истинного расхождения является пересечение индикатором нулевой линии между двумя впадинами или вершинами. Нет пересечения — нет расхождения.
Хотите быть в курсе новых видео и получать их раньше, чем они появятся на блоге? Подписывайтесь на мой канал на Youtube. И конечно же, ставьте лайки к видео, чтобы меня вдохновить. Больше лайков — больше постов.
Оксана Гафаити,
автор MindSpace.ru, инвестор и трейдер.
в книге(не помню какой) я читал про вероятность разворота после дивергенции...
на первой дивергенции вероятность разворота 21%
после второй 30%...
вообще дивергенция обозначает обычное замедление трнеда видное невооруженным глазом...
Оксана, отвечу вам здесь, и Андрею.
Как сказал Андрей К в вашей прошлой теме, MACD — это взаимоотношение коротких машек к старшим. Которые строятся по цене. Из чего можно сделать вполне очевидный вывод, что на выходе мы имеем ту же цену, но к которой применены фильтры\сжатие. Из чего опять же можно сделать несколько выводов.
Начиная от полного отсутствия потребности в данных индикаторах, так как они не показывают полной картины. Заканчивая полным отсутствием возможности выявлять какие либо паттерны и т.д… Хотя на истории конечно это все ах**ь как круто работает. А в моменте то? В моменте вы можете на этом заработать? Ну очень интересно. В это можно было бы поверить, если бы на входе были какие-то другие данные, а не цена. А имея динамические данные на входе как вы можете что либо предсказывать и т.д, если ваш индикатор все время будет менять результат?)))
В итоге выходит, что по большому счету это простое подбрасывание монетки, хоть и с извращениями.
Можно конечно продолжить развивать тему, но желания нет. Если у вас это работает — пусть. Монетка тоже приносит деньги. Какое-то время)
Оксана Гафаити, прям нашли кого в пример ставить. Есть верить вики — типичный околорыночник и семинарщик.
Я хочу прям глянуть на стейт человека, который стабильно берет с рынка на одной дисциплине. Можно хоть за квартал глянуть? А? Одним глазком.
Оксана Гафаити, Я это не придумал, в вики так написано.
Логика проста — успешные трейдеры делают фонды\идут в них работать, паршивые семинарят либо основывают компанию, все для тех же семинаров по сути.
Мне не о чем с вами спорить, или что либо доказывать. Как я уже сказал — даже монетка может приносить деньги, некоторое время. Удачи)
Насчет истории. Торгую дивер уже 2 года (или в совокупе с ним). ММВБ индекс позволяю себе торговать от часов по диверу аккуратно, так как он лежал в боковике долгое время. Индекс/фьюч РТС торгую исключительно от дневок. Вход дает 1-2 раза в год. Входы хорошие, порядка от 10т пунктов по фьючу.
Что еще добавить. Прежде чем запустить такой фильтр в боевую торговлю, проверил все на истории тестерами. С подверг меня рассмотреть этот фильтр, один управляющий на конференции СЛ года 2013. Который рассказал, что торгует разность машек =))
Но это уже другая тема.