16 февраля 2016, 11:54
Дорогие и дешёвые опционы
Всем привет!
Читаю Натенберга про опционы. Читаю блоги на смарте. И вот какая мысль возникла.
Все сходятся во мнении, что наиболее дорогие опционы это опционы на страйке, так как у них наибольшая временная стоимость и наибольшая тетта. Логично.
НО! Внимание! Улыбка волатильности представляет из себя пологую буквы U. Т.е, опционы на страйке котируются по наименьшей IV.
Вопрос к профи, кто что по этому поводу думает? Имеем ли мы право называть опцион наиболее дорогим только на основе временной стоимости и тетты? Ведь с другой стороны у дальних страйков разница между IV и HV максимальна.
P.S. По серии постов про путь к миллионам пока что перерыв. Держу коллы сбера 100 страйк по средней 235. Жду движения выше 100, но если сегодня 9800 не пробиваем — мб выйду из позы.
Читаю Натенберга про опционы. Читаю блоги на смарте. И вот какая мысль возникла.
Все сходятся во мнении, что наиболее дорогие опционы это опционы на страйке, так как у них наибольшая временная стоимость и наибольшая тетта. Логично.
НО! Внимание! Улыбка волатильности представляет из себя пологую буквы U. Т.е, опционы на страйке котируются по наименьшей IV.
Вопрос к профи, кто что по этому поводу думает? Имеем ли мы право называть опцион наиболее дорогим только на основе временной стоимости и тетты? Ведь с другой стороны у дальних страйков разница между IV и HV максимальна.
P.S. По серии постов про путь к миллионам пока что перерыв. Держу коллы сбера 100 страйк по средней 235. Жду движения выше 100, но если сегодня 9800 не пробиваем — мб выйду из позы.
Читайте на SMART-LAB:
Новая аналитическая платформа для проф инвесторов — что умеет Андромеда?
На рынке аналитических сервисов для фондового рынка появился новый инструмент – платформа Андромеда . Это информационно-аналитическая система, ориентированная в первую очередь на...
РосДорБанк: итоги стратегии 2020–2025. Перевыполнение в жестком контуре экономики
Длительный горизонт стратегического планирования для любого банка — серьезное испытание. А когда этот период приходится на годы турбулентности и глобальных потрясений, адаптация к новым...
10:22
📈 Рынок инвестиционных платформ в России: новая точка роста
Российский рынок инвестиционных платформ продолжает активно развиваться и становится полноценной частью финансовой инфраструктуры. Таким образом бизнес получает дополнительный инструмент...
10:02
Мой Рюкзак #65: Ставка на энергетический и продовольственный кризис из-за перекрытия проливов
Если февраль радовал стоимостных инвесторов, то март пока радует только валютных спекулянтов и миноритариев Роснефти и Совкомфлота (в совкомфлоте идею подсветил в нефтяном срезе, но сам прошел...
16.03.2026
Календарь первички ВДО и розничных облигаций (ПЭТ ПЛАСТ доходность 29,34% | СЗА доходность 28,71% | РДВ Технолоджи доходность 26,92% | ТЛК доходность 26,83%)
❗️ На 25 марта запланировано новое разм...
12:21
Xpyct Hanofumichi, паника будет когда те кто керри трейд делал на юанях… когда ставка была ноль… начнут откупать юань… рис за месяц примерно на 8% подорожал
sml386, в СБ НЕТ комиссии за свой фонд SBMM. Есть брокерская, но её тоже можно избежать, если выставлять ЛИМИТНУЮ заявку в стакан (чтобы заявка повисела), а не рыночную (когда сразу покупаешь по лу...
12:19
За последние 3 года мы выросли в 3 раза — директор сети "Магнит Аптека" Сергей Буйлов в интервью "Ведомости. Здоровье" Директор сети «Магнит Аптека» Сергей Буйлов в интервью «Ведом...
Мосгорсуд постановил, что ЮГК обязана взять нераспределённую прибыль за 2025 год и предыдущие периоды — не менее 33,3 млрд рублей — и положить её на депозитный счёт суда. Это не конфискация: деньги ле...
балалайка тупорылая)
Хотите дополнительный доход без особых усилий? Просто пройдите простую регистрацию и начните получать вознаграждение за каждый активный шаг!
👉 Регистрация займет меньше минуты, а ваши доходы начн...
Школа Свободных Наук, это фейковое снижение, тк эти издержки — в основном платежи дочкам.
igorwolf, чтобы добить этот мир к чертовой бабушке?Дайте хоть урожай собрать
YgrOK, И не надо, просто смотрите стакан, на продажу в акциях стоит мейкер с лотом 265412 по цене 233,4 и смотрите стоимость фьючерса!))Кто кого хеджирует и кто кому создает ливкидность.
Если по улыбке смотреть, т.е. по воле то наименьшая стоимость опциона почти все время на ЦС +1 страйк, ближе к экспире, где-то за 7 — 6 дней улыбка становится параболой, и минимальная цена на ЦС получается… ну это обычно, а вообще разные варианты бывают.
Вопрос дорогой — дешевый можно рассматривать только в том случае, когда вы определились на чем вы будете зарабатывать и то это скорее философский вопрос ;)