НеГрустин
НеГрустин личный блог
05 февраля 2016, 01:43

Горки-9 или "Зафиксировать Кубу"



                   «Дорога, ведущая `не туда`, часто проходит по
                       у-у-уди-иви-и-ительным местам!» (интернет-мудрость)

                                «В опционах Грааля нет.» ©Шадрин А.



Для начала (строго для понимания!) небольшой копипаст (сорри, хозяенг, не бань, плиз...):

Со мой с самим неоднократно бывали такие случаи, особенно после пирушек...

Вот вспомнился один, совсем необычный, прямо-таки сказочный: я, восемнадцатилетний сопляк, не дошёл ночью до хаты всего-то ничего и заснул на скамейке возле подъезда.
И чую я сквозь сон — мне ухо крутят. Да больно так крутят, несомненно рабочими и узловатыми пальцами.
Разлепляю зенки — раннее утро, а надо мной стоит сосед наш, дядя Коля, и строгим голосом меня спрашивает:
— Ты где вчера нализался, засранец? Отвечай живо!
Ну, у меня винище-то ещё не всё из башки выветрилось, и я борзо буркнул в ответ что-то типа «А вам какое дело?»
Дядя Коля дал мне лёгкий подзатыльник и повторил вопрос:
— Говори сию же минуту — где пил, шмакодявка?

Тут в голове моей начало потихоньку проясняться, и я честно собрался с мыслями и ответил на поставленный старшим и авторитетным товарищем вопрос:
— В Тихоновке день рождения одного кента отмечали. Дядь Коль, вы только маме не говорите, что я на лавочке спал, а?
Дядя Коля задумался на секунду:
— Хм… В Тихоновке, говоришь..? А какой дорогой домой шёл, пьяница?
— Ну, — говорю, — наверное, как все ходят: через степь, через пустырь с «трубой», мимо третьей бани… Дядь Коль, да чего вы пристали-то?! Можно, я домой пойду? Я пить больше не буду. Я спать хочу, правда… Чего вам от меня надо-то?!

В общем, ситуация прояснилась только много позже: оказывается, дядя Коля, выйдя утром из подъезда, обнаружил меня мирно спящим на местах бабушек-соседок. Взгляд его случайно зацепился за мои грязные туфли «на платформе» и брюки-клёшь, испачканные чуть не по колено какой-то редкой в наших степях глиной.
Дядя Коля, будучи скульптором-любителем, искал такую глину всю свою сознательную творческую жизнь, а тут нате: лежит себе, и сопит себе соседский бухой пацан, по щиколотки измазанный этой вожделённой глиной...

Короче: дядя Коля излазил всю тропинку от нас до Тихоновки вдоль и метров этак на сто поперёк; стращал меня разглашением тайны спанья на сидячих местах; победив корпоративный родительских дух, подкатывал ко мне с пивом, пытаясь выяснить маршрут; два раза мы с ним ходили в Тихоновку и назад ночью (оба раза я шёл впереди, пьяный, а он, не дыша, следовал за мной в паре десятков метров...)

Ничего так и не помогло: золотая глина так и осталась не найденной...

Вот. А ещё говорят про Колумба!
Колумбу просто повезло: у него хотя бы марсовые были почти трезвы и смогли зафиксировать Кубу.


Буквально недавно случился со мню казус: Выдумывая хэджевую технику для очередной Идеи в ОПционах, наткнулся на некую странность в поведении стратегии — с каждым изменением «хэджера» в (казалось бы) лучшую сторону, профиль по общей позе становился всё хуже и хуже… В результате (практически случайно) выяснилось, что «хэджер» показывает наилучший результат, когда… опционов нет вообще!))))

Я был в а... озадачен!

Оказывается, можно выстроить прибыльную ТС — ну или технику торговли, называйте как хотите — на фьючах… походя!...





Долго обдумывал, о чём писать в давно обещанной статье про «горки», но так ничего толком и не придумал такого, чтобы можно было рассказать без шансов «спалить Грааль»...

И опять та же фигня!
Я всё это уже написал! Два (почти) года назад!
Вот оно: smart-lab.ru/blog/176915.php
Причём написал прям открытым текстом — Грааль!
… это чтоб никто не подумал, что это и в самом деле он))))

Что ещё?..
Ну разве что — вставить картинку про горки...

Горки-9 или "Зафиксировать Кубу"



Саночки дорисуете сами, оk?))))
30 Комментариев
  • Тимофей Мартынов
    05 февраля 2016, 09:25
    Братиш, копипаст запрещен, когда он голый, а кроме него ничего нет)
    • Стас Бржозовский
      05 февраля 2016, 09:52
      Тимофей Мартынов, а может и есть. Реально хеджить фейковую опц позу иногда интересно может быть
  • Ruscash
    05 февраля 2016, 11:59
    фига ты там бабло рубишь ))))))))
  • Дмитрий Новиков
    05 февраля 2016, 16:10
    Так хедж это и есть синтетический фьюч но с волной которую ты моделировал на основании авторегресивной условной гетероскендатичности. И твоя модель оказалась хуже. Поэтому принесла прибыли меньше, чем убытков по оционам. Улыбка волатильности не правильная. Я как не кручу айпвд а она все время горкой
      • vitsantal
        07 февраля 2016, 16:41
        НеГрустин, грааль то конечно грааль, только это частный случай для конкретно этого рынка с конкретно этой стратегией хеджирования. Вот есть вопрос намного интересней как ЗАРАНЕЕ понимать что идет такой рынок что продавать/покупать опционы не надо, достаточно применять стратегию хеджирования фьючами…
          • vitsantal
            07 февраля 2016, 17:40
            НеГрустин, прям заинтриговал про «мегабазовый»… я то все на коленке, только временами от опционов отказываюсь, а тут оказывается народ уже на другом уровне ...

  • vitsantal
    05 февраля 2016, 16:32
    прикольно у скольких людей одновременно на рынке одинаковые мысли появились.
  • Чарльз Маккей
    05 февраля 2016, 16:38
    "опционов нет вообще!))))"
    в природе или в позиции?
  • Дмитрий
    07 февраля 2016, 11:46
    Я бы так сделать предложил) http://smart-lab.ru/blog/309059.php Будут такие же горки, только с ямкой посередине.

    Если лень в пост переходит — кратко конструкция:

    • vitsantal
      07 февраля 2016, 16:43
      Дмитрий, речь вообще не про это... 

      «В результате (практически случайно) выяснилось, что «хэджер» показывает наилучший результат, когда… опционов нет вообще!))))

      ......

      Оказывается, можно выстроить прибыльную ТС — ну или технику торговли, называйте как хотите — на фьючах… походя!...»

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн