24 мая 2016, 12:31

Продаем июль

Волатильность на рынке снизилась, нефть пилит, сишка уже 2-й месяц по сути на месте стоит. Продажу волы под июньскую экспирацию сейчас уже открывать нет смыла, так как опционы стоят очень дешево. Вчера по немногу начал набирать июльскую позицию, стоимость дальних краев пока достаточно высокая. Ликвидность хорошая. Сентябрьский фьюч сейчас стоит 69000.

Картинка немного не точная, так как из-за глюка в проге она показана на старом июньском фьюче.

В плане движения сишки, рассчитываю на умеренный рост, исходя из фундаментала по нефти. В пятницу мы увидели, что сокращение буровых приостановилось, так же важным я вляется встреча опек 2 июня, где по сути договариваться не о чем, что может немного снизить цену на бочку.

продажа волатильности сишка нефть опционы

Георгий Харитонов

Санкт-Петербург

286

10 710

с 23 мая 2012

14 Комментариев

astic
24 мая 2016, 13:06
а у тебя нет задвоения сделок в старом вокшопе с 7 квиком?
0
- Георгий Харитонов
  24 мая 2016, 17:14
  astic, на бксе есть, на окрытии нету. По этому я на бксе сначала открываю небольшую позу, убераю глюк с задвоением руками, а потом он добирает уже без глюка.
  0
  - astic
    24 мая 2016, 18:12
    ascod86, а почему ты новую версию не ставишь их
    у меня там просто не ставится их современнейший алгоритм авторизации
    а с исправлением текушей работающей старой версии меня послали
    0
    - Георгий Харитонов
      24 мая 2016, 18:49
      astic, новую версию ставил, удобно, то что можно сразу много счетов прикручивать. Проблема в новой версии в том, что коряво работает дельта хэджер, точнее он в один прекрасный момент просто берет и перестает хэджить пока его не перезапустишь.
      0
vyv3
24 мая 2016, 17:27
что за: Сентябрьский фьюч сейчас стоит 69000?
то же хочу продать
0
onlyfly
24 мая 2016, 19:01
Кошка получилась?
0
- Георгий Харитонов
  24 мая 2016, 19:16
  onlyfly, «Кошка», получилась бы если к центральному страйку еще стрэддл на 1/3 докупить. «Кошка» за апрель на одном из счетов -1.5% принесла, так как цена вообще никуда не ушла. Не очень люблю данную конструкцию. Вообще считаю, что любую опционную конструкцию, удобнее разложить на составные части и каждой из частей управлять по отдельности.
  0
Andy_Z
24 мая 2016, 20:12
Не понятно, какой смысл в этих двух позициях, если это просто проданный стренгл? Понятно, что это можно сделать только на двух разных счетах.
0
- Георгий Харитонов
  25 мая 2016, 09:02
  Andy_Z, Каждым краем управляю по отдельности, это позиции на одном счете, просто стратегии в программе разделены, а так да это проданный стрэнгл, только дельтахэдж немного по другому осуществляется.
  
  0
  - Andy_Z
    25 мая 2016, 09:12
    ascod86, На мой взгляд, хеджировать проданный стренгл — только терять деньги. Но дело хозяйское.
    0
    - Георгий Харитонов
      25 мая 2016, 10:04
      Andy_Z, Ну у меня немного свой подход к хеджированию, прибыль 5-7% в месяц, при работе 30-50% от ГО. В принципе на ЛЧИ то же самое делал https://investor.moex.com/trader2015?nik=LikeR
      Просто при данной методе торговли очень много подводных камней и ньюнсов
      0
Стас Бржозовский
24 мая 2016, 23:59
Если июнь дешев, то июль дешевле еще.
0
- onlyfly
  25 мая 2016, 00:13
  Стас Бржозовский, это всмысле доходность меньше получится если разделить по месяцам?
  0
  - Стас Бржозовский
    25 мая 2016, 09:01
    onlyfly, волатильность просто вечером на июле меньше рисовали, днем не следил.
    0