Вопрос по опционам

Есть короткая позиция по базовому активу (синяя прямая линия на рисунке). Подскажите есть ли возможность с помощью опционов изменить P/L конструкции так, чтобы при падении БА доходность росла быстрее (ну или аналогично БА), а при росте БА доходность падала медленнее (красная линия на картинке)?

опционы

RomSunZ

Барнаул

с 8 декабря 2015

14 Комментариев

St.Vitaliy
29 мая 2016, 22:19
Так пойдет?

0
- RomSunZ
  30 мая 2016, 05:02
  St.Vitaliy, А как Ваша конструкция строится?
  0
  - St.Vitaliy
    30 мая 2016, 08:42
    RomSunZ, Диагональный пуд спред.
    0
    - noHurry
      30 мая 2016, 13:35
      St.Vitaliy, у вас ошибка, таких безрисковых позиций не бывает. Опционы в вашем примере наверное котируются на фьючерс и ваш калькулятор не учитывает спред между фьючерсом и базовым активом.
      0
      - St.Vitaliy
        30 мая 2016, 16:07
        noHurry, базовый актив един.
        калькулятор не мой, я просто загрузил модель. да за пределами окна ПЛ далеко не линейны
        0
    - RomSunZ
      01 июня 2016, 16:04
      St.Vitaliy, Если не сложно, покажите, как Вы построили этот спред на options.ru? У меня на экспирацию полную чухню строит типа кол спреда.
      0
      - St.Vitaliy
        01 июня 2016, 16:27
        RomSunZ, Возьмите за основу http://www.option.ru/glossary/strategy/bear-backspread
        Все получится))
        0
ivan tolopeev
29 мая 2016, 22:24
вы сильно многого хотите. и чтоб профит рос быстрее, а убыток был меньше. Так не бывает. Такую конструкцию можно сделать если уже имеется какая-то накопленная прибыль. Альтернатива -это синтетический стредл
0
- ivan tolopeev
  29 мая 2016, 22:47
  ivan tolopeev, или сделать такую конструкцию, но опять же, там профит будет превосходить обычный шорт БА только при существенном падении
  0
- RomSunZ
  30 мая 2016, 05:09
  ivan tolopeev, я и спрашивал, чтобы прибыль росла хотя бы с такой же скоростью, что и при не хеджированном шорте. Основная цель — попытаться через роллирование вывести убыточную позицию в безубыток за минимально короткое время.
  0
Дар Ветер
29 мая 2016, 22:25
Купить пут и кол. Но база пойдет вниз
0
Ilya Fedyaev
30 мая 2016, 01:37
Да. Железный Феликс.
+1
ezomm
30 мая 2016, 03:00
опционы -опиум для народа, но хедж быка полезен.
0