Матожидание: реквием по мечте

А. Г., Мат ожидание это среднее арифметическое, что в нем может быть не верно?

А. Г., Александр зачем так сложно? =)У вас есть системка и вы решили поставить на нее деньги. Вы вошли в первую сделку и выполнили ее строго по правилам системки. При этом вы могли получить профит или лосс. Предположим вы получили профит, который можно оценить как приращение ваших денег по отношению к деньгам, связанным в этом диле. Предположим вам удалось получить 2,75%. Появились условия для входа во вторую сделку по одной и той же системке. Вы вошли, но на это раз вы проиграли предположим 1,2% на связанные именно в этом диле (не депо) деньги. Теперь вы суммируете ваши предыдущие 2,75% +(- 1,2%) = 1,55/2% = 0,775% и получаете намек на среднестатистическую доходность вашей системки. Если ваша системка по сути своей робастна, то спустя некоторое время у вас наберется уже более или менее представительный ансамбль результатов дилов по именно этой системке. После каждого дила ваша среднестатистическая доходность будет меняться и это естественно. Вот когда у вас наберется, например, 100 результатов, то вы сможете сказать — я теперь оперирую оценкой матожидания среднестатической профитности средней на ансабле сделки по данной системке с доверительной вероятностью примерно в 10%. Важно, чтобы это среднее текущее значение оценки МО не выходило за пределы уставновленных вами значений, например максимально выдерживаемого вами дроудауна.(NEO)

bullet,

Вот это утверждение не верно:

«одним из главных факторов успеха торговой системы является положительное математическое ожидание.»

Есть закон арксинуса из которого сразу следует, что оценка торговой системы только по доходности — некорректна.

А правила для мелких масштабов могут быть как те же, так и другие. Вы наверное говорите о «непредсказуемой» компоненте? Так если она существует на мелком масштабе, то «автоматом» перейдет и на бОльший с пропорциональным увеличением своей волатильности.

bullet,

Я говорил не пропорциональности рынка в целом, а только о пропорциональности волатильности его непредсказуемой составляющей. Наличие непропорциональности говорит о том, что наряду с непредсказуемой составляющей, есть и предсказуемая.

CamarillaDaily,

У моей трендовой интрадейной системы результаты в лонгах похожи, а вот для шортов 2011-й конечно намного «слаще». В 2010-м моя шортовая интрадейная система закончила год в минусе.

Правда все это теория. Такие системы я все равно не мог торговать в реале, во-первых, из-за сайза, а во-вторых, из-за отсутствия роботизации.

bullet, Дело не в пропаганде, думаю… Люди ищут, алхимики мы все…

bullet, Мне вот интересно следующее. Выбираю абсурдный вход, далее управление позицией с помощью стопов. Чисто «по монетке» просто нельзя, потому, что при каждом тесте результаты будут меняться. Не сравнишь… Пытаюсь все же исходить из успешности стратегий в казино, где опытные игроки понимают, что в казино игра идет с отрицательной суммой, НО УМЕЮТ, УПРАВЛЯЯ ПОЗИЦИЕЙ СТАБИЛЬНО ВЫИГРЫВАТЬ. Извините за не научный дилетантский язык...))))