Количественный анализ графика нефти с применением R (продолжение)

Сделал на R такую красоту ) В общем, вывод такой: нефть за 5 минут чаще всего ходит на 0-20 центов. Очень редко на 40 центов. Зная это, можно стоп ставить где-то на 20 центах от лоя свечи, где зашел. Если стоп сняли, значит, лонганул рано )

И кстати видно на глаз, что доходности подчиняются нормальному распределению.. А значит, сама цена на нефть — лог-нормальному.
Еще видно, что за 5 минут расчитывать больше чем на 20 центов не стоит. И можно с высокой вероятностью жадно пипсануть 5 центов )

Напишите, что еще хотели бы узнать, чтобы я посчитал на R?

Если хотите меня нанять количественным аналитиком (квантом), милости прошу, пишите в личку )

алготрейдинг квант brent аналитика

SciFi

Москва

222

7 711

с 23 декабря 2014

26 Комментариев

xxxxx
15 марта 2016, 22:07
фьюч РТС конечно-))
+3
Василий
15 марта 2016, 22:08
А считали цену T+5-T0? Или High/Low {T0;T+5}?
0
- SciFi
  16 марта 2016, 00:55
  Василий, первое. Взял 15 последних дней марта. По закрытиям.
  0
  - Василий
    16 марта 2016, 01:23
    SciFi, попробуйте построить оба ряда и отобразит вместе — например гистограмма и линия
    0
Владимир Фокс
15 марта 2016, 22:17
спасиб. но 0,2 на нефти стоп слишком дорогой стоп имхо. но и что из этого вывода кстати дает заработать? ...
… стоп в 0,2 каждый 4 раз сработает, а 3 раза из 4 профитнемся 0,1? итог даже без учета слипеджа (комис не учитываеи -он мал) = +0,3-0,2=0,1 НО… если череда стопосъемов будет где 1 из 2 будет стоп?.. конечно интригуют тпкие вычесления авторские но польза то где??

частота еще не показатель — нужно еще и последовательность учесть — на бумаге проверить хотя бы — ведь может быть череда из 3-5 повторов стопов в 0,2 и только потом 10-20 повторов профита в 0,1
0
- Владимир Фокс
  15 марта 2016, 22:58
  Владимир Фокс, за что Василий? старая обида? за что минус?!)) аргументируйте ответом пожалуйста.
  0
Илья Гаврилов
15 марта 2016, 22:21
Список бумаг, цены на которые являются стационарным временым рядом. Наличие garch эффекта на бумаге газпрома :) А если серьезно интересно как это устрено у брокеров, инвест фондов. Вот сейчас узнал от вас о существовании количественных аналитиков — было бы круто подробнее узнать. Как они анализируют, какой результат или в убытках сидят и т.п.
+2
- SciFi
  16 марта 2016, 01:16
  Илья Гаврилов, на западе полно вакансий quantitative analyst. Писали недавно, что в банках теперь нет трейдеров, только кванты, которые следят за роботами. Я немного почитал статей и понял, что предсказать рынок становится нереально сложно. Все, что можно предсказать, кто-то уже предсказывает и в итоге это пропадает. То есть все эти предиктивные модели типа ARMA и прочие могут ничего не дать. Но я все равно попробую посоздавать их, просто поиграться. Копать советуют в сторону предсказания не цены, а волатильности с использованием GARCH — авторегрессионная модель с гетероскедастичностью. И в сторону коинтеграции. Банки и хедж-фонды, я читал, обожают торговать коинтеграцию, статистический арбитраж.
  0
  - Олег Б.
    16 марта 2016, 10:47
    SciFi, и где таких слов понахватался… Тьфу, срамота.
    А если серьёзно-отлично, молодец.
    +1
- SciFi
  16 марта 2016, 01:20
  Илья Гаврилов, а результаты наверняка у них хорошие. Например, самый успешный хедж фонд возглавляет математик Джим Симонс. Он управляет около 30 лярдами, у него самого порядка 15 лярдов.
  0
Кхолле Кхокк
15 марта 2016, 22:47
SciFi, спасибо, интересно. А можете подсказать какие статьи почитать на эту тему, для совсем новичков?
0
- SciFi
  16 марта 2016, 01:03
  Кхолле Кхокк, по теории — учебник эконометрики, например Костюнина, вики, гуглить и читать западные статьи на тему predictive econometric modeling. По R можно вот этот туториал пройти. Сайт по R специально применительно к трейдингу.
  +1
  - Кхолле Кхокк
    16 марта 2016, 13:07
    SciFi, спасибо!
    0
SMA
15 марта 2016, 23:06
по времени основной сессии отфильтруйте. интересно глянуть на результат
+2
Матвеич
15 марта 2016, 23:36
Еще бы: RI, MIX, SI, USDRUB_TOM; 6E, CL, GC, ES, NQ; BTCUSD
0
- SciFi
  16 марта 2016, 01:23
  Матвеич, ага, чуть позже выложу.
  +1
  - Lev Novikov
    16 марта 2016, 04:07
    SciFi, хотелось бы по ES и NQ. Заранее спасибо!
    0
ch5oh
16 марта 2016, 00:23
> «И кстати видно на глаз, что доходности подчиняются нормальному распределению.»

Этой фразой Вы похоронили свою карьеру кванта.
1. Ваше респределение как минимум двумодальное (если верить гистограмме).
2. «На глаз» такие вещи не меряют.
Есть конкретные статистические критерии нормальности распределения.
Вы бы хоть Вики почитали для начала...
+3
Пафос Респектыч
16 марта 2016, 01:21
До кванта тут как до Луны пешком )) ничего личного ))) гистограммку построил ))))
+1
Sergey Pavlov
16 марта 2016, 04:27
И кстати видно на глаз, что доходности подчиняются нормальному распределению… А значит, сама цена на нефть — лог-нормальному.
Это может оказаться самообманом и заблуждением.
Для проверки сделайте хотя бы следующее.
На график распределения нанесите кривую нормального распределения
с выборочными средним и дисперсией.
А потом повторите эту процедуру по всем рекомендуемым инструментам:
RI, MIX, SI, USDRUB_TOM; 6E, CL, GC, ES, NQ; BTCUSD
0
gellerda
16 марта 2016, 07:43
Вообще не знаком с подобными языками, но желание иногда возникает. И каждый раз привозникновении идеи поизучать возни кает вопрос целесообразности. По мере необходимости делаю иногда подобные рассчеты в екселе. В связи с этим у меня вопрос. Скажи пожалуйста, на сколько эффективнее делать такие вещи в R, чем в екселе? По времени, или может по функционалу, в чем преимущества? Или вопрос выбора лежит исключительно в эстетической плоскости (как мне кажется)? Короче, оно того стоит?
0
Ilya Che
16 марта 2016, 07:46
T+5-T0- это open/close?
0
- Ilya Che
  16 марта 2016, 07:47
  Trader13, сорри, наоборот
  0
evgen000
16 марта 2016, 10:24
построил распределение и хочет идти квантом работать )).
0
inshallah_trader
16 марта 2016, 11:50
Хотим увидеть спреды между всеми максимально коррелируемыми бумагами.
Заранее Спасибо.
0