16 февраля 2016, 11:54
Дорогие и дешёвые опционы
Всем привет!
Читаю Натенберга про опционы. Читаю блоги на смарте. И вот какая мысль возникла.
Все сходятся во мнении, что наиболее дорогие опционы это опционы на страйке, так как у них наибольшая временная стоимость и наибольшая тетта. Логично.
НО! Внимание! Улыбка волатильности представляет из себя пологую буквы U. Т.е, опционы на страйке котируются по наименьшей IV.
Вопрос к профи, кто что по этому поводу думает? Имеем ли мы право называть опцион наиболее дорогим только на основе временной стоимости и тетты? Ведь с другой стороны у дальних страйков разница между IV и HV максимальна.
P.S. По серии постов про путь к миллионам пока что перерыв. Держу коллы сбера 100 страйк по средней 235. Жду движения выше 100, но если сегодня 9800 не пробиваем — мб выйду из позы.
Читаю Натенберга про опционы. Читаю блоги на смарте. И вот какая мысль возникла.
Все сходятся во мнении, что наиболее дорогие опционы это опционы на страйке, так как у них наибольшая временная стоимость и наибольшая тетта. Логично.
НО! Внимание! Улыбка волатильности представляет из себя пологую буквы U. Т.е, опционы на страйке котируются по наименьшей IV.
Вопрос к профи, кто что по этому поводу думает? Имеем ли мы право называть опцион наиболее дорогим только на основе временной стоимости и тетты? Ведь с другой стороны у дальних страйков разница между IV и HV максимальна.
P.S. По серии постов про путь к миллионам пока что перерыв. Держу коллы сбера 100 страйк по средней 235. Жду движения выше 100, но если сегодня 9800 не пробиваем — мб выйду из позы.
Читайте на SMART-LAB:
USD/JPY: пара возобновила рост на фоне японской неопределенности
Японская йена с началом нового года продолжила свое снижение после долгого периода консолидации, достигнув новых локальных экстремумов. Одним из ключевых факторов, влияющих на пару, стала...
13.01.2026
Рейтинг ключевых событий 2025-го и наши планы на следующий год
В канун старого Нового года мы решили оглядеться назад и подвести итоги прошедшего года – что-то, безусловно, нам удалось, где-то в реализацию планов вмешались внешние обстоятельства, ну а в...
13.01.2026
Идеальные коридоры: акции для диапазонной торговли в январе 2026
Одним из эффективных способов заработка на рынке является торговля акциями, которые удерживаются в отчетливо выраженном коридоре. Принципы такой торговли, а также актуальные примеры бумаг...
13.01.2026
Рано что то вы их списываете. Побарахтаются еще.
Тредер, замануха, шорт на 1 котлету?!
Два нефтяных танкера атакованы дронами в Черном море вблизи терминала КТК
Два нефтяных танкера подверглись атаке беспилотников 13 января возле терминала Каспийского трубопроводного консорциума в Чер...
Сейчас распродают на ~10 млрд в день, а будут распродавать с учётом БП ~25 млрд в день, как думаете, куда вонючка дохляр двинет? 50-60 к концу года — это реальный вариант, вероятность 100 ~0.00000001%
Синайский полуостров, теперь ты едешь вниз и очень на долго
positivetechnologies, Да фиг с ними со старыми акциями, забыли уже. Новые по итогам 2024-2025 годов когда уже распределяться будут?
Понятно, что рост капитализации был отрицательный, но хотя бы з...
ВТБ переходит из разряда спекулятивной бумаги в разряд дивидендный аристократ. Гоните бумагу пониже, чтоб не зря слова Костина звучали " Скоро акционеры ВТБ озолотяться!" Вон Донбасс уже ску...
Xakauga, а че там уметь? Берем на 2400 сдаем на 3000 по мамбе. До 30ого года боковик
Booppa,
Вряд ли, премия расчитывается по открытию дня, потом лить уже нет смысла
LNGLNGLNG, ага… вы тот счастливчик на ком разгружаются
Если по улыбке смотреть, т.е. по воле то наименьшая стоимость опциона почти все время на ЦС +1 страйк, ближе к экспире, где-то за 7 — 6 дней улыбка становится параболой, и минимальная цена на ЦС получается… ну это обычно, а вообще разные варианты бывают.
Вопрос дорогой — дешевый можно рассматривать только в том случае, когда вы определились на чем вы будете зарабатывать и то это скорее философский вопрос ;)