Тимофей Мартынов личный блог

26 мая 2016, 11:23

Спекулятивный лонг в нефти Brent - немыслимый рекорд!

На каждого «медведя» приходится 17 «быков».

нефть

martynovtim

Тимофей Мартынов

Санкт-Петербург

8078

847 293

с 21 сентября 2010

85 Комментариев

RastaPS
26 мая 2016, 11:27
ох как вынести бычков то можно
0
Reshpekt Fund Russia ☮
26 мая 2016, 11:29
И чтобы их выбить нужно придти на 34 и ниже, это сложно, но раньше китов не выдавить… только мелочь пузатую
+2
- Krechetov
  26 мая 2016, 11:38
  Reshpekt Fund Russia, 40 будет достаточно :)
  +2
  - Reshpekt Fund Russia ☮
    26 мая 2016, 11:46
    Krechetov, 42-40 честный коррект с текущей, но на мой взгляд основной объём заходил на со средней 35-36 с апсайдом 100% (70+), их выдавить можно только ниже 34, когда аналы увидят риск двойного дна и дружно об этом запоют.
    +6
    - Krechetov
      26 мая 2016, 11:50
      Reshpekt Fund Russia, Чаще всего люди когда пытаются оценить где заходили другие люди, ошибаются сами в оценках и оказываются среди общей массы… Так что не знаю… откатит куда должна и потом на 60 видимо :)
      +3
  - ВВШ Free.Solo.
    26 мая 2016, 14:34
    Krechetov, … увы 40 мелочь…
    0
- Анастасия Сухонская
  26 мая 2016, 12:19
  Reshpekt Fund Russia, цель по волнам ниже январских минимумов.
  Вопрос в том как, на чем опрокинут.
  +2
  - Reshpekt Fund Russia ☮
    26 мая 2016, 12:27
    Анастасия Сухонская, найдут на чём, как обычно, для начала можно стартануть на укреплении доллара.
    +1
- Roman Resner
  26 мая 2016, 13:10
  Reshpekt Fund Russia, Денег много в мире. Еще набивать паровоз видимо будут, пока покупцов во все тяжкие не загонят в нефть.
  0
- ВВШ Free.Solo.
  26 мая 2016, 14:33
  Reshpekt Fund Russia, … это не сложно… это ПОЧТИ не реально в 2016
  0
  - Reshpekt Fund Russia ☮
    26 мая 2016, 15:00
    Владимир, глянем, бывает всё, волновики вообще перелой ждут.
    +1
    - ВВШ Free.Solo.
      26 мая 2016, 15:49
      Reshpekt Fund Russia, … именно так уважаемый… бывает почти ВСЕ…
      0
Лебедь Дмитрий
26 мая 2016, 11:31
Ух нифига себе.
+1
FrBr
26 мая 2016, 11:32
Устроят ночь длинных цистерн ножей.
+1
Krechetov
26 мая 2016, 11:38
Нормально набилось :)
+2
Хуан Диего из Севильи
26 мая 2016, 11:42
очередной бред: если кто-то открыл лонг значит кто-то ему продал
+2
- ussault
  26 мая 2016, 13:16
  Игорь Егоров, по заявкам выставленным считается, а не по сделкам)))
  0
Влад Туманов
26 мая 2016, 11:44
Пробил сопротивление. Сейчас возвращается для ретеста)

+3
- Лёва Соловейчик
  26 мая 2016, 11:53
  Влад Туманов, подобные пробои в большинстве случаев оказываются ложными. Да и не пробой это пока — если линию сопротивления объективнее отчертить.
  0
  - Влад Туманов
    26 мая 2016, 11:58
    Лёва Соловейчик, ну да, ложный, как в сбербанке…
    0
Лёва Соловейчик
26 мая 2016, 11:46
Снова эти графики и снова та же картина: почему только с 2012 года? А где значения, скажем 2007-08-го года, или хотя бы конца 2010-начала 2011-го? — не спецом ли их не показывают? — может быть, на пике летом 2008-го или в январе 2011-го кол-во лонгов зашкаливало в разы больше и еще, как говорится, далеко «есть, куда стремиться»?
0
- Vitaly Tyukavin
  26 мая 2016, 12:38
  Лёва Соловейчик, хорошее замечание.
  
  В продолжение темы, попробуйте найти данные о том, как торговались акции Palm после ipo (сколько стоила компания и сколько потеряли акционеры) — все затерто, разве что по крохам с разных левых ресурсов-форумов.
  
