Количественный анализ графика нефти с применением R (продолжение)

Сделал на R такую красоту ) В общем, вывод такой: нефть за 5 минут чаще всего ходит на 0-20 центов. Очень редко на 40 центов. Зная это, можно стоп ставить где-то на 20 центах от лоя свечи, где зашел. Если стоп сняли, значит, лонганул рано )

И кстати видно на глаз, что доходности подчиняются нормальному распределению.. А значит, сама цена на нефть — лог-нормальному.
Еще видно, что за 5 минут расчитывать больше чем на 20 центов не стоит. И можно с высокой вероятностью жадно пипсануть 5 центов )

Напишите, что еще хотели бы узнать, чтобы я посчитал на R?

Если хотите меня нанять количественным аналитиком (квантом), милости прошу, пишите в личку )

алготрейдинг квант brent аналитика

SciFi

Москва

227

7 711

с 23 декабря 2014

26 Комментариев

xxxxx
15 марта 2016, 22:07
фьюч РТС конечно-))
+3
Василий
15 марта 2016, 22:08
А считали цену T+5-T0? Или High/Low {T0;T+5}?
0
Владимир Фокс
15 марта 2016, 22:17
спасиб. но 0,2 на нефти стоп слишком дорогой стоп имхо. но и что из этого вывода кстати дает заработать? ...
… стоп в 0,2 каждый 4 раз сработает, а 3 раза из 4 профитнемся 0,1? итог даже без учета слипеджа (комис не учитываеи -он мал) = +0,3-0,2=0,1 НО… если череда стопосъемов будет где 1 из 2 будет стоп?.. конечно интригуют тпкие вычесления авторские но польза то где??

частота еще не показатель — нужно еще и последовательность учесть — на бумаге проверить хотя бы — ведь может быть череда из 3-5 повторов стопов в 0,2 и только потом 10-20 повторов профита в 0,1
0
Илья Гаврилов
15 марта 2016, 22:21
Список бумаг, цены на которые являются стационарным временым рядом. Наличие garch эффекта на бумаге газпрома :) А если серьезно интересно как это устрено у брокеров, инвест фондов. Вот сейчас узнал от вас о существовании количественных аналитиков — было бы круто подробнее узнать. Как они анализируют, какой результат или в убытках сидят и т.п.
+2

Читайте на SMART-LAB:

Газ без магии: ключевые мысли Давида Абельмана с эфира

Давид Абельман, эксперт нефтегазового рынка, поделился своим взглядом на ценообразование природного газа. Его фокус – американский природный газ, европейский газ-бенчмарк и нефть Brent. Абельман...

LiveInvestingGroup

15:04

Падение объемов продаж грузовиков отражают замедление экономики

По данным Автостат, продажи новых крупнотоннажных автомобилей в России в 2025 году упали на 54% год к году, до 46,9 тыс. единиц. Это минимальный результат за последние пять лет и хуже показателей...

Freedom Finance Global

16.01.2026

Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (АО «Нэппи Клаб» понижен до ruC)

🔴АО «Нэппи Клаб» Эксперт РА понизило рейтинг кредитоспособности до уровня ruC, прогноз по рейтингу развивающийся. По рейтингу установлен статус «под наблюдением», что означает высокую...

Иволга Капитал

09:57

Обзор данных Росстата по выработке электроэнергии в РФ в ноябре 2025г. и по потреблению энергии в декабре 2025г.

Росстат представил данные по выработке электроэнергии в РФ в ноябре 2025г.: 👉выработка электроэнергии в РФ — 104,59 млрд кВт*ч. ( -2,69% г/г) — в т.ч. выработка ТЭС станциями — 68,43...