Случайность цен: Давайте проанализируем и посмотрим
Если мы хотим строить прибыльные торговые системы, то надо понимать – случайны ли цены на рынке и или нет, есть ли разница между случайным блужданием и движением цены и в чем оно состоит?
Для более подробного изучения этого вопроса решил быстренько написать небольшую программу и визуально проанализировать.
На графике верхняя и средняя область (а нижний объем) — это свечные графики цены по ES. Один из них построен по реальным ценам, второй по случайным значениям. Как думаете какой из них реальный и почему?
Подумали? Вот ответ, на верхнем — реальные цены, а на среднем — случайное блуждание. На сколько они схожи или отличаются и в чем? Прошу высказываться! ;)
Для желающих «побаловаться» и покопаться поглубже предлагаю скачать мою программку вот тут https://cloud.mail.ru/public/35qz/rAuePAS63 (вирусов нет). Для работы требует .net 4.5 у кого нет могут установить от сюда https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=30653
P.S
По поводу данных для подобных экспериментов http://smart-lab.ru/blog/317925.php
Наверное, отличие верхнего реального в наличии гепа и на нём можно провести логическую линию тренда. Правильно?
Мне трудновато понять, как можно построить график на каких-то случайных ценах? Пусть, значения цен генерируются случайно, но сам ценовой график должен строиться на основе какого-то алгоритма?
График с трендом добавлю и в этот ответ — для наглядности. На нижнем нереальном графике не получится провести длинный тренд с большим количеством, лежащих на тренде цен.
2. Случайное блуждание — это частный случай случайности — непредсказуемость.
3. Для изучения вопроса статистической предсказуемости надо проводить разведочный анализ ряда приращений, а не смотреть на график.
Какой случаен?