  Компания обанкротилась примерно через полтора года после ipo. Причина банкротства — во всем модном многомиллиардном Palm не нашлось человека, который бы увидел будущее в КПК с сим-картой, а не за просто КПК (муть).
  
  Кому нужно, чтобы кто-то сравнивал очередной Groupon с предыдущими пузырями?
  0
Хуан Диего из Севильи
26 мая 2016, 11:47
ваще картина следующая: спекули открыли рекордный лонг, производители шорт.заработают обе стороны.это единственный вывод)
0
- ВВШ Free.Solo.
  26 мая 2016, 14:37
  Игорь Егоров, … ВСЕГДА зарабатывают ОБЕ стороны… вопрос лишь в пропорции и не более того…
  0
Максим Королев
26 мая 2016, 11:48
Коллеги, а где такая информация публикуется? не смог найти на блумберге (

0
evgen000
26 мая 2016, 11:50
откуда графики?
0
evgeny
26 мая 2016, 11:52
Если есть чистый лонг, то тот, кто продал стоит в шорте. Если мы говорим про бумажные контракты, то там у каждого контракта есть продавец, и есть покупатель. То есть среди кого чистый лонг, я понимаю чистый лонг среди определенной группы участников рынка. А вот что такое чистый лонг в целом по рынку, кто может пояснить? Или спекулятивный чистый лонг, это когда спекули в лонг, а производители в шорт?
+1
- Лёва Соловейчик
  26 мая 2016, 12:02
  evgeny, ++, присоединяюсь к вопросу. Единственный вариант, в котором это понятие имеет смысл тот, который в него вкладывают — это если лонг/шорт подразумевается не в денежных объемах лонга и шорта и количестве контрактов (я так понимаю, также как и вы, что оно всегда должно быть нейтральным), а в количестве участников — т.е. разница или соотношение между количеством лонгистов и количеством шортистов — т.е. измеряется этот показатель в человеках, а не в долларах и контрактах.
  0
  - evgeny
    26 мая 2016, 12:20
    Лёва Соловейчик, тогда один шортист типа GS и миллиона быков стоит. И вообще понятие спекулятивный лонг, лучше заменить на соотношение быков к медведям.
    +1
    - Лёва Соловейчик
      26 мая 2016, 12:24
      evgeny, ну так потому на этом так и акцентируют; я только в таком смысле могу понимать смысл этого показателя.
      +1
Lenny
26 мая 2016, 11:57
К сожалению это ни о чем не говорит. Когда золото падало все повторяли то же самое.
0
- Лёва Соловейчик
  26 мая 2016, 12:05
  Lenny, а что повторяли? — что рекордное количество шортистов?
  Я помню — повторяли то, что физические запасы металла на бирже «вот-вот закончатся» и что, якобы, будет коллапс и дефолт биржи, а вот про рекордный шорт что-то не припомню;
  0
  - Lenny
    26 мая 2016, 12:25
    Лёва Соловейчик, да, как оно начало падать в 2012 году так и стали повторять: «снижение обусловлено исключительно открытием большого количества спекулятивных позиций», «по золоту открыто рекордное количество коротких позиций» и т.п.
    0
    - ВВШ Free.Solo.
      26 мая 2016, 14:40
      Lenny, … это новая хохма такая? )
      0
- ВВШ Free.Solo.
  26 мая 2016, 14:38
  Lenny, … не ВСЕ уважаемый…
  0
Туземец
26 мая 2016, 11:59
надеюсь на этот-то раз наши главшпаны от нефти захеджируются…
0
- Лёва Соловейчик
  26 мая 2016, 12:09
  дядя Вова, захеджироваться-то они могут, да только кто ж им даст-)
  +1
TradingView
26 мая 2016, 12:00
НефтеРубль, что думаете? http://smart-lab.ru/company/tradingview/blog/330210.php
0
Snaidero
26 мая 2016, 12:06
Как-то ожидал, да и не я один наверно, большего когда к 50 подбирались и 50 прокалывали.Кстати получается, если на 17 быков приходится 1 мишка, что количество длинных позиций за 90% перевалило.
0
- Лёва Соловейчик
  26 мая 2016, 12:10
  Snaidero, мало; по классике разворота надо 95-97%=) Играем лонг-;)
  +1
  - Snaidero
    26 мая 2016, 12:15
    Лёва Соловейчик, Было бы интересно посмотреть если бы нефть дёрнули на 52-53, такое ощущещние что стопы там стоят/перенесли.
