Как тестировать опционные стратегии на истории?

Вопрос знатокам опционов. Объясните нубу:

1. Как можно рассчитать теоретическую цену опциона, зная стоимость базового актива на определенную дату в прошлом? На option.ru есть опционный калькулятор, но там можно посчитать только по торгуемым сейчас фьючерсам.
2. По выше указанному калькулятору. Там есть поле, называется «Волатильность (%)». Как посчитать или где можно взять/посмотреть значение этой волатильности на дату в прошлом?
3. Временной распад опциона на ФОРТС учитывается каждый тик, или только на клиринге?

опционы

RomSunZ

Барнаул

с 8 декабря 2015

9 Комментариев

$Multifractal$
Multifractal
06 июня 2016, 21:55
3. Почти непрерывно.
0
Андрей К
06 июня 2016, 21:56
Я беру бумажку, ручку, и начинаю считать на истории =)) За теоретическую цену беру цену котировок по истории опциона.
0
Quant-Invest
06 июня 2016, 23:00
1. на сайте моск.биржи есть спецификации контрактов, там среди прочего есть и методика расчета теор.цены.
2. для тестирования теор.цена нужна только как возможный триггер входа/выхода, финрезультат нужно считать по фактическим историческим биду и аску.
0
Lilith
06 июня 2016, 23:03
по формуле. Ничего особенного. Но надо разбираться в предмете не по байкам со см-л.
волу — нигде не взять. Если только не ртс, для которого можно взять индекс соответствующий.
Есть конечно решения, позволяющие посчитать волу, но они дают обычно заниженный результат. В метастоке такой есть, например, option volatility.
Либо можно применить историческую, что для определенных решений вполне допустимо.
В целом, задача поставлена некорректно. Много нюансов, которые решаются исходя именно из этих нюансов :)
0

Читайте на SMART-LAB:

От лаборатории до рудника: как инновации дают $100 млн эффекта

Новые разработки — один из важных драйверов развития «Норникеля». Сегодня совокупная годовая экономическая отдача от внедренных решений превышает $100 млн. Вот несколько проектов, которые уже...

Норникель

09:08

📦 Какие категории товаров быстрее всего продаются в ресейле

Скорость продажи товаров на рынке ресейла определяется их ликвидностью, понятной ценой и стабильным спросом со стороны покупателей. Наиболее быстро реализуются категории, которые...

МГКЛ

10:21

Приглашаем принять участие в конкурсе «Лучший частный инвестор 2026»!

АЛОР БРОКЕР объявляет о начале регистрации в конкурсе «Лучший частный инвестор 2026», который проводит Московская Биржа. Инвесторы могут принять участие в конкурсе с 17 марта по 17...

АЛОР БРОКЕР

17.03.2026

Мой Рюкзак #65: Ставка на энергетический и продовольственный кризис из-за перекрытия проливов

Если февраль радовал стоимостных инвесторов, то март пока радует только валютных спекулянтов и миноритариев Роснефти и Совкомфлота (в совкомфлоте идею подсветил в нефтяном срезе, но сам прошел...