Не затрагиваю софт кванта и железо для алготрейдинга, потому что каждому свое.
А вот вычислительных ресурсов кванту постоянно не хватает.
Вычислительные ресурсы.
Квант в команде занят изысканиями, нахождением некой альфы. Для этого требуются немалые вычислительные ресурсы....Читать далее

Друзья, привет, первый мой пост на смартлабе.
Сразу скажу, что позицию открывал еще 2 числа, когда и выпустил пост в своей телеге. До смарталаба добрался только недавно, пока зарегистрировался, пока прошел «период тишины». Но думаю, ситуация остается актуальной....Читать далее

В алготрейдинге считается почти общим правилом, что нужно проверять все создаваемые ТС на истории. Но иногда возникает подозрение, что в этих проверках на истории есть существенная доля самообмана.
Какие ловушки могут поджидать нас на этом пути:
1....Читать далее

Сделал на R такую красоту ) В общем, вывод такой: нефть за 5 минут чаще всего ходит на 0-20 центов. Очень редко на 40 центов. Зная это, можно стоп ставить где-то на 20 центах от лоя свечи, где зашел. Если стоп сняли, значит, лонганул рано )И кстати видно на глаз, что доходности подчиняются нормальному распределению....Читать далее

В общем, всю пятницу изучал R. Кое-чему научился. Что я сделал для анализа Brent: 
1. Взял 15-минутку нефти за последние 10 дней, преобразовал в доходности, посчитал среднее значение, ср.-кв. отклонение (это все ниже в результатах), построил график:...Читать далее

Когда плотнику нужно что-то сделать, он применяет инструменты — молоток, пилу, плоскогубцы и т.д. Когда нужно что-то посчитать математику или трейдеру, он тоже применяет инструменты. Один из таких инструментов — логарифмы. 
Их используют, чтобы избавиться от проблем с линейной доходностью....Читать далее

Допустим у нас есть определенная метрика, например, прибыль на акцию, которая колеблется как указано на графике выше.
Наша задача выявить:

• 1) 10 летний тренд
• 2) 5 летний тренд
• 3) 3 летний тренд
• 4) Изменение за последний год

...Читать далее