    +1
    - Лёва Соловейчик
      26 мая 2016, 12:21
      Snaidero, обязательно должны дернуть, сейчас я в этом уже практически не сомневаюсь. Я вообще не думал, что дотянут даже выше 48 — думал, что столько желающих продать по 50 или чуть ниже, что при приближении к 50 пойдут такие активные продажи, что сразу зальют, не дав даже близко приблизиться к 50. Но — если так долго болтаются прямо возле 50, значит народ недюже верит в рост, причем более того — раз покупают даже до пробоя 50 — значит, обязательно надо изобразить пробой 50! — пойти на 51-52-53-54 тогда оптимизм быков зашкалит вообще по полной — и начнут покупать как обезумевшие! И вот тут и будет самый сок формировать шортовые позицию, сланцевики захеджируются итд итп.)
      +6
      - MisterX
        26 мая 2016, 12:49
        Лёва Соловейчик, после этого поедем дальше вверх на выносе хеджеров)
        0
        Лёва Соловейчик
        26 мая 2016, 12:52
        MisterX, сам-то понял, что сказал?-) как хеджеров можно «вынести»?
        +1
        MisterX
        26 мая 2016, 13:03
        Лёва Соловейчик, сделать так что бы их хедж(ставка на понижение в данном случае) не сработала, то есть поднять цену выше или не дать ей упасть до уровня хеджа
        0
        MisterX
        26 мая 2016, 13:15
        Лёва Соловейчик, или ты считаешь что хедж это беспротигрышная лотерея а банки-хеджеры благотворительные фонды, и типо если не в твою сторону пошло то никто никому ничего не должен? всем спасибо, все свободны? я завтра еще приду…
        +1
        Лёва Соловейчик
        26 мая 2016, 13:29
        MisterX, да, представь себе — именно так, не сработало — значит, не сработало, ведь убыток ограничен. А в чем тогда по-твоему смысл хеджа? Зачем тогда платить страховую премию, если в случае когда цена пошла против, для тебя всё так же критично, как и в случае обычной позиции в базовом активе, которую можно набрать существенно дешевле, без страховой премии? В общем, ты что-то умничаешь, сам себя перехитриваешь, что называется) Здесь если кого и можно вынести — так это только продавцов хеджа, вот тут да, всё очень и очень критично.
        +1
        MisterX
        26 мая 2016, 13:46
        Лёва Соловейчик, ну это не совсем так, в случае отказа от хеджа ты платишь за это, хоть и меньше чем реальный убыток, то есть он как ты говоришь ограничен, смысл хеджа встать в правильную сторону да еще и правильно определить время, работает только на трендовых участках, далее угадайка. Для хеджирования ты вносишь определенную сумму и банк открывает позицию в твою сторону, тут же ее страхует другими инструментами, если ты чуешь что попадаешь то при отказе тебе вернут далеко не всю сумму, точную цифру не помню но там не мало, с чем согласен так это с тем что попасть могут оба сразу, у банка шанс попасть меньше и думаю убытки по сделке тоже меньше, на то он и банк, он свои сделки хеджирует другими инструментами.
        А кто попал в данном случае не критично, важно что происходит закрытие противоположных тренду позиций, то есть вынос «хеджеров».
        0
        Лёва Соловейчик
        26 мая 2016, 13:51
        MisterX, ладно, посмотрим; ну так а вывод-то какой? — а то, если так рассуждать, то по такой логике этот процесс самоподдерживающийся и бесконечный, и соотв-но и рост должен быть бесконечен по-твоему? Деревья растут до небес?-)
        +1
        MisterX
        26 мая 2016, 14:00
        Лёва Соловейчик, да нет, не до небес) до 60 примерно, потом коррекция в район 50 и дальше на 70, но это если не будет резких медвежьих новостей меняющих тренд, времени на все это — до конца года приблизительно, более точные цифры при приближению к указанным уровням по обстоятельствам
