Почему я выбрал торговлю All time...

… На примере одного алгоритма:

алготрейдинг торговые роботы фьючерсы фортс ммвб рубль доллар-рубль си si SensorLive

t.me/+XxZJrlmrGzUwZjQ6

SenSoR

Ростов-на-Дону

308

9 789

с 25 марта 2014

34 Комментария

SECRET
26 мая 2016, 11:54
Я бы выбрал ту, что справа
+6
- SenSoR
  26 мая 2016, 12:07
  SECRET, Почему?
  0
  - SECRET
    26 мая 2016, 13:12
    SenSoR, закрытие позиции сокращает риски.
    +2
    - SenSoR
      26 мая 2016, 13:20
      SECRET, Они так и так закрываются по своим сигналам на выход, а временной выход — это лишь еще один параметр. Многие тут скажут, что риски все равно остаются, т.к. крайний правый оставляет позы на ночь и выходные)
      0
Artemunak
26 мая 2016, 12:06
спс, но ведь после закрытия через 8 часов нужно делать фильтр чтобы не входить повторно, разве это просто?
+1
- SenSoR
  26 мая 2016, 12:08
  Artemunak, Нет, тут тупо закрывается позиция после 8 часов жизни, после чего может открыться новая. И она может перенестись через ночь или выходные.
  +1
Alexand77
26 мая 2016, 12:06
Это вопрос или кокетство?
+1
- SenSoR
  26 мая 2016, 12:09
  Alexand77, это факт.
  0
  - Alexand77
    26 мая 2016, 12:10
    SenSoR, странно озвучивать факты со слова «Почему».
    А нам то, бедолагам, что с этим фактом делать?
    +1
    - SenSoR
      26 мая 2016, 12:16
      Alexand77, Торговать трендовые стратегии all time. Потому что по статистике, тренды с понедельника продолжаются и гепы по тренду ловятся чаще чем против.
      +4
      - Alexand77
        26 мая 2016, 12:22
        SenSoR, а что кто то был против этого факта? :)
        Лучше кодом Ami поделись! :)
        +1
        SenSoR
        26 мая 2016, 12:29
        Alexand77, А, ну наверное, если бы я захотел угробить стратегию, то неприменно написал бы сюда код)))
        0
        Alexand77
        26 мая 2016, 13:00
        SenSoR, ну если она эксплуатирует какую-то сомнительную маложивущую неэффективность, в которую не засунуть много денег — то да.
        Да и то, я думаю если тут на SL расписать подробно грааль со всеми выкладками, кодами-паролями-явками — в комментах какахами закидают скорее. Ну и 1-2 человека максимум в личке скажет спасибо.
        Вообще, судя по картинкам, мы работаем в похожих направлениях.
        +1
        SenSoR
        26 мая 2016, 13:12
        Alexand77, У меня сугубо трендовые стратегии и лишь одна контр-трендовая для диверсификации так сказать. Эксплуатируют не сомнительные неэффективности, но делиться стратегиями желания нет, можете меня понять) Наверно чуть позже распишу тут одну стратегию на сишке, которую не использую, но которая зарабатывает)
        +1
П М
26 мая 2016, 12:13
я чё-т ссыканул и вставил закрытие под НГ автоматическое.
хотя в 2014ом отлично перенёс, почти 60% заработал.
в остальном all time, хотя ещё есть принудилово при склеивании.
+1
- SenSoR
  26 мая 2016, 12:18
  ПBМ, Раньше так же делал, но все перетестировав, решил и через НГ переносить тоже!)
  +1
Sergey Pavlov
26 мая 2016, 12:23
Вариант alltime сколько в процентах биржевого времени по истории занимает пребывание в позиции?
+1
- SenSoR
  26 мая 2016, 12:30
  Sergey Pavlov, Данная в примере стратегия, свинговая, примерное время жизни позиции 8-12 часов.
  0
SergeyJu
26 мая 2016, 13:22
В картинках, где ДД, цифра в синенькой стрелочке — это какая-то интегральная мера риска?
+1
- SenSoR
  26 мая 2016, 13:24
  SergeyJu, Это просадка в рублях. Я не использую в процентах, т.к. ами считает проценты от хая эквити. Мне наглядней видеть сколько система просаживается в рублях, с начального капитала например в 100 тыс.
  0
  - SergeyJu
    26 мая 2016, 13:27
    SenSoR, а, это текущая просадка в рублях. Между первой и последней картинках разница почти незаметная.
    
