Всем привет, подскажите, пожалуйста, какой период используется для HV в опционной торговле и почему?

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

опционы hv волатильность вопрос

Max Skinner

Санкт-Петербург

1 642

с 30 марта 2018

2 Комментария

Дмитрий Новиков
03 ноября 2018, 13:16
Вам надо взять такой период, что бы распределение ваших приращений формировалось максимально близко к нормальному. Это можно увидеть по эксцессу и скосу. Тогда HV вам будет выдавать приближенную характеристику вашего распределения БА и его можно будет сравнивать с опционом.
Вы изучите, что такое дисперсия, вероятность и пр.
0
ch5oh
03 ноября 2018, 22:09
По дневкам. Период 20 торговых дней. Все так делают.
+1

Читайте на SMART-LAB:

AUD/USD: медведи готовят засаду у верхней границы?

Австралийская валюта продолжает уверенное восходящее движение, обращая лишь временное внимание на встречающиеся на ее пути локальные препятствия. Сейчас цена вплотную подходит к сильному...

Tickmill

07.09.2026

«Селигдар» и КРДВ договорились о сотрудничестве по реализации проекта «Кючус» в Якутии

Полиметаллический холдинг «Селигдар» (далее — Холдинг, «Селигдар») (MOEX: SELG) и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (далее — КРДВ) договорились о сотрудничестве при строительстве...

ПАО СЕЛИГДАР

07.09.2026

Снизит ли ЦБ ставку в эту пятницу: прогноз Т-Инвестиций

Банк России примет очередное решение по ключевой ставке в эту пятницу, 11 сентября. Какое решение Банк России примет в эту пятницу Инфляция и экономическая активность двигаются в...

Т-Инвестиции

07.09.2026

ВУШ: погашение облигаций на 4 млрд пройдено, впереди 10 млрд в 3Q27-1П28. Оправдан ли риск в бондах компании?

Здравствуйте! В данной заметке подробно рассмотрим актуальные тенденции в бизнесе компании ВУШ, проанализируем сценарии, в которых сервис войдет в период крупных погашений облигационных выпусков...