Юношам о рыночных неэффективностях и «граале»
Этот пост я пишу в ответ на вчерашний пост «Торговая система: «Понедельник — день тяжелый»» комрада kedr_trade ( smart-lab.ru/blog/299659.php ), который, в свою очередь, вдохновился выступлением Билла Вильямса, кратко пересказанным тут http://smart-lab.ru/blog/292354.php.
В посте содержалась просьба протестировать гипотезу о неэффективности понедельника на нашем рынке на более продолжительном периоде времени, что я и сделал за несколько минут в AmiBroker, а также немного модифицировал, в результате чего получилась, на мой взгляд, годная стратегия, что то похожее у меня уже давно используется роботом. Ну и за одно решил сделать доброе дело для начинающих искателей граалей – выложить результаты тут.
Действительно, если взять дневки за большой период времени, например RTSI или MICEX, и тупо отсортировать по дням недели, то можно увидеть, что не все дни недели одинаково полезны. Особенно, если построить подобие эквити, это можно сделать при желании в Excell, если не умеешь в чем-то более для этого приспособленном.
Далее, я взял AmiBroker и график 5min фРТС с 01.01.2011 года по сегодяшний день, скленный с Финама и закодил в лоб – продавать в 18:45 в пятницу, откупать в 18:45 в понедельник. Стоп пока не подбираем, сделаем это в самую последнюю очередь. Первоначальная сумма пусть будет 180 000 пунктов, рабочий размер – 3 лота – пусть это будет неизменным. Получаем вот такую эквити:
«Угадайка» около 57%, Profit Factor = 1,79.
В принципе, имеет право на существование даже в таком виде, это лучше чем лудоманить наугад, а емкость этой стратегии очень большая. Смущает только большой период флета в 2012-2013 году.
Многие знают, что первый и последний часы сессии как правило необычны и неэффективны. Не всегда понятно в чем и, даже если понятна неэффективность, – не все могут ее взять, например, в первую секунду торгов – только самые быстрые. Но и медленным товарищам тоже есть где откусить, если не жадничать.
Попробуем учитывать поведение цены в последний час до закрытия дневной сессии. Если последний час был понижательным – будем входить по стратегии, описанной выше. Если нет – то не будем. Формальное правило для входа: если цена в 18:45 ниже цены в 17:45 – то входим.
Получаем такое:
Сделок за период 108, против 235 – то есть мы в рынке в два раза меньше проводим времени и занимаем свой капитал под эту стратегию, при сопоставимых остальных параметрах. И характер эквити мне тут нравится больше. «Угадайка» при этом 60%.
Осталось подобрать стоп – у меня он получился 2%, характер эквити он практически не изменил, слегка сгладился провал 2012 года, поэтому не буду приводить его тут, к тому же сработать за 5 лет он должен был раз 10 всего. Просадка тут видна на эквити не вооруженным глазом, поэтому исходя из этого стоит брать плечи – я бы брал не больше второго.
В принципе, на основе этого можно еще много чего придумать. А ведь есть еще другие дни недели и лонг!
Не благодарите. Спасибо много, а 100 долларов в самый раз.
Код в AmiBroker:
SetOption(«FuturesMode», 1);
SetOption(«ActivateStopsImmediately», 1);
SetOption(«InitialEquity»,180000); //первоначальная сумма
SetOption(«MaxOpenPositions», 2 );
MarginDeposit=-15;
SetPositionSize(3,4); // 3 лота.
RoundLotSize=1;
Short=DayOfWeek()==5 AND TimeNum()==184459 AND Close<ValueWhen(TimeNum()==174459,C) ;
Cover=(DayOfWeek()==1 AND TimeNum()==184459);
Buy=0;
Sell=0;
ApplyStop(stopTypeLoss,stopModePercent,2,1,False,0); //стоп 2%
До января 2011 года надо было делать наоборот- покупать в пятницу и продавать в понедельник:)