Дельта нейтральная стратегия - как обмануть тету

Всем привет!

Есть очень простой алгоритм зарабатывать в любом направлении — рост или падение — у вас прибыль.

Купленные опционы около страйка, покрытые фьючем чтобы дельта по купленным опционам полностью нейтрализовалась противоположной позой по фьючу.

Тогда куда бы не пошел рынок — у вас прибыль, Т.к. при росте у колов дельта растет и вы в лонге получаетесь т.к. по фьючу дельта остается той же, а при падении наоборот… Когда дельта по опционам становится больше или меньше позы по фьючу — вы совершаете сделку — либо покупаете либо продаете фьюч чтобы снова уравновесить дельту. При этом автоматически получется, что вы покупаете фьюч дешевле и продаете дороже, таким образом главное условие долгосрочной прибыли — это чтобы цена колебалась сильнее чем скорость временного распада опционов т.е. нужно чтобы за счет сделок с фьючем вы набрали прибыли больше чем тот убыток, который получается за счет временного распада купленных опционов, т.к. каждый день их стоимость тает на величину теты. 

В целом стратегия работающая, если учитывать волатильность внутри дня — набирать позу в опционах когда вола низкая, и крыть позу когда вола вдруг прыгает вверх.

Удобнее это делать в путах покрытых лонгом по фьючу т.к. при росте цены БА вола обычно падает, а при падении растет… тогда если у вас путы, то при их падении вы можете купить их с более низкой волой, а продать потом при падении цены базового актива  с прибылью плюс возросшей волой… за счет этого можно стабильно опережать тету, т.е. успевать за почти каждый  день отбивать весь временной распад и выходить в плюс абсолютно без риска… ну при условии что рынок тупо не стоит на месте… для Si например достаточно чтобы цена двигалась хотя бы на 200 п и сумма на счете была не меньше 50 тыр. тогда почти все дни в плюс.


Но меня интересует вопрос можно ли еще сильнее увеличить прибыльность этой безрисковой стратегии, если знать как по дням недели и по часам распределяется временной распад опционов, т.е. в какие часы и дни лучше быть в позе, а в какие её лучше закрывать. Например в четверг очень часто цена опционов падает сильнее чтобы учесть временной распад с авансом на учет выходных дней, т.о. имеет смысл держать опционную позу до среды в четверг и пятницу отключать эту стратегию и другие варианты, чтобы быть в позе когда тета не отнимает стоимость, и закрывать позу когда тета скачком отнимает стоимость из цены опционов. 

Если ли у кого исследования на эту тему, как и когда московская биржа мухлюет с этими величинами… часто замечал что вола вдруг резко падает без причины на 2-3 % на неподвижном рынке, в четверг часто но бывает и в среду… т.е. стоимость опционов падает за счет волы резко, а потом уже приближается за счет теты к правильному значению…  короче вопрос в том, удалось ли кому заранее всё это учитывать и разработать систему удержания лонга по опционнам в определенные дни и часы, чтобы обхитрить тету и держать опционы без затрат на их временной распад, и выходить из них, до того как биржа скачкообразно вычтет из них тету?