Почему почти все теряют в трейдинге? Мой ответ. Часть 2.

Спасибо всем, кто поддержал плюсами моё творчество.
Продолжаю...
 
Краткое содержание предыдущих статей.
Почему почти все теряют в трейдинге? Мой ответ.
Пришли в казино. Узнали...
В казино вероятность выигрыш/проигрыш 48.64/51.36.

Ушли из казино в кухонный форекс. Узнали...
Кухонный форекс лучше, чем казино, т.к. 48.64%<49.0%.
Большие цели лучше, малых,  т.к. 49.0%<49.9%, но забыли про своп.
Большие цели хуже, малых,  т.к. 48.22%<49%, своп ухудшил результат.

Продолжим наше путешествие, цель которого найти наиболее комфортное для заработка место. И, так, мы в кухонном форексе. Понимаю, большинство в страшном сне видели кухонный форекс и хотят перейти к реальной бирже. Но пока задержимся — может есть способ зарабатывать?

Выбираем торговый инструмент по волатильности. На этом этапе мы начинаем понимать, что 100 пт. для EURUSD - это дневное движение, а для USDJPY — это движение трёх дней. Иначе говоря, те же самые 100 пт. на USDJPY мы сможем отыграть в три раза дольше. Это время, а время — деньги. Для решения этой задачи я использую индикатор ATR (Average True Range) период 100, график D1. Есть такой в МТ4, QUIK и других терминалах.
Получили значение АТР 129 пт. Округлим до 130. Это среднее значение за день. Но, если мы войдём в позицию и поставим стоп и тейк на удалении 130 пт., то в среднем, такая позиция будет переносится на следующие 1-3 дня. Это дополнительное попадание на своп. Навскидку добавим 2 свопа. Теперь считаем:

-0.1859*2(дней)=-0.3718пт. – своп

130-2-0.3718=127.62 – предполагаемая прибыль

130+2+0.3718=132.37 – предполагаемый убыток

127.62/132.37=0.9641 – прибыльность

127.62/(130+130)*100=49.08% — вероятность выигрыша

(49.08-50.92)/100*130=-2.39 – математическое ожидание в пт. (если рискуем 130 пунктами)

Получили вероятность выигрыша 49.08% — не плохо, если учесть, что мы совсем не знаем, куда пойдёт рынок. Теперь интересно увидеть те же самые расчёты на других инструментах. Ради этого, я открыл демо-счёт Альпари на сервере Alpari-Demo, чтобы увидеть более актуальную информацию по свопам. Для покупки и продажи своп разный, поэтому покупка и продажа отдельно. Спред взял средний. Своп Альпари (у разных ДЦ он незначительно отличается) на 23.08.2015 (в зависимости от банковских ставок разных стран, он тоже изменяется). ATR 100 D1. По следующим столбцам, думаю, понятно. Годовой % означает, сколько мы заработаем за год от ATR, если будем постоянно торговать, совершая сделку каждые 2 дня. Итоги, сами видите, не утешительные. Я не стал добавлять остальные инструменты, т.к. ликвидность в них меньше и результаты ещё хуже. Откинем инструменты с вероятностью выигрыша меньше 49% и у нас останется всё тот же EURUSD, GBPUSD и покупка AUDUSD. Не густо, с учётом того, что EURUSD и GBPUSD коррелируемы.

Вывод. В кухонном форекс практически нет инструментов с вероятностью выигрыша более 49%.
 
Единственный интересный результат — это последняя строчка. Из-за свопа покупка AUDUSD выруливает позицию в плюс! Главное, держать позицию от месяца и больше. Т.е., даже с подходом «рынок непредсказуем», мы можем зарабатывать. Такая игра называется Carry Trade. Большие дяди с большими деньгами любят в неё играть, когда на рынке представляется такая возможность.

Вывод. Повернуть вероятность выигрыша в свою сторону можно свопом.

Естественно, 20% годовых от нашей ставки — это мало. Это не 20% от депозита. Мы же, надеюсь, не идиоты, ставить «всю котлету»? Допустим, наша ставка будет 5% от депо. И в лонге мы не будем постоянно сидеть, а допустим, 50% времени. Тогда наша доходность будет выглядеть так:
20*5%*50%=0.5% - доход за год
Грааль найден! - Нужно валить с форекса! — скажете Вы, и будете возможно правы.
У меня осталась последняя надежда на существование трендов. В следующей статье попробую подступиться именно с этой стороны к непокорному кухонному форекс.

Может у Вас есть идеи?