HV - записи по тегу
Всего найдено: 16
tashik
tashik28 марта 2021, 09:37

Эстиматор исторической волатильности для TradingView от balipour, Russian edition

Эстиматор исторической волатильности для TradingView от balipour, Russian edition
В солнечный день хочется порадовать мир. Имею представить сообществу красивую работу некоего balipour, сделанную для tradingview и переведенную мною на русский язык. Это эстиматор исторической волатильности по различным моделям с встроенным процентным рейтингом волы....Читать далее
broker25
broker2523 февраля 2021, 12:20

Опционы. Текущий рейтинг методов расчета исторической волатильности HV

Опционы. Текущий рейтинг методов расчета исторической волатильности HV
В начале 2017 года я сделал расчет, в котором сравнил различные способы расчета HV.
Свои выводы я представил на завтраке инвестора у Алины Ананьевой.
Были рассмотрены восемь активов на различных рынках и период с 2010 по 2016 гг.
Методы сравнивались по критерию наименьшей ошибки прогноза будущей волатильности....Читать далее
KarL$oH
KarL$oH17 мая 2020, 12:13

Новичкам. Как подсчитать HV для фьюча Ri? Для чего нужна Дисперсия?

Доброе утро, страна (пока писал топик, было еще утро).
С вами снова опционный уголок и сегодня мы на половину спалим Грааль опционщиков, чтобы им больше жизнь малиной не казалась.
Классические опционщики бьют себя всё время в грудь, утверждая, что голые конструкции они не торгуют, голые конструкции торгуют видите ли лишь опционные лохи, а они, мол, такие крутые, торгуют волатильность....Читать далее
Австриец
Австриец15 августа 2019, 13:35

"Кукол" на страйках опционов RTS и на RVI

Как уже подметили ранее. RVI, который зависит от опционов на фьючерс на индекс РТС, ведёт себя очень странно. Его так никогда не колбасило. Волатильность опускалась до 4.99%. Это почти в 2.5 раза ниже, чем в Штатах по СнП 500 на спокойном рынке. Такая волатильность характерна для валютных пар, например евродоллар....Читать далее
Max Skinner
Max Skinner02 ноября 2018, 23:48

Всем привет, подскажите, пожалуйста, какой период используется для HV в опционной торговле и почему?

Всем привет, подскажите, пожалуйста, какой период используется для HV в опционной торговле и почему?
broker25
broker2501 февраля 2017, 15:02

Опционы. Еще раз о методах расчета HV

Возвращаюсь к вопросу о лучшем способе расчета HV, поднятом в давнем посте «Об оценке будущей волатильности».
Проверим выводы статьи на новых данных и добавим другие способы расчета волатильности.
Как и раньше, в этом забеге не участвует IV, в следующий раз напишу о ней....Читать далее
Ruscash
Ruscash29 июня 2016, 11:14

Опционная позиция на июльскую экспиру

Здорова щеглы
Сегодня мы будем зарабатывать бабосы пассивной торговлей.
Продаем стренгл 75000/97500
Доходность на ГО примерно 13%
Тарил еще вчера:
Путы по 480 п.
Коллы по 330 п.
Дмитрий
Дмитрий16 февраля 2016, 11:54

Дорогие и дешёвые опционы

Всем привет!
Читаю Натенберга про опционы. Читаю блоги на смарте. И вот какая мысль возникла.
Все сходятся во мнении, что наиболее дорогие опционы  это опционы на страйке, так как у них наибольшая временная стоимость и наибольшая тетта. Логично....Читать далее
Александр Александрович
Александр Александрович04 февраля 2016, 21:24

Расчет исторической волатильности

Здравствуйте! Подскажите, есть какая нибудь возможность вести собственную историю исторической (HV) и подразумеваемой волатильности (IV)? например в excel?
Петр Петров
Петр Петров02 ноября 2015, 16:56

Расчет волатильности

Надо самостоятельно рассчитать HV и  IV  инструмента (фьючерса на инжекс РТС). Дайте, пожалуйста, ссылочку на ресурс или книгу. Заранее благодарен.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн