Бэктестинг на Ваш суд...

Предлагаю на суд публики результаты бэктестинга одной системы. Хотелось бы выслушать мнения.
Система торгует 5-ти минутные свечи РИ. Сделки на закрытии свечей. Около 50-ти в день. Система реверсная со стопами.

Прооптимизированы:
1. Тайминг — 10.20-18.40.
2. Стоп в пунктах.
3. Количество свечей назад — для определения характера рынка (система меняет условия входа и выхода, пытаясь определить пилу/микротренд)

Торговля без реинвестирования, 1 контракт
Комиссия учтена (у меня на ВТБ24 = 1 р + 1 р биржи = 2 р на сделку на контракт)
Проскальзывания не учтены (пока анализирую: smart-lab.ru/blog/28160.php)

На рисунках 2011 г. Результаты за 2007, 2008, 2009 годы — аналогичные. 2010 — хай — 100% и к концу года — почти 0.

торговые роботы

CamarillaDaily

Саратов

491

с 14 июля 2011

33 Комментария

churinga
16 декабря 2011, 23:50
Сразу скажу система не покатит, очень маленькая средняя прибыль на сделку, даже минимальное проскальзывание убьет всю прибыль, надо чтоб хотя бы 60 пунктов средняя сделка давала, и входы хотя бы в лонг по лимиткам.
+2
- CamarillaDaily
  17 декабря 2011, 00:07
  churinga, Лимитки убивают несрабатыванием. А проскальзывание по времени, мне кажется можно как-то победить псевдо-высокочастотным модулем.
  0
CamarillaDaily
17 декабря 2011, 00:26
Ну и как, нашел грааль?
0
churinga
17 декабря 2011, 00:31
лимитки на покупку в 99.9% срабатывают а вот на продажу когда рынок активно валится только по рынку, проскальзывания вы не победите модулем как минимум надо закладывать на проскальзывание величину спреда 15, а лучше до 10 контрактов 30 пунктов, свыше 10 то уже 40-50.
+1
ves2010
17 декабря 2011, 13:09
хороший пост… все типичные ошибки собрал…
1) ты делаешь тесты с рефинансированием… так делать нельзя по ряду причин(думай сам)… надо тестить на одном лоте…
2) нет учета проскальзывания
3) очень маленькая средняя прибыль на сделку, она должна быть не ниже 0.1-0.2% у тя в 10раз меньше…
4) а ты уверен что у тя сделки не идут по открытию рынка? у тя явно есть ситуация когда сигнал поступил на последней свече, а исполнение прошло на след день по цене открытия… Делай запрет торговли на последней свече…
вообщем имхо такое работать не будет…
5) отдельный разговор про стабильность
0
- CamarillaDaily
  17 декабря 2011, 23:03
  ves2010, Почитал ТВОИ посты… «От ляма с реинвестированием… 2% в месяц...» Смешной ты. Зачем для этого МТС? С «ляма» 2% в месяц это 333 пункта в месяц?
  0
CamarillaDaily
17 декабря 2011, 22:55
1. Внимательней читайте. 1 контракт.
2. Я его победю.)))
3. Не факт.
4. Внимательней читайте. Работа 10.20-18.40. На последней свече сделка закрывается.
5.?
0