        0
        Лёва Соловейчик
        26 мая 2016, 14:03
        MisterX, ну а эти цифры чем обоснуете, кроме того, что вам так больше нравится? )
        +1
        MisterX
        26 мая 2016, 14:17
        Лёва Соловейчик, возможно формирование разворотного ГиПа, а нефть очень техничный продукт, сейчас уже правую шею делаем, на плече откатим немного и снова выше шеи для завершения формации, возможен конечно вариант после плеча вверх выше не уйти а в боковик залечь, но с этим позже ясно будет по развитию ситуации, думаю гип закончат скорее. 60 цифра для красивого гипа, возможно не допилим, с 54-55 буду смотреть на варианты переворота, по обстоятельствам
        0
        Лёва Соловейчик
        26 мая 2016, 14:27
        MisterX, ваше представление понял, спасибо. Не разделяю.
        +1
        MisterX
        26 мая 2016, 14:29
        Лёва Соловейчик, какие у вас варианты?
        0
        Лёва Соловейчик
        26 мая 2016, 14:38
        MisterX, как оно будет — вообще не берусь судить. Могу только описать вариант, который бы мне больше всего виделся логичным: вынос где-нибудь до 54, затем коррекция в район 50 и очень-очень долгая болтанка над 50 — и затем вниз.
        +2
        MisterX
        26 мая 2016, 14:50
        Лёва Соловейчик, мой второй вариант примерно, только вниз вряд ли будет, нефти с каждым днем все меньше… сланцы конечно окажут свое давление на цену но это позже будет, когда все отойдут от этой просадки, а к тому времени уже много нефти утечет) сойдемся на чем нибудь нейтральном? боковик например 70-50?))))))))
        0
        Лёва Соловейчик
        26 мая 2016, 15:13
        MisterX, в ближайший месяц-два еще может быть в диапазоне 50-60, а дальше — думаю, ты губу раскатал-))
        0
        MisterX
        26 мая 2016, 15:27
        Лёва Соловейчик, ну поживем увидим) исхожу из того что нефть долго дешево стоить не может, потому как ее с каждым днем все меньше и сырье стратегическое
        0
        MisterX
        26 мая 2016, 13:27
        Лёва Соловейчик, свой минус обоснуй
        0
        ВВШ Free.Solo.
        26 мая 2016, 14:43
        Лёва Соловейчик, … как и всех в этом мире… хедж лишь способ… но не всегда гарантия…
        0
    - ВВШ Free.Solo.
      26 мая 2016, 14:42
      Snaidero, … по всему скоро увидите…
      0
MENERAVV
26 мая 2016, 12:08
Просто потрясающий «источник» информации о биржевом рынке! Только успевай ладошки-вёдра подставлять… :))))))))
П.С. До чего ж дошёл прогресс! :)))))
+1
Twilight_reg73
26 мая 2016, 12:19
Млин ну как так можно говорить что Быков больше медведей в 17 раз? ВСЕГДА Шортовых позиций равно Лонговых.
Максимум с чем я соглашусь что 1 Крупный шортит а 17 мелких лонгует. Но количество Контрактов Одинаково!!! Тима ты 15+ лет на Рынке и продолжаешь иногда нести ахинею =)
+1
- paranormalbear
  26 мая 2016, 12:42
  Twilight_reg73, вот вот, я тоже сижу и думаю как это такое возможно
  0
- Анастасия Сухонская
  26 мая 2016, 12:47
  Twilight_reg73, в подобных отчетах речь идет о количестве позиций, открытых определённой категорией участников торгов (Managed money), либо по заявкам считают, кто был инициатором сделки — бык или медведь.
  +1
  - ра55еВу
    26 мая 2016, 12:53
    Анастасия Сухонская, м.б. считают спекулянтов-деньгометателей, а хеджеры (производители, хеджирующие цену на свою продукцию) делают ставки наоборот (выступают контрагентами)? тогда где хеджеры-потребители (нпз, хим.производители и пр.)
    0
    - Анастасия Сухонская
      26 мая 2016, 13:03
      ра55еВу, managed money — это проф.участники если коротко.
      Есть документ, где подробно написано кто есть кто:
      
