Тест простых опционных конструкций. Стратегия 5

Здравствуйте дорогие друзья!

Общее описание систем тут.
Тест системы 1 тут.
Тест системы 2 тут.
Тест системы 3 тут.
Тест системы 4 тут.

Разберем стратегию 5.

Условия входа (немного измененные):

Покупка стратегии за 30 дней до экспирации.
-1 шт. CALL страйк +4
-1 шт. PUT страйк -4

Условия выхода  (немного измененные):
— если прибыль превысила 25% от максимальновозможного.

Профиль:

Тест без прменения СУК:

Таблица фактора восстановления всех тестов:

Перечислим действия, которые приведут к ухудшению ситуации.

1. Из таблицы видно, что чем ближе к центру страйки и больше зафиксированная прибыль тем хуже результат, нижний левый угол.

2. Если фиксировать убыток, например будем закрывать позиции при ходе цены 5%.

Теперь приведем тест с применением СУК №3:

Тест с завышенным риском:

Прибыль получилась 929%, при просадке 43%. Максимальнозадействованное ГО 98%.

Но не стоит сразу бежать покупать такие конструкции. Эти тесты сделаны в те времена когда армагедонов небыло, давайте посмотрим чего будет если мы их попробуем зацепить их.
Для этого будем входить точно такойже конструкцией, но только за 20 дней до экспирации.

Полный ужас, всего 3 месяца и результат за 58 экспираций отрицательный.

Подводим итоги:
1. На мой взгляд стратегия полна противоречий, с одной стороны она очень прибыльная, если рынок спокойный и фиксация убытка тока будет вредить результату.
С другой стороны, если не фиксировать убыток (или предпринимать чегонибудь другое), то всеголишь один день армагедона перечеркнет всю прибыль заработанную за предыдущие года. 
2. В этой стратегии получается выгодно фиксировать малую прибыль, дабы как можно скорее выскочить из этой конструкции, потому что каждый день удержания такой конструкции это колоссальный риск.
3. Если уж и торговать такой конструкцией, то входить очень малым обьемом. У меня в тестах это 15,3% (не более 15%). На тест с завышенным риском даже не смотрите, потомучто реальная картина будет ГОРАЗДО хаже, так как биржа однозначно значительно повысит ГО в черные дни, а в тестах это неучтено.

привожу общий тест всех систем:

Еще раз для новичков, не смотрите на результат этой торговой системы, она черезвычайно рискованная и годится только для профессионалов, кто четко знает чего делать в экстримальные дни и как грамотно везти позицию в течении срока жизни позиции.
Вы можете зарабатывать на данной стратегии годами стабильно и даже может прийти ощущение, что вы какойто гуру и наконецто поняли рынок. Но потом прийдет день «Х» и расставит все на место.
Я сам погорел на данной стратегии в конце декабря 2014 г. потерял около 50% счета, главная ошибка тогда это то что я зашел завышенным риском, былбы риск меньше можно былобы выправить ситуацию.
По иронии судьбы у меня тогда было открыто какраз 2 таких конструкции, с близкопроданными страйками и очень далекими страйками. Так вот с далекими страйками закрыл без проблем и даже в плюс, а вот с близкими страйками начались проблеммы.

Если кому не лень вот читаните мою историю тут.

С уважением Фатеев Виктор!