Нейронные сети. Послевкусие. Заблуждения, ошибки, косяки. Первые 15 месяцев эксплуатации бота на нейронных сетях.

Нейронные сети. Послевкусие. Заблуждения, ошибки, косяки. Первые 15 месяцев эксплуатации бота на нейронных сетях.                            

                             Silentium est aurum

                            Молчи, пока ты не в состоянии сказать нечто такое, что полезнее твоего молчания. 

                                                                                                                  (кто-то умный и известный сказал)

Из прошлого диалога  smart-lab.ru/blog/327789.php

Quant-Invest, Если все было бы так просто — все уже были бы миллионерами…

/silentium/

silentium, да в жизни вообще все просто — для тех кто умеет...
А кто не умеет, тот и молотком по пальцу, и Нейронной Сетью по депозиту :)

/Quant-Invest/

     Опыт использования торговых роботов НЕ на нейросетях у меня никакой, потому что все боты выключались после первых 10 минут использования. Видимо, мне просто не повезло – то, что я покупала, не содержало заявленных торговых алгоритмов. (Не)доработки за деньги меня не устраивали, поэтому решили создавать стратегии самостоятельно.  Так появился тестер, где на тиковых данных можно прогнать любую стратегию и проанализировать ее показатели. Стратегии по результатам тестирования летели в мусорку одна за другой. Понимание, что нельзя просто механически использовать никакую из них, и нужно как-то «подбирать» стратегию под текущий рынок, привело к необходимости использования нейронных сетей. Об этом в предыдущем топике «Не нравятся нейронные сети? Вы просто не умеете их готовить. Рецепт» smart-lab.ru/blog/327789.php

     Тесты воодушевляли, и после месяца в режиме эмуляции, когда бот подключен к квику, показывает сделки, но не совершает их, были запущены реальные торги. Вот тут все и началось…

НС – черный ящик. Даже если ты знаешь, ЧТО туда положил, все равно не сможешь понять, ПОЧЕМУ робот принял то или иное решение. И если оно не совпадает с твоим видением текущей ситуации на рынке, тем более, если в моменте сделка не является профитной  - ты забываешь про все параметры при тестировании, правила и руководства… и кроешь сделки руками (благо есть кнопка «закрыть все позиции»). Таки да – несколько раз удавалось сделать результат дня лучше, чем на тестере. Но при подведении итогов первого месяца оказалось, что самостоятельно бот заработал бы больше, чем с моей «помощью».

Чтобы избавиться от этой «психологической засады» в код была встроена такая фишка – если бот включен, то, несмотря на все твои манипуляции, он восстановит ту позицию, в которой бы стоял до принудительного закрытия. Смысл лезть в его работу пропадает.

Как выяснилось, из фокус-группы (11 человек) с самого начала 3 работали четко, так как вообще не были знакомы с биржей. Когда были подведены первые промежуточные итоги, они в реале получили 70-80% профита от тестовых (идеальных) показателей. Те, кто мешал роботу работать – не более 30%. Теперь все решили следовать правилам. Но то ли от эйфории, то ли от обиды за упущенную прибыль (от жадности) — добавили рисков. В результате — уменьшение начального рабочего объема в результате просадки. То есть лосили полным  объемом, выходили из просадки уменьшенным. Как следствие – изменение наклона кривой профита и даже остановка работы.

В результате работы НС за 15 месяцев (с 01.01.2015 по 31.03.2016 г.) по тестовым данным – профит 123000 пунктов на 1 контракт (фьюч РТС). На реальных счетах профит от 67000 до 98000 пунктов на 1 контракт. 20% счетов в убытках.

P.S. +1.  Прошел еще один месяц работы на реальном рынке. 151 сделка. Результат в реале +8760 пунктов на 1 контракт. Результат в тестере +10010 пунктов. Проскальзывание в среднем меньше 10 пунктов на сделку.  При выбранном уровне риска (10% от начального депозита) прибыль составила 68% годовых. Все показатели соответствуют тестовым. Работа продолжается. Ошибки учтены. Клятвы подписаны кровью…