      «Entities managing futures trading on behalf of clients; investment firms. Examples hedge funds, pension funds, registered US commodity trading advisors or commodity pool»
      
      Оригинал: https://www.theice.com/publicdocs/futures/CoT_Notes.pdf
      0
      - ра55еВу
        26 мая 2016, 13:07
        Анастасия Сухонская, шпекулянты одним словом, спасибо
        0
- ВВШ Free.Solo.
  26 мая 2016, 14:46
  Twilight_reg73, … равенство не всегда обязательно… но по сути вы правы
  0
Vitaly Tyukavin
26 мая 2016, 12:50
Речь идет, по всей видимости, о соотношении количества открытых колов к количеству открытых путов.

По данным. Когда смотришь отчет Baker Hughes о количестве буровых в мире и видишь, что за год количество снизилось на ~35% и продолжает снижаться, то и резона для еще большего снижения цены не находишь, отчего все и смотрят вверх. Смотрели бы вниз, путы бы так же были активны.

Типичное модельное поведение рынка.
+2
- Анастасия Сухонская
  26 мая 2016, 13:06
  Прокатись на нашей..., нет именно о фьючерсах. В коллах и путах нет такой большой разницы, да и Блумберг прямо на скриншоте пишет, что это именно фьючерсы.
  В конце апреля и начале мая по данным CFTC лонгов в Brent у Managed money уже было в 6-8 раз больше, чем шортов, а сейчас ситуация еще хлеще, хотя мы выше прошлых пиков всего на доллар-два.
  0
  - Vitaly Tyukavin
    26 мая 2016, 13:25
    Анастасия Сухонская, в США SEC делит участников на категории. Похоже, что взят отчет SEC и проведено сравнение открытых позиций одних к другим или еще что-то подобное.
    
    В любом случае, методологию в студию (и это надо делать в первую очередь).
    
    Кстати, это открытая информация. Кому не лень, может покопаться на сайте SEC.
    0
трейдер Охотник
26 мая 2016, 12:57
Я вот не понимаю этого, суммарный лонг всегда = суммарный шорт. Как они спекулятивные от неспекулятивных отличают ?
И что из этого следует всего?
0
- Vitaly Tyukavin
  26 мая 2016, 13:30
  Vladimir495, а следует из этого то, что сила СМИ в США неимоверная. Скажут идти туда, и все пойдут туда (речь идет о категории инвесторов, характеризуемых SEC как спекулянты — об этом выше коммент).
  
  Одно то, как их кинокритики заставили всю планету идти в кино на откровенное дерьмо, как «Паранормальные явления», снятый на 10к$ и собравший, благодаря такому вбросу, >100млн$.
  
  +3
  - трейдер Охотник
    26 мая 2016, 13:33
    Прокатись на нашей..., наверно вы правы)
    
    P.S. SEC не регулирует рынок фьючерсов в США, на это там другая комиссия. SEC это стоки и бонды.
    0
    - Vitaly Tyukavin
      26 мая 2016, 13:38
      Vladimir495, они все под SEC, смысла нет разделять. Понту ради только.
      0
vladdidaddi
26 мая 2016, 13:40
имхо пенсы жижу скупают
0
- Лёва Соловейчик
  26 мая 2016, 13:46
  vladdidaddi, 3,14дорасы тупые… Помню-помню — и в 2010-11-м тоже они все коммоды скупали во время эйфории; как же они заипали... Чтоб их поскорей бы обанкротили в хлам, в ноль…
  +1
  - vladdidaddi
    26 мая 2016, 13:50
    Лёва Соловейчик, простые-то работяги не при делах… фондами рулят жадные до бонусов манагеры. Простым учителям впарят какахи по хаям, как всегда
    0
    - Лёва Соловейчик
      26 мая 2016, 13:53
      vladdidaddi, да уж… -((
      0
Михаил Угадайка
26 мая 2016, 14:04
вы сначала озвучьте размеры МЕДВЕДЯ и 17 телят :))
0
PabloEskobar
26 мая 2016, 14:36
в комментариях аналитики 80 лвл
0
Артем Ковтун
26 мая 2016, 16:05
свозят всех на небольшие убытки что бы не выходили из позиций, а с июля свозят еще ниже.
0
nbvehrfr
26 мая 2016, 17:49
вопроса два — как это рэйтио считается и за чей счет банкет?
0
- Алексей Соколов
  22 ноября 2016, 10:21
  nbvehrfr, добрый день.
  Как возможно пройти у Вас обучение?
  Спасибо.
  0

Читайте на SMART-LAB:

Долгосрочное инвестирование умерло. В этот раз - без "но". Хороших новостей не будет

Увеличение капитала посредством инвестирования в доли компаний всегда основывалось на двух тезисах (1) компания сможет на длительном интервале времени (десятки лет) производить...

27.02.2026

Как на самом деле используют ИИ в алготрейдинге

Если первая часть моего репортажа по конференции алготрейдеров в Москве была об инфраструктуре, то вторая часть будет про искусственный интеллект. ИИ в 2026 году это неполноценная замена...

27.02.2026

«Профи» из группы Займер окупил первый приобретенный портфель

Делимся новостями коллекторского агентства из группы Займер. КА «Профи» вышло на точку окупаемости по первому приобретенному портфелю. ⚡️ Для этого нашему агентству потребовалось всего 13 месяцев...

МКК "Займер"

27.02.2026

Ростелеком. МСФО за Q4 2025г. Всё неплохо… но всё равно печально…

Компания Ростелеком опубликовала финансовые результаты за 4 квартал 2025г.: 👉Выручка — 270,5 млрд руб. (+15,6% г/г) 👉Операционные расходы — 227,7 млрд руб. (+12,5% г/г) 👉 Операционная...