По следам покупателей пут опционов на RSX

Итак, в пятницу кем-то были куплены RSX 10 000 @ 0.15 ($150 000) пут опционов август 2015 страйк 15.5. Это была покупка, открывающая сделка Buy To Open, потому что объем по этой сделке и по сделкам других участников увеличил OI больше чем на 10 000.


За день до этого, в четверг 6 августа было совершено две сделки, две покупки на пут опционах августа страйк 16.0 тоже по цене аск 10 000 @ $0.30 ($300 000) и 10 000 @ $0.26 ($260 000). Эти покупки были сделаны с одного счета, потому что вчера эти покупки были закрыты одним ордером по цене $0.17($340 000)

Все указывает на то, что покупка этих 20 000 контрактов за $560 000 принесла убыток $220 000.

Я посмотрела графики за эти дни, и очевидно, что эти покупки пут опционов никак не коррелируют с объемами акций RSX.   
Вот, например, минутный график за 7 августа.
 
Это говорит о том, что опционы не покупают для  хеджирования позиций по RSX. Мне это сразу казалось очевидным. Но регулярные покупки пут опционов разных страйков по 10 000 контрактов не могут быть бессмысленными. Хотя могут быть покупками наобум. Как мне сказал один умный человек, иногда я слишком высоко оцениваю интеллект участников рынка. За этими продажами может стоять простой непрофессионализм. Такое тоже нельзя исключать. Я исхожу же из того, что существует закон выгоды, и если кто-то что-то делает на рынке, то должен быть смысл. Однако бессмысленных покупок, ведущих к потерям денег, на рынке ничуть не меньше, чем разумных действий, ведущих к выгоде.
Какой смысл может быть в таких покупках? Это может быть хеджированием акций, купленных на биржах других стран, например в России. Хоть в России рынок действует почти по такой же логике ©(Respect FR), что и рынок США, но это самое «почти» может быть такое сильное, мощное, что не дает работать с опционами.

Посмотрев сперва график за вчерашний день, потом реестр сделок по акциям, я задумалась. Есть отчего. Часто самые большие сделки совершаются после закрытия регулярной сессии — это торгуют институционалы, те самые «профи». Они совершают вот такие сделки:

8/10/2015 16:34:52 NASDAQ NM 3520016 17.06
8/10/2015 16:35:28 NASDAQ NM 3520016 17.06

Дважды по 3 520 016 с разницей в 30 секунд. Интересно, это две покупки или кто-то купил и через 30 секунд испугался и продал или это закрытие короткой продажи и покупка?)

Вариантов объяснения покупок опционов по 10 000 раз за разом может быть несколько. Может быть, это какой-то инвестиционный участник, или даже вообще Московская биржа закупается оптом, чтобы перепродавать в розницу подороже? Смешно, но разве такое не возможно?)))