16 июля 2016, 12:57
Одна из когнитивных проблем в трейдинге
Братиш, представь перед тобой 2 мешочка с казиношными фишечками. Сколько там фишек — не важно, но много. Но известно, что в одном мешке 1/3 фишек черных и 2/3 красных, а в другом — все наоборот.
И вот ты тянешь значит из мешочка первого 5 фишечек. 4 из них оказались красными. А из второго тянешь 30 фишек и видишь, что 20 из них красные. И чего? Где по-твоему какой мешок?
==================
О чем это я? О том, что для того, чтобы понять, например, как будет в твоем трейдинге работать некий «волшебный уровень», который ты пытаешься вычислить с магической точностью, тебе надо не 2-3 раза этот уровень найти в прошлом, где он чудесным образом сработал (а ведь ты ищешь именно такой уровень, который 2-3 раза сработал и тебе кажется, что это грааль), тебе придется найти 20-30 примеров его возникновения на исторических данных, чтобы уверенно заключить, что эта история имеет какое-то статистическое значение в будущем.
Но тебе же лень ковыряться, ты веришь в простые методы, которые находятся в зоне твоего комфорта, и отвершаешь все то, что лежит за пределами зоны твоего комфорта. Так вот я сразу тебе скажу, что вся «теория вероятности» лежит за пределами зоны комфорта большинства людей, поэтому они и отдают свои денежки тем, кто этими понятиями не пренебрегает.
Ну и сформулирую собственно проблему:
И вот ты тянешь значит из мешочка первого 5 фишечек. 4 из них оказались красными. А из второго тянешь 30 фишек и видишь, что 20 из них красные. И чего? Где по-твоему какой мешок?
==================
О чем это я? О том, что для того, чтобы понять, например, как будет в твоем трейдинге работать некий «волшебный уровень», который ты пытаешься вычислить с магической точностью, тебе надо не 2-3 раза этот уровень найти в прошлом, где он чудесным образом сработал (а ведь ты ищешь именно такой уровень, который 2-3 раза сработал и тебе кажется, что это грааль), тебе придется найти 20-30 примеров его возникновения на исторических данных, чтобы уверенно заключить, что эта история имеет какое-то статистическое значение в будущем.
Но тебе же лень ковыряться, ты веришь в простые методы, которые находятся в зоне твоего комфорта, и отвершаешь все то, что лежит за пределами зоны твоего комфорта. Так вот я сразу тебе скажу, что вся «теория вероятности» лежит за пределами зоны комфорта большинства людей, поэтому они и отдают свои денежки тем, кто этими понятиями не пренебрегает.
Ну и сформулирую собственно проблему:
людям свойственно делать выводы, основываясь на малом статистически незначимом числе случаев, подтверждающих их гипотезу
Чингачгук (Великий Змей), наемный работник, и очень довольна
Как и ты)
20:17
Разворот и оптимизм.
Ну что, таки идём на 3.8?
Хомяк сегодня сдох, похороны обошлись в 100 000 деревянных, я рыдаю
Paulmarko,
Фьючерсами нужно пользоваться для ставки на понижение.
Они бесплатные почти (если сравнивать с шортом акций), только нужно вмегда иметь подушку кэша, ВСЕГДА!!!
20:14
Ded_Badun, тебе не кажется, что мы не падает, а растём?
Chu1, Мне не надо СРЕДНЕсрочно. Мне надо ДОЛГОсрочно! 10-15 лет.
На горизонт 10-15 лет Озон и Яндекс — лучшие бумаги.
20:08
ANDREY799, а, ну и еще. вряд ли кто-то из опытных трейдеров сможет это оспорить… хвост свечи не закрыт. про имбаланс вообще даже говорить не хочется. само собой разумеется, что вернемся туда — 1020...
🌙 Вечерние новости для инвесторов Теперь торговать облигациями RUS28 (РФ ЗО 28) и RUS30 (РФ ЗО 30) можно не только в дневное время, но и в вечернее. Весь торговый период будет два стакана — рублевый и...
Выручка с продажи новых легковых автомобилей упала в ноябре на 32% м/м до 342 млрд руб. — Автостат Инфо По данным «Автостат Инфо», с продажи новых легковых автомобилей в ноябре текущего года была полу...
конечно тут не могла быть не затронута эта тема
чтобы правильно оценивать нужно много времени и сил
а у нас привыкли к халяве!
Братиш, как хорошо что у людей есть когнитивные проблемы в трейдинге — иначе мы не смогли бы с тобой зарабатывать по миллиону долларов в месяц
сегодняшнее открытие — не история, а вполне торгуемые уровни, уровень от которого цена сделала новый хай/лоу + добавь один-два уровня графических (каналы, например) и на каждый день по любому инструменту будет что торговать, + уровни гепов, уровни коллапса покупок/продаж, внутридня образуются локальные внутридневные хай/лоу
А визуальный тестинг с выписыванием на бумажку в большинстве случаев просто самообман если предварительно не был написан четкий алгоритм, а если есть алгоритм, то и руками проверять неэффективно совсем.
Тимофей, как я понимаю, ты постоянно находишься в контакте с зарабатывающими трейдерами, принцип заработка которых оправданно базируется на отслеживании действий крупных торгашей и повторных действиях за ними (скальпинг по стакану и ленте). Есть еще 2 других варианта отслеживания торговой динамики крупных участников. Это, на мой взгляд, единственно верное направление в трейдинге. Зачем страдать палочками, черточками или тетраэдрами?! Ты ведь сам раньше зарабатывал отслеживая крупняк? Зачем сейчас увлекаешься всякими Фибо-подобными примочками?
20-30 примеров ничего не дадут, кроме ложной уверенности. На такой выборке не отличить случайность от закономерности...
200 случаев — самый минимум, на котором можно делать хоть какие-то статистические выводы.
Зарабатывает меньшинство, значит в массив прибыльных сделок входит именно это меньшинство, а большинство входит там где им психологически комфортно.
Психологически дискомфортно входить в прибыльный трейд.
Как пример — торговать с коротким стопом психологически комфортно, но — не прибыльно.
Ты просто не любишь рынок и исследования.
привык к легким деньгам.
Наивность. Все гораздо проще. На бычьем рынке будут выгоднее лонги, а на медвежьем шорты. Хоть не 20-30, а 1000+ примеров найти для исследования.))
И самое страшное: откуда вообще уверенность, что уровни работают и не являются такой же псевдотеорией?
Неуж-то скальперы ищут чудо уровни?
Итак, допустим, если предположить что фишек в мешках 999 всего (для простоты расчетов) и то, что мы сначала тащим по пять фишек из каждого, а потом по двадцать фишек из каждого, то можно получить интересные результаты.
В случае 5 фишек вероятность того, что они были вытащены из мешка где 2/3 красных — 88,97%, из мешка где 1/3 красных — 11,02%, а вот в случае 30 фишек уже интереснее, вероятность того, что они вытащены из мешка, где 2/3 красных — 99,9267%, а где 1/3 — 0,0732%.
Т.о., братиш, вероятнее что тот мешок из которого вытаскивали 30 фишек содержит 2/3 красных и 1/3 черных, противоположное событие наступает крайне редко, а тот из которого вытаскивали 5 фишек соответственно 1/3 красных и 2/3 черных (11% все-таки есть и это вам не 0.07).
Таки дела братишки, теорвер ф помощь.