    +1
    - SenSoR
      26 мая 2016, 13:34
      SergeyJu, Ну потому что данная тс и так в среднем живет около 10 часов. А выход по времени — это лишь еще один параметр, который можно и не использовать. Тут для наглядности просто показал.
      +1
artgolikov
26 мая 2016, 13:49
Все правильно.
+1
Lomov Tom
26 мая 2016, 14:38
На Si практически любая ТС, основанная на ловле трендов, краткосрочных или среднесрочных, даст похожую эквити за проследние 5-6 лет. Другой вопрос, сохранится ли такое в будущем. Те ТС, которые на Si дают шикарную эквити, на Лукойле, например, или на MXM, или на фунтобаксе, просто сливают вчистую, и это только последние 4-5 лет, до этого и там зарабатывали. На Газпромовском фьюче эти ТС давали ровную вверх направленную эквити до 2013 года, далее стабильная нисходящая уже третий года подряд. Не случится ли такой же перелом в Si, ведь запросто может?
+3
- SenSoR
  26 мая 2016, 16:00
  Lomov Tom, Конечно может! Там уже будут другие алгоритмы, а пока Си шикарный! И я очень рад, что любой трейдер, торгующий по тренду, зарабатывает на сишке! Берите любую трендовую тс и вперед, готовьте мешки для денег!)) …
  0
  - Lomov Tom
    26 мая 2016, 16:36
    SenSoR, Не мешки советуйте готовить, а диверсифицироваться, а для этого подбирать такие трендфолловерные, которые плюс дают на любом инструменте, хоть трендовом, хоть нет. Насколько знаю, таковыми являются только те трендследящие, которые ловят среднесрочные и долгосрочные тренды, торговля на дневках и недельках, хоть последние и в разы менее прибыльные, чем ловящие краткосрочные тренды. Насколько понял, у Вас все ТС именно краткосрочные или интрадейные, таковые использовать гораздо более рисковано, чем средне-долгосрочные: в отдельные периоды они дают отличную прибыль, но в другие периоды могут очень жёстко сливать.
    +1
    - SenSoR
      26 мая 2016, 21:33
      Lomov Tom, Согласен, но пост не об этом)
      0
SenSoR
26 мая 2016, 16:03
… Только что-то мало радостных постов на SM на эту тему(
0
silentbob
26 мая 2016, 20:02
стоп по закрытию свечи или по маркету? это важно.
+1
- SenSoR
  26 мая 2016, 21:35
  silentbob, Стоп для меня — это последний рубеж обороны, когда робот ошибся с направлением рынка. Размер стопа обычно большой и редко когда его выбивает, чаще тс выходят по сигналу выхода из позиций на закрытии свечи.
  0
silentbob
26 мая 2016, 22:02
Вопрос в следующем — утренний геп против позиции на тестах по маркету и по закрытию выглядит по-разному.

+2
- SenSoR
  27 мая 2016, 01:05
  silentbob, Если утренний геп в тыщи две тиков, тогда да, кроются по маркету, но в основном небольшие гепы против себя пересиживаются, а далее идет выход уже по сигналу тс.
  0
Cristopher Robin
27 мая 2016, 05:52
Балансировать портфель не обязательно тупым закрытием по таймауту. Увеличивайте чувствительность к одним или другим сигналам в зависимости от набраной позиции.
0

Читайте на SMART-LAB:

🧬 От ломбардов к экосистеме: как меняется ДНК бизнеса МГКЛ

🏛 Исторически бизнес МГКЛ формировался вокруг ломбардной модели — понятной, устойчивой и хорошо работающей в своей нише. Это был фундамент: экспертиза в оценке товаров, управление рисками,...

МГКЛ

10:00

Три январских дивидендных гэпа: когда акции закроют ценовой разрыв?

За дне неполных недели января 2026 г. произошло несколько значимых отсечек: 5 января был последний день торгов с дивидендами акций ИКС 5, а 9 января — акций ЛУКОЙЛа и Роснефти. Оценим сроки и...

БКС Мир инвестиций

09:09

BRENT: геополитика поддержала цены и помогла преодолеть страх избытка

Стоимость нефти заметно подросла с начала года на фоне резкого роста геополитического напряжения. Основным драйвером роста выступила крайне нестабильная обстановка в Иране, где массовые протесты и...